Estrategia de stop loss de cruce de medias móviles simples

Descripción general

La estrategia genera una señal de negociación mediante la intersección de un promedio móvil simple y un precio ponderado por volumen de transacción, y utiliza un promedio móvil del índice como punto de parada, perteneciendo a la estrategia de seguimiento de tendencias de negociación en línea corta.

Principio de estrategia

1. Calcula el SMA de movimiento simple de 5 días y el precio ponderado por volumen de transacción VWAP.

2. Cuando el SMA se rompe con el VWAP desde abajo, se genera una señal de más; cuando el SMA se rompe con el VWAP desde arriba, se genera una señal de menos.

3. El SMA es sensible a los cambios en los precios y puede capturar las tendencias de las líneas cortas; el VWAP puede reflejar la última dinámica de los precios. El cruce de los dos puede determinar los cambios en las tendencias de las líneas cortas.

4. Establezca el EMA móvil de 9 días como punto de parada. La respuesta del EMA es más lenta que la del SMA, lo que proporciona un amortiguamiento de la parada.

5. Ejecución de la operación de acuerdo con las señales de más o menos; retiro de la posición cuando el precio cae por debajo del punto de parada, control del riesgo.

La estrategia capta las fluctuaciones de los precios de las líneas cortas principalmente a través de la cruz de SMA de respuesta rápida y VWAP de precios de reacción en tiempo real, con un stop progresivo de EMA para controlar el riesgo y una dirección sencilla e intuitiva.

Análisis de las ventajas

1. El SMA y el VWAP son sencillos y prácticos para juzgar los cambios de tendencia de las líneas cortas.

2. El método de detención de EMA puede proporcionar cierta protección para evitar ser demasiado sensible.

3. Las señales de estrategia son claras, las reglas son simples y fáciles de ejecutar.

4. El espacio de optimización de parámetros es amplio y se puede ajustar a diferentes entornos de mercado.

5. Se puede controlar la pérdida individual modificando la forma de detener el daño.

6. Fácil de ampliar, puede introducirse en otros indicadores técnicos o medios de control de viento.

Análisis de riesgos

1. El SMA y el VWAP pueden tener un retraso o una señal errónea.

2. El alcance de los estímulos es demasiado pequeño y es fácil que se convierta en una optimización excesiva. En el disco duro, debe tenerse en cuenta que los estímulos se rompen.

3. Sólo se aplica a las líneas cortas, no a las líneas largas.

4. La elección incorrecta del ciclo de retroalimentación puede conducir a la congruencia.

5. Se debe considerar el impacto de los costos de transacción en los beneficios.

Dirección de optimización

1. Prueba diferentes combinaciones de parámetros SMA y VWAP.

2. Optimización de los parámetros del ciclo de pérdidas de la EMA.

3. Prueba con otros tipos de medias móviles o indicadores de pérdidas.

4. Aumentar las posiciones y las estrategias de gestión de riesgos.

5. La introducción de algoritmos como el aprendizaje automático para la optimización de parámetros.

6. Evaluar periódicamente el efecto de ajustar los parámetros para adaptarse a los cambios en el mercado.

Resumir

La estrategia de cruce entre SMA y VWAP combina el stop móvil EMA, el ajuste de parámetros para adaptarse a las fluctuaciones de la línea corta, la simplicidad de operación, y es una idea típica de estrategia de seguimiento de la línea corta. La adición de más indicadores o extensiones de algoritmos puede mejorar la estabilidad, pero también puede integrarse como módulos en sistemas de múltiples estrategias más complejos. En general, la estrategia es fácil de manejar y en el terreno, con un fuerte sentido de iniciación.