Estrategia de detección de tendencias basada en principios de acción del precio

Descripción general

La idea central de esta estrategia es juzgar la dirección de la tendencia actual en función de la relación entre los puntos altos y los precios de cierre de la línea K y suavizar los resultados en forma de promedio móvil. La estrategia se aplica a cualquier activo digital con cierta liquidez, y se puede obtener un mejor efecto mediante la optimización de los parámetros.

Principio de estrategia

Esta estrategia utiliza la línea de minutos M, según la relación de la posición del precio de cierre cerrado con el punto más bajo alto, para determinar que la línea de minutos M K es de tipo cerrado alto (precio cerrado cerca del punto más alto), cerrado bajo (precio cerrado cerca del punto más bajo) o normal (precio cerrado cerca del medio).

En concreto, primero se calcula delt = high - close, es decir, la diferencia entre el punto alto y el precio de cierre, y height = high - low, es decir, la diferencia entre el alto y el bajo. Si delt > height *²⁄₃, se juzgará como tipo de cierre alto, si delt < height/3, se juzgará como tipo de cierre bajo, si no es de tipo normal.

Luego, en la raíz N más reciente de la línea K, se calcula el número de tipos de alto cierre, bajo cierre y tipo normal, se calcula su proporción y se obtienen las tres curvas de ascenso, caída y medio suavizadas con EMA. La curva de ascenso representa la proporción de la línea K de alto cierre, la curva de caída representa la proporción de la línea K de bajo cierre y la curva media representa la proporción de la línea K de tipo común.

Cuando la curva de ascenso atraviesa la curva de caída, indica que la línea K de alto cierre comienza a aumentar, y se considera que el mercado entra en una tendencia alcista, y emite una señal de vacío. Cuando la curva de caída atraviesa la curva de ascenso, indica que la línea K de bajo cierre comienza a aumentar, y se considera que el mercado entra en una tendencia bajista, y emite una señal de vacío.

Ventajas estratégicas

Esta estrategia, basada en la tendencia del movimiento de los precios, tiene las siguientes ventajas:

1. Los principios son claros y fáciles de entender.

2. No depender de ningún indicador, y juzgar la dirección de la tendencia basándose únicamente en las características del precio mismo.

3. Los parámetros configurables son menos, principalmente los parámetros de suavizado N y EMA, que son fáciles de optimizar.

4. Se puede aplicar ampliamente a cualquier activo digital con cierta liquidez, incluidas acciones, divisas, criptomonedas, etc.

5. La detección es más eficaz y los riesgos están más controlados.

6. Se pueden optimizar aún más los métodos técnicos, como la línea de tendencia, la resistencia de soporte y otros.

7. Se puede configurar una estrategia de stop loss para controlar la pérdida individual.

Riesgo estratégico

A pesar de las ventajas de esta estrategia, también hay riesgos:

1. Cuando el mercado está en un estado de agitación, los tipos de líneas K cambian con frecuencia y pueden generar falsas señales.

2. La configuración incorrecta de los parámetros N y EMA puede causar movimientos perdidos o generar demasiadas señales no válidas.

3. Hay un cierto retraso en la determinación de la dirección de la tendencia basándose únicamente en el tipo de línea K.

4. Si no se puede filtrar eficazmente los gráficos de fracciones de tiempo comunes, como los triángulos convergentes, las banderas, etc., existe el riesgo de una ruptura inversa.

5. Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias y no puede capturar de manera efectiva las oportunidades de reversión.

6. El riesgo de pérdidas debe ser controlado con la combinación de stop loss, de lo contrario, las pérdidas individuales pueden ser más grandes.

Dirección de optimización de la estrategia

Para reducir el riesgo y aumentar los factores de ganancia, esta estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

1. En combinación con indicadores de volatilidad como el ATR, los parámetros N y EMA se ajustan a la volatilidad del mercado para evitar que los mercados convulsivos generen demasiadas señales ineficaces.

2. Aumentar el criterio de volumen y filtrar brechas falsas en casos de gran cantidad de descarga.

3. Combinando líneas de tendencia y puntos de resistencia de soporte clave para determinar la dirección de la tendencia y la autenticidad de las rupturas.

4. Aumentar el número de juzgamientos por períodos de tiempo para evitar el error de un solo período.

5. Se ha añadido un módulo de reconocimiento de formas de reversión para abrir posiciones de reversión en el momento en que aparezcan señales de reversión significativas.

6. Optimización de la estrategia de stop loss, ajustando el margen de stop loss en función de la volatilidad del mercado y las preferencias de riesgo

7. La adición de funciones como el seguimiento de los paros y el parón móvil bloquea las ganancias y evita el retroceso de las ganancias.

Resumir

Esta estrategia se basa en la dirección de la tendencia de movimiento de precios, los principios son claros, la retroalimentación es buena, se puede aplicar ampliamente a la negociación de activos digitales. Pero también hay ciertas limitaciones, que requieren la combinación de stop loss y optimización para reducir el riesgo.