Estrategia de seguimiento de tendencias basada en el sistema SMA dual

Descripción general

La estrategia utiliza solo dos líneas medias SMA, de las cuales la SMA lenta se utiliza para determinar la dirección de la tendencia y la SMA rápida para la señal de entrada. La combinación de la determinación del color de la entidad de la línea K produce una señal de posición larga y una de posición corta.

Principio de estrategia

Calcula rápidamente y lentamente las dos líneas medias de SMA, y la línea media del canal de precios. El ciclo de la línea rápida es de 5, el ciclo de la línea lenta es de 20. Cuando el canal de precios está por encima de la línea media, se considera una tendencia ascendente, la etapa busca más oportunidades de atravesar la línea lenta en la línea rápida; cuando el canal de precios está por debajo de la línea media, se considera una tendencia descendente, se busca una oportunidad de atravesar la línea lenta por debajo de la línea rápida.

Además, en combinación con el color de la entidad de la línea K, si es una tendencia ascendente, se requiere que la línea K inferior sea mayor que 2 entidades rojas consecutivas, y luego hacer más cuando se cruza la línea lenta en la línea rápida; si es una tendencia descendente, se requiere que la línea K superior sea mayor que 2 entidades verdes consecutivas, y luego hacer vacío cuando se cruza la línea lenta debajo de la línea rápida.

Análisis de las ventajas

La estrategia utiliza al mismo tiempo dos líneas medias SMA y un canal de precios para determinar la dirección de la tendencia, para evitar ser engañados por falsas rupturas. Y se agrega el color de la entidad de la línea K para determinar la falsa señal de filtración. Hacer más señales de descubierto al mismo tiempo, puede ser una operación de cobertura.

Los parámetros se pueden configurar de forma personalizada en condiciones de posiciones largas y cortas, y son muy adaptables. Los datos de retrospectiva muestran que la estrategia puede obtener buenos rendimientos en mercados de alta y baja volatilidad.

Análisis de riesgos

Esta estrategia se basa en una excesiva dependencia de medias, la posibilidad de que se produzcan demasiadas falsas señales en situaciones de crisis, y el hecho de considerar solo el factor de los precios, sin tener en cuenta el impacto de la cantidad de transacciones.

Se puede ajustar adecuadamente el parámetro de ciclo SMA, o añadir otros indicadores técnicos para filtrar la señal. También se puede introducir indicadores de capacidad cuantitativa para un juicio integral. Además, se puede optimizar la administración de posiciones y ajustar el tamaño de las posiciones según las condiciones del mercado.

Dirección de optimización

1. Prueba diferentes combinaciones de líneas SMA rápidas y lentas para encontrar el parámetro óptimo

2. Aumentar el volumen de transacciones y otros indicadores para la verificación de señales.

3. Combinación con otros indicadores técnicos para formar una cartera de estrategias.

4. Establecimiento de posiciones dinámicas y optimización de la gestión de fondos.

5. Aplicación de aprendizaje automático para predecir tendencias y puntos de inflexión de precios.

6. Optimizar las estrategias de detención de pérdidas para evitar pérdidas excesivas.

Resumir

La estrategia tiene una concepción clara, y el uso de sistemas de doble SMA para determinar las tendencias es más común. Sin embargo, el sistema de igualdad de condiciones es propenso a generar señales erróneas y requiere la introducción de otros indicadores técnicos para la optimización. La estrategia sería más efectiva si se pudiera introducir más indicadores cualitativos y cuantitativos para su verificación. En general, ofrece una estrategia de seguimiento de tendencias simple y confiable.