Estrategia de trading de backtesting basada en el soporte y la resistencia de Woodie
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza el modelo de Woodie para calcular los puntos de resistencia de soporte y realizar transacciones de retroceso de ruptura. Pertenece a la clásica estrategia de ruptura de resistencia de soporte.
Principio de estrategia
El punto de equilibrio y la subida y bajada se calculan en función de los precios de la cosecha de ayer.
Cuando el precio rompe el punto de equilibrio desde arriba, se hace más.
Cuando el precio rompe el punto de equilibrio desde abajo, se hace un vacío.
Se puede elegir la señal de inversión.
Las señales de intercambio están marcadas con diferentes colores.
Análisis de las ventajas
El modelo de Woodie es sencillo e intuitivo.
La ruptura de soporte y resistencia es una técnica de negociación común.
Visualización de la resistencia de soporte y marcas de señal.
Los parámetros por defecto son sencillos y prácticos.
El código es fácil de entender, para ser modificado y optimizado.
Análisis de riesgos
Puede haber una falsa brecha después de la ruptura.
No se puede configurar eficazmente el Stop Loss.
El modelo y los parámetros mal configurados afectan el resultado.
No se puede distinguir entre tendencias y balanceos.
La señal puede ser ineficaz.
Dirección de optimización
Prueba diferentes parámetros de ciclo para encontrar el parámetro óptimo.
Se filtrarán los indicadores de tendencias.
La integración de la lógica Stop Loss Stop Stop para el control de riesgos.
Evaluar el estado de los retrocederos después de la brecha para generar una señal de continuación.
Estudiar cómo se puede evaluar el impacto de la fuerza de la ruptura.
Considere la verificación con otras combinaciones de factores.
Resumir
La estrategia utiliza el soporte de resistencia del modelo de Woodie para realizar operaciones de ruptura. La configuración de parámetros optimizados, la adición de un stop loss, etc. pueden mejorar la estabilidad de la estrategia, lo que la convierte en un sistema de negociación a corto plazo fiable.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2018
// Simply input the vales of the high, low and closing price of the previous
// period to calculate the Woodie pivot point and the associated resistance
// and support levels for the present period.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Woodie Pivot Points Backtest", overlay = true)
width = input(2, minval=1)
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPP = (xHigh+xLow+(xClose*2)) / 4
pos = iff(close[1] < xPP[1] and close > xPP, 1,
iff(close < xPP, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPP, color=blue, title="WPP", style = circles, linewidth = width)