Estrategia de fusión RSI-CCI
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de fusión RSI-CCI combina las ventajas de los dos indicadores RSI y CCI para formar una estrategia de negociación sólida. Puede capturar simultáneamente la dinámica y los cambios periódicos, para un juicio más completo de la situación del mercado.
Principio de estrategia
Calcular el RSI y el CCI.
Utiliza el z-score para estandarizar los valores del RSI y el CCI, lo que hace que sean más comparables.
El RSI y el CCI se fusionan después de estandarizarse por cierto peso.
Los cálculos de la dinámica de subida y bajada, y la identificación de las situaciones de sobrecompra y sobreventa.
Cuando el indicador de fusión baja en órbita, considere hacer vacío; cuando el indicador de fusión baja en órbita, considere hacer más.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas en comparación con el uso del RSI o el CCI solo:
Combinar las ventajas de los dos indicadores para mejorar la precisión de los juicios.
La configuración dinámica de subida y bajada es más científica y racional, y reduce los errores de juicio.
La estandarización permite la comparabilidad de los diferentes indicadores y mejora la fusión.
En la actualidad, el precio de los productos de la industria de las bebidas alcohólicas ha aumentado de forma exponencial.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
Los parámetros están mal configurados y pueden haber perdido el momento clave de la transacción.
El peso incorrecto de un indicador puede debilitarlo.
El hecho de ignorar la dirección de la tendencia general puede conducir a un comercio en contra.
La configuración de la vía es demasiado floja o demasiado densa, con riesgo de error.
Dirección de optimización
Se puede optimizar a partir de los siguientes puntos:
Prueba diferentes parámetros para encontrar el mejor.
Optimización de las ponderaciones de los indicadores en función de las condiciones del mercado.
La combinación de tendencias y indicadores de precios aumenta la precisión.
Configuración de paradas de pérdidas y control de riesgos.
Optimización de los parámetros de subida y bajada, equilibrio de la sensibilidad y el ruido.
Resumir
La estrategia de fusión RSI-CCI mejora la capacidad de juicio con la idea de la fusión de indicadores, con la premisa de establecer los parámetros científicos y controlar el riesgo, la eficacia general es superior a la estrategia de un solo indicador. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el ajuste del esquema según el mercado.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Julien_Eche
//@version=5
// strategy("RSI-CCI Fusion Strategy", shorttitle="RSI-CCI Fusion Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
length = input(14, title="Length")
rsi_weight = input.float(0.5, title="RSI Weight", minval=0.0, maxval=1.0)
cci_weight = 1.0 - rsi_weight
enableShort = input(false, "Enable Short Positions")
src = close
rsi = ta.rsi(src, length)
cci = ta.cci(src, length)
// Standardize the RSI and CCI values using z-score
rsi_std = ta.stdev(rsi, length)
rsi_mean = ta.sma(rsi, length)
rsi_z = (rsi - rsi_mean) / rsi_std
cci_std = ta.stdev(cci, length)
cci_mean = ta.sma(cci, length)
cci_z = (cci - cci_mean) / cci_std
// Combine the standardized RSI and CCI
combined_z = rsi_weight * rsi_z + cci_weight * cci_z
// Rescale to the original scale
rescaled = combined_z * ta.stdev(combined_z, length) + ta.sma(combined_z, length)
// Calculate dynamic upper and lower bands
upper_band = ta.sma(rescaled, length) + ta.stdev(rescaled, length)
lower_band = ta.sma(rescaled, length) - ta.stdev(rescaled, length)
// Buy and sell conditions
buySignal = ta.crossover(rescaled, lower_band)
sellSignal = ta.crossunder(rescaled, upper_band)
// Enter long position
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit long position
if sellSignal
strategy.close("Buy")
// Enter short position if enabled
if enableShort and sellSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit short position if enabled
if enableShort and buySignal
strategy.close("Sell")