La estrategia de ruptura de dos vías se basa en el precio de apertura y la amplitud de fluctuación del día anterior para establecer la salida y la salida de las vías, para hacer más para romper la vía superior y hacer más para romper la vía inferior. La estrategia captura las oportunidades de negociación de tendencias que se forman en la ruptura.
Calcule el precio más alto (HH) y el precio más bajo (LL) de la línea más reciente N-radical K.
Calcula el precio máximo de cierre HC y el precio mínimo de cierre LC del día anterior.
La amplitud de fluctuación del día anterior es mayor en HH-LC y HC-LL.
La línea de compra de la línea de subida se abre con k1*Range。
La línea de venta inferior es el precio de apertura menos k2*Range。
Haga más cuando el precio de cierre está en el camino. Haga vacío cuando el precio de cierre está en el camino.
Las principales ventajas de esta estrategia son:
Aprovechar las oportunidades de negociación de tendencias que se forman en las rupturas cercanas a los precios de apertura.
La subida y bajada de las vías se basan en la configuración automática de fluctuaciones históricas, evitando la subjetividad.
Los valores de k se pueden personalizar para adaptarse a diferentes variedades.
La forma de la ruptura es clara y la calidad de la señal es alta.
Se puede configurar el ciclo de tenencia con flexibilidad para capturar diferentes niveles de tendencia.
Los principales riesgos de esta estrategia son:
No se puede determinar el rango razonable de subida y bajada, existe el riesgo de optimización excesiva.
La ruptura puede ser falsa y se debe establecer un stop loss.
El tiempo fijo de la posición no puede ser dinámico.
El ciclo de detección es más corto y puede haber curvatura.
La mayoría de las transacciones bilaterales son difíciles de realizar.
Resolución de las mismas:
Optimización de los parámetros de valor k para ampliar el alcance de la detección de datos.
Establezca una posición de parada razonable para controlar las pérdidas individuales.
La mayoría de las personas que están en el mercado de divisas están en el mercado de divisas, y el mercado de divisas es el mercado de divisas.
Considere la posibilidad de reducir el período de tenencia hasta ese día.
La verificación en la práctica, la ampliación de la posición en etapas.
La estrategia puede considerarse para las siguientes optimizaciones:
Ajuste dinámico de los parámetros de subida y bajada de la vía k ≠
Indicadores como el volumen de transacciones confirman la señal de ruptura.
Aumentar las ganancias de la protección de pérdidas móviles.
Evaluación de la fuerza y debilidad de la ruptura y ajuste del número de jugadores abiertos.
Distinguir las tendencias y los intervalos, y desglosar las estrategias.
La estrategia de ruptura de dos vías puede capturar oportunidades de negociación de tendencia cerca del precio de apertura. Sin embargo, su configuración de parámetros y el espacio para optimizar el tiempo de mantenimiento de la posición son más grandes y requieren un control del riesgo completo. En el mercado real, se recomienda comenzar con parámetros conservadores y ampliar gradualmente las posiciones en lotes.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Dual Thrust Strategy",overlay=true,initial_capital=1000)
k1=input(0.67,type=float,step=0.01)
k2=input(0.62,type=float,step=0.01)
TimeFrame=input('240')
len=input(20)
HH=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(high,len),barmerge.lookahead_off)
LC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(close,len),barmerge.lookahead_off)
HC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(close,len),barmerge.lookahead_off)
LL=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(low,len),barmerge.lookahead_off)
Range=max(HH-LC,HC-LL)
BuyLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)+k1*Range
SellLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)-k2*Range
plot(BuyLine,color=blue,linewidth=2,offset=1,transp=70)
plot(SellLine,color=red,linewidth=2,offset=1,transp=70)
LongCondition=crossover(close,BuyLine)
ShortCondition=crossunder(close,SellLine)
strategy.entry("enter long",true,1,when=LongCondition)
strategy.entry("enter short",false,1,when=ShortCondition)
plotshape(LongCondition and strategy.position_size<0?low:na,style=shape.labelup,location=location.absolute,color=blue,text="Long",textcolor=white,size=size.small)
plotshape(ShortCondition and strategy.position_size>0?high:na,style=shape.labeldown,location=location.absolute,color=red,text="Short",textcolor=white,size=size.small)
alertcondition(LongCondition and strategy.position_size<0,title='Long_DT')
alertcondition(ShortCondition and strategy.position_size>0,title='Short_DT')