Estrategia de compra el lunes y stop loss y toma de ganancias el martes
ChaoZhang
Descripción general
La idea principal de esta estrategia es comprar antes del cierre del lunes y establecer un punto de parada para detener la pérdida, para detener la pérdida o salir antes del cierre del martes siguiente. Pertenece a la estrategia de comercio en línea corta.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en dos juicios:
El juez de entrada: Es lunes y falta menos de una hora para el cierre de la entrada.
El juez de salida: “Es martes y falta menos de una hora para el cierre de la operación.
Al mismo tiempo, establece un stop loss: el punto de parada es el precio de entradaEl punto de parada es el precio de entrada.(1 + porcentaje de congelamiento) [2].
Si no se activa el Stop Loss, el Stop Loss se retirará antes del cierre del martes siguiente.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
El ciclo es corto y permite un giro rápido.
Hay reglas claras de entrada y salida.
Establezca un punto de parada de pérdidas para controlar el riesgo.
Aprovechar el efecto de la tendencia antes del cierre del lunes y el cierre del martes para aumentar la probabilidad de obtener ganancias.
Análisis de riesgos
Los principales riesgos de esta estrategia son:
No puede adaptarse a las diferentes condiciones del mercado y es propenso a fracasar.
No se toman en cuenta las tendencias a gran escala de Direction, que podría estar en contra.
Los puntos de parada no son razonables y pueden ser demasiado flexibles o demasiado estrechos.
El comercio a ciegas no tiene en cuenta las características de la variedad de comercio.
Dirección de optimización
Se puede optimizar en los siguientes aspectos:
La combinación de indicadores de tendencia a gran escala evita el comercio en contra.
Optimización de la proporción de stop loss para encontrar los parámetros óptimos.
Tenga en cuenta las características de la variedad, como la volatilidad, el número de transacciones, etc.
Aumentar las condiciones, como la ruptura del volumen de transacciones, la dispersión de los indicadores, etc., para mejorar el efecto de filtración.
Prueba de la robustez de los parámetros de las diferentes variedades, comprueba la estabilidad de las estrategias.
Resumir
La estrategia en su conjunto es una estrategia de comercio de ciclo corto, con ciertas ventajas, pero también hay espacio para mejorar. A través de la optimización de parámetros, la optimización de condiciones, en combinación con la tendencia a gran escala, se puede aumentar aún más la probabilidad de obtener ganancias.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")