Estrategia de cruce de medias móviles adaptativas basada en la media móvil UHL
ChaoZhang
Descripción general
El sistema Uhl MA es un sistema de cruce de línea uniforme adaptativo, diseñado para compensar las deficiencias del sistema de línea uniforme tradicional. El sistema utiliza una línea media rápida y una línea media lenta cruzada para generar señales de negociación. La línea media lenta utiliza la línea media modificada inicialmente propuesta por Uhl (CMA) y la línea media rápida también se basa en la idea de la línea media modificada (CTS).
Análisis de principios
El núcleo de esta estrategia es el cálculo de la media Uhl MA y la media CTS. La media Uhl MA se modifica sobre la base de la media SMA tradicional, haciendo un ajuste de adaptación SECMA mediante la introducción de la diferencia de la varianza VAR y el cuadrado de la diferencia de la CMA histórica.
El principio de cruce es el mismo que el sistema tradicional de cruce equilíneo, que genera una señal de compra cuando el CTS cruza Uhl MA hacia arriba y una señal de venta cuando el CTS cruza Uhl MA hacia abajo. De esta manera, se forma un sistema de comercio equilíneo que se adapta.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia, en comparación con el sistema tradicional de cruce de líneas medias, es que utiliza una línea medias adaptativa, que puede filtrar parte del ruido y generar una señal de negociación más confiable en situaciones de convulsión. En comparación con el tenedor dorado, la cruz de líneas medias adaptativas reduce la probabilidad de transacciones erróneas. Además, la combinación de líneas rápidas y lentas permite aprovechar las mejores oportunidades de negociación de tendencias.
Análisis de riesgos
Dado que la línea media es un indicador técnico que se utiliza para determinar tendencias, el mayor riesgo de esta estrategia es la probabilidad de generar señales erróneas en situaciones de crisis. Esto se debe principalmente a la forma de cálculo de adaptación de la línea media de la CMA, que en situaciones de crisis también se acerca a las zonas de precios y genera señales innecesarias. Además, encontrar la combinación adecuada de parámetros es un gran problema.
Recomendaciones para la optimización
La estrategia se puede optimizar principalmente en los siguientes aspectos:
Mejorar el método de cálculo de la CMA para evitar que se converjan y produzcan señales erróneas en situaciones de temblor. Se puede considerar la introducción de otros indicadores para su modificación.
Optimización de parámetros para buscar la combinación óptima de parámetros. Se puede optimizar parámetros multidimensionales a través de métodos como algoritmos genéticos.
Aumentar las estrategias de stop loss para controlar las pérdidas individuales.
En combinación con otros indicadores de filtración de señales, evitar el comercio frecuente en situaciones de crisis. Por ejemplo, la introducción de indicadores de volatilidad, indicadores de RFM, etc.
Optimizar la gestión de fondos, como la medición de riesgos, el control de posiciones, etc., para un mejor control del riesgo general.
Resumir
El sistema Uhl MA es una estrategia de cruce de línea de equilibrio adaptativa muy innovadora. En comparación con la estrategia tradicional, la adopción de la línea de equilibrio dinámica puede reducir la probabilidad de transacciones erróneas y mejores oportunidades de captura de tendencias. Sin embargo, la estrategia también tiene ciertas limitaciones, principalmente bajo un mal desempeño en situaciones de crisis.
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Overview
The Uhl MA system is an adaptive moving average crossover system designed to overcome the deficiencies of traditional MA systems. It uses fast and slow moving averages to generate trading signals, with the slow MA being the corrected MA (CMA) originally proposed by Andreas Uhl and the fast MA being the corrected trend step (CTS) which is also based on the corrected MA. The system adaptively adjusts the MA parameters to achieve more reliable trading signals.
Principle Analysis
The core of this strategy lies in the calculation of Uhl MA and CTS lines. Uhl MA line is an enhancement over the traditional SMA, using variance (VAR) and historical squared deviation (SECMA) to adaptively adjust the weights between SMA and previous CMA. When VAR is less than SECMA, more weight is put on SMA, otherwise more weight is put on CMA. This helps filter out some noise and generate smoother MA. CTS line uses similar adaptive calculation based on SRC price.
The crossover logic is the same as traditional MA systems. A buy signal is generated when CTS crosses above Uhl MA, and a sell signal when crossing below. This forms an adaptive MA trading system.
Advantage Analysis
Compared to traditional MA crossover systems, the biggest advantage of this strategy is the use of adaptive MAs, which can filter some noise and generate more reliable signals in range-bound markets. The adaptive crossover reduces false signals compared to dead cross and golden cross. Also, the fast and slow MA combination allows catching some trend-trading opportunities. From backtest results we can see superior performance in assets with obvious trends.
Risk Analysis
The major risk of this strategy comes from the increased false signals in ranging markets, as MAs are trend-following indicators in nature. This is largely due to the adaptive calculation of CMA, which converges to price ranges in consolidation, generating unnecessary signals. Proper parameter tuning is also a big challenge. Improper parameters may lead to missing good trades or increased false signals.
Optimization Suggestions
The potential optimizations include:
Improve CMA calculation to avoid convergence in ranging markets, using other indicators for example.
Optimize parameters through multi-variate optimization algorithms like genetic algorithms.
Introduce stop loss to control single trade loss.
Add filters using other indicators to avoid over-trading in consolidation, such as volatility measures, RFM index etc.
Optimize risk management including position sizing, risk metrics to better control overall risk.
Conclusion
The Uhl MA system is a very innovative adaptive MA crossover strategy. Compared to traditional strategies, the dynamic MAs help reduce false signals and better capture trends. But limitations exist in ranging markets. Further improvements in calculation methodology and adding filters hold great potential. Meanwhile, parameter tuning and risk control are also critical. Overall, the Uhl MA strategy has good potential and research value worth further exploration.
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// © alexgrover
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strategy("Uhl MA System - Strategy Analysis")
length = input(100),mult = input(1.),src = input(close)
//----
out = 0., cma = 0., cts = 0.
Var = variance(src,length) ,sma = sma(src,length)
secma = pow(nz(sma - cma[1]),2) ,sects = pow(nz(src - cts[1]),2)
ka = Var < secma ? 1 - Var/secma : 0 ,kb = Var < sects ? 1 - Var/sects : 0
cma := ka*sma+(1-ka)*nz(cma[1],src) ,cts := kb*src+(1-kb)*nz(cts[1],src)
//----
if crossover(cts,cma)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if crossunder(cts,cma)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
//----
cap = 50000
eq = strategy.equity
rmax = 0.
rmax := max(eq,nz(rmax[1]))
//----
css = eq > cap ? #0cb51a : #e65100
a = plot(eq,"Equity",#2196f3,2,transp=0)
b = plot(rmax,"Maximum",css,2,transp=0)
fill(a,b,css,80)