Estrategia de seguimiento de tendencias de doble RSI combinada con bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza el doble RSI para determinar la situación de sobreventa y sobreventa, y se combina con la ruptura del cinturón de Brent para generar una señal de negociación, pertenece al tipo de estrategia de seguimiento de tendencias. La estrategia es más simple y tiene como objetivo mejorar la fiabilidad de la señal mediante la combinación de varios indicadores para obtener mejores ganancias en situaciones de tendencia.
Análisis de principios
La estrategia utiliza el RSI de doble período de tiempo para determinar el estado de sobreventa de sobreventa en el corto plazo y el largo plazo. La señal de negociación se produce solo cuando ambos alcanzan al mismo tiempo el umbral de sobreventa o sobreventa. Esto evita la señal errónea producida por un solo RSI.
Al mismo tiempo, la estrategia también introduce un indicador de brecha de la banda de Brin. La operación se produce solo cuando el RSI cumple con las condiciones y el precio también rompe la banda de Brin para subir o bajar de la vía.
Finalmente, la estrategia también incluye la dirección de la tendencia de la mediana rápida y lenta. La posición se abre solo cuando la tendencia general coincide con la dirección de la señal RSI cuando se rompe la banda de Brin.
Análisis de las ventajas
La estrategia utiliza una combinación de varios indicadores para filtrar mejor las señales falsas y generar operaciones solo cuando la tendencia es evidente. Al mismo tiempo, la combinación de la línea media rápida y lenta también es útil para seguir la tendencia. La estrategia es más simple y directa, adecuada para obtener ganancias en la tendencia de ancho de línea corto que aparece en el seguimiento de la práctica.
Análisis de riesgos
La estrategia puede correr el riesgo de no poder identificar la reversión de tendencia a tiempo. Si se produce una reversión de tipo V en el mercado, la estrategia puede no detenerse rápidamente, lo que provoca grandes pérdidas. Además, la configuración de los parámetros también puede afectar el rendimiento de la estrategia, por lo que es necesario optimizar la búsqueda de los mejores parámetros.
Optimización de las ideas
El aumento de las estrategias de “stop loss” para detener rápidamente la reversión de precios.
Introducir otros indicadores de juicio, como la verificación de incrementos en el volumen de transacciones, para evitar falsos avances.
Optimización de la configuración de los parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Se añaden modelos de aprendizaje automático para ayudar a determinar patrones de tendencia en el mercado para mejorar la precisión de la señal.
Fortalecer la gestión de fondos y el control de riesgos. Optimizar la gestión de posiciones y controlar estrictamente las pérdidas individuales.
Resumir
La estrategia utiliza el doble RSI y el indicador de las bandas de Brin para obtener ganancias en caso de tendencias a corto plazo. La estrategia es simple y directa, adecuada para seguir tendencias a corto plazo.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Madrugada strat copy", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, currency = currency.USD)
// === GENERAL INPUTS ===
// RSI 1
RSIlength = input(10,title="RSI")
RSIoverSold = input(65,title="OSold")
RSIoverBought = input(35,title="OBought")
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
// RSI 2
RSIlength2 = input(6,title="RSI2")
RSIoverSold2 = input(65,title="OSold2")
RSIoverBought2 = input(35,title="OBought2")
price2 = close
vrsi2 = rsi(price2, RSIlength2)
//Bollinger Bands
source = close
Bollinger = input(20, minval=1), Desv = input(1.7, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, Bollinger)
dev = Desv * stdev(source, Bollinger)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red, title="BB ma")
p1 = plot(upper, color=blue, title="BBajo")
p2 = plot(lower, color=blue, title="BAlto")
fill(p1, p2)
//Media movil
short = input(3, minval=1, title="Media corta")
long = input(10, minval=1, title="Media larga")
src = close
plot(sma(src, short), color=#00FF00, transp=0, linewidth=1, title="Media rapida")
plot(sma(src, long), color=white, transp=0, linewidth=2, title="Media lenta")
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => vrsi < 30 and vrsi2 < 27 and cross(lower, price)
exitLong() => short < long
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong()) // use function or simple condition to decide when to get in
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => vrsi > 70 and vrsi2 > 70 and cross(upper, price)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort())
// Definición señales de compra
buy_signals = vrsi < 30 and vrsi2 < 27 and cross(lower, price)
// Definición señales de venta
sell_signals = vrsi > 70 and vrsi2 > 70 and cross(upper, price)
// Dibuja las señales de compra venta en franjas de color
b_color = (sell_signals) ? color(red,65) : (buy_signals) ? color(green,65) : na
bgcolor(b_color)
// Dibuja las señales de compra venta coloreando las velas
barcolor(buy_signals ? white : sell_signals ? white : na)
plot(vrsi, color=white, linewidth=1)
plot(vrsi, color=white, linewidth=2)
// Crea alarmas usables desde el desplegable para poder enviar mails a haas
alertcondition(buy_signals, title='Buy-Signal', message='compra')
alertcondition(sell_signals, title='Sell-Signal', message='vende')