Estrategia de seguimiento de tendencias combinadas TEMA, DEMA y HMA
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza una combinación de tres tipos diferentes de medias móviles: TEMA, DEMA y HMA, para entrar en juego cuando las medias medias de corto plazo TEMA y DEMA emiten señales de horquilla dorada / horquilla muerta, y utiliza la HMA de corto plazo para determinar la dirección de la tendencia y filtrar las señales de negociación en contra.
Principio de estrategia
- Calcular las tres medias móviles TEMA, DEMA y HMA
- Cuando te pones DEMA en el TEMA, haz más entrada
- Cuando te pones DEMA bajo TEMA, hazte el hueco
- Calcular la dirección de la tendencia de la HMA a largo plazo, entrando solo cuando la HMA muestra una tendencia concomitante
Concretamente, la estrategia utiliza al mismo tiempo el DEMA de doble índice para determinar la tendencia intermedia, el TEMA de tres índices para determinar la tendencia a corto plazo, y el HMA de promedio móvil de tipo denso para determinar la tendencia a largo plazo. La señal de negociación se produce solo cuando la media corta se inicia en la misma dirección (la dirección de TEMA y DEMA coincide con la ruptura) y la tendencia principal a largo plazo también coincide (la dirección de HMA coincide con la ruptura).
Análisis de las ventajas
- Combinación de varias líneas medias para mejorar la precisión de juicio
- El filtro de tendencias de HMA evita las operaciones contracorrentes
- TEMA y DEMA pueden formar señales de negociación más claras
- Parámetros de tres líneas medias que se pueden personalizar para adaptarse a diferentes períodos
- El riesgo de retiro es menor
Análisis de riesgos
- La combinación de tres líneas es más compleja y requiere ajustar varios parámetros
- El HMA considera que las tendencias podrían estar por detrás de los precios
- Existe un cierto riesgo de retraso en la transacción
- Los parámetros incorrectos pueden aumentar las inversiones innecesarias
Se puede encontrar la combinación óptima de parámetros a través de pruebas de múltiples parámetros, introducir estrategias de stop loss y administrar el riesgo de manera adecuada.
Dirección de optimización
- Prueba de diferentes parámetros de ciclo medido para encontrar la combinación óptima
- Evaluar la inclusión de indicadores como el MACD como criterio auxiliar
- Adición de stop loss móvil para bloquear ganancias y reducir retiros
- Estudiar las preferencias de los parámetros de las diferentes variedades y crear un sistema de optimización de parámetros
- La flexibilización de las condiciones de entrada y la adopción de operaciones de tendencia cuando existen tendencias a largo plazo
Resumir
Esta estrategia utiliza una combinación de varios indicadores de la línea de paridad para determinar la tendencia. La ventaja es que la generación de señales es clara y se puede configurar en el espacio; La desventaja es que existe el riesgo de retraso y la dependencia de varios parámetros.
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strategy("TEMA/DEMA/HMA", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
Tlength = input(8, title="TEMA Length", minval=1)
Dlength = input(43, title="DEMA Length", minval=1)
Hlength = input(52, title="Hull Length", minval=1)
Rlength = input(2, title="Hull Trend Test Length", minval=1)
//TEMA//
ema1 = ema(close, Tlength)
ema2 = ema(ema1, Tlength)
ema3 = ema(ema2, Tlength)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
//DEMA//
e1 = ema(close, Dlength)
e2 = ema(e1, Dlength)
dema = 2 * e1 - e2
//HMA//
hma = wma(2 * wma(close, Hlength / 2) - wma(close, Hlength), round(sqrt(Hlength)))
up = crossunder(dema, tema) and rising(hma, Rlength)
down = crossover(dema, tema) and falling(hma, Rlength)
downc = crossunder(dema, tema)
upc = crossover(dema, tema)
plot(dema, color=color.green, linewidth=2)
plot(tema, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(hma, color=rising(hma, Rlength) ? color.green : na, linewidth=2, transp=0)
plot(hma, color=falling(hma, Rlength) ? color.red : na, linewidth=2, transp=0)
bgcolor(rising(hma, Rlength) ? color.green : na, transp=70)
bgcolor(falling(hma, Rlength) ? color.red : na, transp=70)
plotarrow(tema - dema, colorup=color.green, colordown=color.red, transp=70)
if up
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if down
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)