Estrategia de combinación de la nube de Ichimoku y el RSI

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-09-21 10:52:13
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Resumen general

Esta estrategia combina los indicadores Ichimoku Cloud y Relative Strength Index (RSI) para determinar la dirección de la tendencia y entrar en posiciones cuando una tendencia comienza.

Estrategia lógica

Calcular las líneas de Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou Span de la Nube Ichimoku
Calcular los valores del RSI
Ir largo cuando Tenkan-sen cruza por encima de Kijun-sen, Chikou Span por encima de la nube, el precio se rompe por encima de la nube y el RSI por debajo de 50
Ir corto cuando Tenkan-sen cruza por debajo de Kijun-sen, Chikou Span por debajo de la nube, el precio se rompe la nube y el RSI por encima de 50
Posición de cierre cuando se produce la señal de marcha atrás

Específicamente, combina el análisis de tendencia de Ichimoku Cloud y el indicador de sobrecompra y sobreventa del RSI. Las señales de entrada se generan cuando las líneas de Ichimoku se alinean en la formación de tendencia inicial, y el RSI no muestra ninguna condición de sobrecompra y sobreventa. Los filtros del RSI ayudan a evitar una falsa ruptura durante la consolidación.

Análisis de ventajas

La combinación de RSI mejora la precisión de entrada
La nube de Ichimoku tiene una fuerte tendencia a la capacidad
Las señales son simples e intuitivas.
Los parámetros personalizables se adaptan a diferentes ciclos
El riesgo gestionado mediante el stop profit/loss

Análisis de riesgos

La Nube Ichimoku puede retrasarse, causando falsos brotes.
Requiere optimización de parámetros, de lo contrario señales inexactas
La tenencia larga introduce un riesgo durante la noche
RSI propenso a señales falsas
Los riesgos de quedar atrapados en las inversiones

Los riesgos se pueden gestionar mediante la optimización de parámetros, el ajuste de stop profit/loss, la limitación del período de retención, etc.

Direcciones de optimización

Prueba de diferentes parámetros de línea y RSI para obtener las mejores combinaciones
Introducción de la pérdida de parada de seguimiento
Evaluación de las horas de negociación limitadas
Preferencias de parámetros de estudio entre productos
Reglas de ensayo de adición de reingreso y pirámide
Comparar las diferentes estrategias de stop profit/loss

Resumen de las actividades

Esta estrategia combina Ichimoku Cloud y RSI para el análisis de tendencias y la negociación. Los pros son señales intuitivas simples y un alto ROI; los contras son retrasos y riesgos atrapados. El rendimiento se puede mejorar y los riesgos controlados a través de la optimización de parámetros, el ajuste de stop profit / loss, el control de horas de negociación, etc. Permite una comprensión integral de la aplicación de Ichimoku Cloud.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud with RSI (By Coinrule)",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)


//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))


// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)


// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])


// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and RSI < 50 and timePeriod)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and RSI > 50 and timePeriod)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)

Más.