Estrategia de media móvil exponencial 2/20
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en una media móvil de índice 2⁄20 para comprar o vender cuando el precio supera la media. Combina la función de seguimiento de tendencia de la media móvil y la función de reversión de tendencia de las operaciones de ruptura para capturar tendencias a corto y medio plazo.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza un promedio móvil indexado de longitud 20 como línea de referencia. Cuando el precio más alto de la línea K más reciente es superior al precio de referencia o el precio más bajo es inferior al precio de referencia, lo que indica que el precio puede revertirse, entonces si el punto de inflexión de la línea K superior es inferior al precio de cierre actual, se hace más; si el punto de inflexión de la línea K superior es superior al precio de cierre actual, se hace un hueco.
En concreto, la estrategia determina la señal de reversión mediante el cálculo de los precios más altos y más bajos de la línea K actual, comparándola con el precio de cierre de la línea K anterior, y dibujando el punto de reversión. Cuando el punto de reversión es más alto que el precio de cierre anterior, haga más, en cambio, haga menos.
Análisis de las ventajas
- La combinación de seguimiento de tendencias y reversión de tendencias permite seguir tendencias de línea media larga y capturar oportunidades de línea corta.
- El uso de las medias móviles del índice como filtro para evitar la interferencia del ruido de los mercados a corto plazo
- El punto de inflexión se compara con el precio de cierre para generar señales que permiten determinar la inflexión con mayor precisión.
- Aplicable para diferentes variedades y ciclos, con una mayor flexibilidad
Análisis de riesgos
- Los futuros de índices de acciones tienen un alto grado de apalancamiento y el riesgo de negociación es muy alto, lo que hace que esta estrategia sea más adecuada para acciones y divisas.
- En situaciones convulsivas, puede haber más brechas falsas que causan pérdidas
- El espacio para ajustar los parámetros es limitado, el espacio para optimizar es pequeño
- Necesidad de apoyar otros indicadores para seleccionar variedades y determinar la gestión de posiciones
Respuesta:
- Se puede ajustar el ciclo de las medias móviles adecuadamente, IDENTIFYpotter parámetros de optimización
- Se puede combinar con otros indicadores como la efectividad de la ruptura de la confirmación VOL
- Se recomienda usar esta estrategia solo en situaciones de tendencia y evitar el comercio en mercados convulsionados.
- Establecer una estrategia estricta de gestión de fondos para controlar las pérdidas individuales
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimización de los parámetros de las medias móviles, ajuste de los ciclos o uso de medias móviles duales
- Se añaden indicadores como el volumen de transacciones para filtrar la señal de ruptura.
- Combinación de estrategias de pérdidas para controlar el riesgo
- Aumentar la tendencia de los modelos de aprendizaje automático y la probabilidad de rupturas
- Consideración de los parámetros de ajuste dinámico adaptativo
- Indicadores como el análisis de emociones para encontrar el momento oportuno para operar
- Optimización de las estrategias de gestión de posiciones, tales como la proporción fija, martingale, etc.
A través de métodos como la optimización de parámetros, la combinación de indicadores y el control de riesgos, se puede mejorar la estabilidad y la fiabilidad de la estrategia y reducir el riesgo de negociación.
Resumir
La estrategia en general es simple y directa, y se recomienda su uso como estrategia auxiliar debido a su alta sensibilidad a los parámetros y a las tendencias del mercado, y al espacio limitado para la optimización. Sin embargo, su idea de capturar la inversión es digna de ser aprendida y puede usarse para desarrollar sistemas de ruptura más complejos. La estrategia puede ser parte del efecto de barril de madera y aumentar la estabilidad de la combinación mediante la combinación de varios indicadores técnicos filtrados y siguiendo estrictamente los principios de gestión de fondos.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 21/11/2016
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
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strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
//plot(nXS, color=blue, title="XAverage")