Estrategia de trading con bandas de Bollinger del RSI
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza el indicador RSI para juzgar las situaciones de sobreventa y sobreventa, y se combina con el indicador de la banda de Brin para formar una señal de negociación. Cuando el indicador RSI muestra un fenómeno de sobreventa o sobreventa, al mismo tiempo que el precio se acerca o toca la banda de Brin, se genera una señal de compra y venta. La estrategia analiza las tendencias integrales y juzga las convulsiones, buscando oportunidades dinámicas.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en los siguientes dos indicadores:
- El RSI es un indicador de sobrecompra y sobreventa
Calcula el índice RSI, el indicador de la relativa fortaleza en un período determinado, según los parámetros predeterminados para determinar si está entrando en una zona de sobrecompra o sobreventa, como el límite superior de la zona de sobrecompra es de 40 y el límite inferior de la zona de sobreventa es de 45.
- El indicador de la cinta de Bryn muestra el rango de oscilación de los precios
Cálculo de la banda de Brin en un período determinado, a través de sus trayectorias superiores y inferiores para formar un canal de precios que describe el alcance de las fluctuaciones de precios.
Sobre esta base, la estrategia da las siguientes reglas de negociación:
Cuando el RSI cruza 45 para entrar en zona de oversold, y el precio cruza el Brin para bajar de reloj, generando una señal de compra; Cuando el RSI pasa por debajo de 40 y entra en zona de venta por encima, y el precio se pone en marcha por debajo de la banda de Brin, se genera una señal de venta.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina el RSI con el indicador de las bandas de Brin y tiene las siguientes ventajas:
El RSI juzga sobrecompra y sobreventa, y el Blinker juzga la dirección de la tendencia de los precios, y ambos se complementan.
La banda de Brin en las vías ascendentes y descendentes puede servir como posición de parada de pérdidas para el control de riesgos;
La configuración de los parámetros es simple, fácil de implementar y medir;
Optimización de los parámetros del RSI para determinar el mejor intervalo de sobreventa y sobreventa.
Se pueden elegir diferentes entradas de precios para adaptarse a diferentes entornos de mercado.
Riesgos y soluciones
La estrategia también tiene sus riesgos:
El exceso de ancho de banda de Brin ha provocado un deterioro de las previsiones de pérdidas.
- Ajuste adecuado de los parámetros de ancho de banda de Brin para optimizar el alcance de la parada
Los parámetros del RSI están mal configurados y el error de arbitraje en el rango de sobreventa y sobrecompra
- Optimización de los parámetros del RSI para determinar el mejor intervalo de negociación mediante retroalimentación
No se puede determinar con exactitud el punto de inflexión de la tendencia, existe el riesgo de señales perdidas
- Acortar adecuadamente los parámetros del ciclo de la banda de Bryn para capturar la reversión de la tendencia con anticipación
Incapacidad para controlar los pérdidas y riesgo de que se produzcan grandes impactos en el mercado
- Incrementar las estrategias de parada móvil o dinámica y optimizar las formas de parada
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros del RSI para determinar el mejor intervalo de sobreventa y sobreventa
Optimización de los parámetros de ancho de banda de Brin para controlar el rango de pérdida
Añadir otros indicadores para ver si la tendencia se invierte y evitar que se pierda la señal
Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para determinar el momento de comprar y vender
Utiliza diferentes conjuntos de parámetros según las diferentes circunstancias del mercado
Aumento de los mecanismos de detención de pérdidas
Programa de optimización automática de los parámetros de desarrollo
Resumir
En resumen, la estrategia se basa en la combinación de RSI y el indicador de la banda de Brin para formar una base de decisión comercial más estable. La lógica de la estrategia es simple y clara, favorece el control del riesgo, pero también hay cierto espacio para la optimización. La eficacia de la estrategia se puede mejorar aún más a través de la optimización de los parámetros, la optimización de la parada de pérdidas y la introducción de algoritmos, entre otros.
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start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mdemoio
//@version=4
strategy("Madri", shorttitle="Madri", overlay=true)
// Version 1.1
///////////// RSI
RSIlength = input(2,title="A")
RSIoverSold = 45
RSIoverBought = 40
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(150, minval=1,title="B")
BBmult = 2// input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
///////////// Colors
//switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
//switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
//TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
//barcolor(switch1?TrendColor:na)
//bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="Buy")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="Sell")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)