Estrategia de combinación de operaciones de reversión de múltiples factores
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza una combinación de varios indicadores de reversión, tomando posiciones de reversión cuando se produce una señal de reversión de precios, y pertenece a la estrategia de negociación de algoritmos de reversión.
Principio de estrategia
Primero, se utiliza el sistema de inversión 123 para determinar la señal de reversión del precio. El sistema combina la relación de los precios de dos bares consecutivos y el indicador estocástico para determinar la reversión.
El segundo uso es el índice de pico rápido y lento FSK para determinar la reversión de la emoción del mercado. Este indicador determina los cambios en la dinámica de compra y venta en el mercado a través de la aceleración de la dinámica.
Combinar el sistema de reversión 123 con el indicador de reversión FSK y tomar una posición inversa cuando ambos emiten una señal de reversión simultánea.
Se puede optar por el comercio inverso, cuando la señal original es de cabeza blanca, tomar la cabeza blanca, cuando la señal original es de cabeza blanca tomar la cabeza blanca.
Análisis de las ventajas
La combinación de varios factores puede mejorar la precisión de la señal y evitar falsas señales en un solo indicador.
El sistema de reversión 123 y el indicador FSK son complementarios y pueden capturar oportunidades de reversión en diferentes dimensiones de tiempo.
El comercio inverso puede ser rentable en una fuerte reversión.
El uso de varios factores de reversión puede aumentar la solidez de la estrategia.
Es fácil de entender y de implementar, adecuado para los principiantes en el trading cuantitativo.
Análisis de riesgos
Las señales de retorno pueden ser mal interpretadas y causar pérdidas.
El tiempo de vuelta incorrecto puede causar un retroceso.
El comercio inverso puede ser perjudicial si la tendencia continúa.
La optimización incorrecta de los parámetros puede haber causado un exceso de ajuste.
La frecuencia excesiva de las transacciones puede acarrear más costos.
Dirección de optimización
La prueba añade otros factores de reversión, como RSI, KD, etc., para enriquecer la combinación.
Optimización de parámetros para mejorar la sensibilidad de los indicadores.
Añadir filtros de tendencia para evitar el comercio en contra.
El uso de estrategias de gestión de posiciones dinámicas para optimizar la eficiencia del uso de fondos.
Optimizar las estrategias de stop loss para reducir las pérdidas individuales.
Evaluar el impacto de los costos de las transacciones para reducir la frecuencia excesiva de las transacciones.
Resumir
La estrategia utiliza una combinación de un sistema de inversión de 123 y un indicador FSK para realizar operaciones de reversión cuando el precio se invierte. Puede filtrar señales falsas y mejorar la precisión. Sin embargo, la estrategia de reversión enfrenta el riesgo de incertidumbre de reversión.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 14/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FSK(Triger) =>
pos = 0.0
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos := iff(xMOM_RAvr > Triger and xMOM_RWAvr > Triger, 1,-1)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FSK (Fast and Slow Kurtosis)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Triger = input(0, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFSK = FSK(Triger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFSK == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFSK == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )