Estrategia de trading estocástico puro a largo plazo
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se basa solo en las señales de entrada y salida que da el indicador estocástico, y pertenece a la típica estrategia estocástica de indicadores estocásticos que solo hacen más y no hacen vacío. Cruza la línea D en la línea de la zona de venta excesiva K y hace más entradas cuando el precio de cierre supera el máximo del día anterior, y se cierra la posición cuando se activa el stop o el stop loss.
Principio de estrategia
La principal lógica de esta estrategia es la siguiente:
- Calcular los valores K y D de un estocástico
- Cuando la línea K atraviesa la línea D en una zona de sobreventa y el precio de cierre supera el máximo del día anterior, haga una entrada adicional
- Establecimiento de un stop loss móvil para un EMA rápido por debajo del precio de cierre
- La posición se detiene cuando la línea K pasa por la línea D o la línea K entra en la zona de sobrecompra
El valor de Stochastic K en la zona de sobreventa significa que el precio puede revertir hacia arriba. Combinado con el precio de cierre que rompió el precio más alto del día anterior, se puede confirmar efectivamente la señal de entrada.
La EMA sigue el stop loss para bloquear las ganancias. La línea K también opta por la posición cerrada antes de la parada cuando aparece una señal de venta en la zona de sobreventa.
Esta estrategia es más que suficiente, es adecuada para variedades de operaciones unilaterales como el mercado de valores, y es operatio simple y fácil de implementar.
Análisis de las ventajas
- El uso de indicadores estocásticos para identificar zonas de sobreventa
- La combinación de la línea K y la línea D evita falsas señales
- La brecha del cierre aumenta la certeza de entrada
- Combinación de estrategias de detención de pérdidas y control de riesgos
- Estrategias para detener el cáncer que son sencillas y fáciles de implementar
Riesgo y respuesta
- Stochastic podría estar dando una señal errónea
- Existe cierto riesgo de pérdidas
- No se puede parar en la cima de la tendencia
Contramedidas:
- Optimización de los parámetros estocásticos para mejorar la precisión
- La adopción de la pérdida móvil para controlar el riesgo
- Combinado con otros indicadores, se espera una reversión de la tendencia
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia puede extenderse en los siguientes aspectos:
- Aumentar las oportunidades de hacer shorting para que las estrategias sean aplicables a todo el mercado
- Ajuste de la amplitud de sus pérdidas por fluctuaciones
- Parámetros de optimización de aprendizaje automático
- Integración de estrategias de parada móvil y seguimiento dinámico de la parada
- Combinar otras estrategias para crear un sistema multifactorial
Resumir
La estrategia es una estrategia puramente estocástica de varios ejes, que utiliza indicadores para identificar la entrada en las zonas de sobreventa y el control de los riesgos de la combinación de paradas y pérdidas. La estrategia es sencilla y práctica, y es adecuada para variedades de operaciones unilaterales como el mercado de valores. Al ampliar las dimensiones de las oportunidades de descuento y la optimización de parámetros, la estrategia se puede optimizar en un sistema más completo y confiable.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// see for original idea: http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)
// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")
plot(k, color=#0000FF, linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)