Estrategia de persecución de cruces dorados con media móvil de cinco días
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en la formación de señales de retracción de la horquilla de la media móvil en los días 5 y 78, con el objetivo de capturar las oportunidades que trae la ruptura del precio de la línea corta Momentum.
Principio de estrategia
Calcular las medias móviles ponderadas de 3, 78 y 195 días.
Cuando la línea de 3 días cruza la línea de 195 días, emite una señal de compra.
Cuando la línea de 3 días está por encima de la línea de 78 días, y la línea de 78 días está por encima de la línea de 195 días, se considera que está en un canal de tendencia alcista, también emite una señal de compra.
Configurar 6 ATR para detenerse y emitir una señal de parada debajo de la línea de parada.
Cuando la línea 3 baja de nuevo a través de la línea 195 emite una señal de parada.
Análisis de las ventajas
La combinación de cruces de líneas medias múltiples, filtración efectiva de brechas falsas.
El frenado dinámico está configurado para evitar la pérdida de marcha atrás.
La retracción muestra que el ciclo de tenencia promedio de cada transacción es de solo 2 horas, lo que es adecuado para las operaciones de corto plazo Momentum.
El máximo retiro controlado es de alrededor del 20%.
Análisis de riesgos
Los parámetros de la línea media fija no pueden adaptarse a los cambios en el mercado.
El plazo de la muestra es de un año, por lo que es necesario ampliar la estrategia de verificación de la muestra.
Los parámetros de stop loss necesitan ser optimizados para controlar el riesgo.
No puede hacer frente al alza de los precios.
Las comisiones y los costos de los puntos de deslizamiento pueden ser más elevados.
Dirección de optimización
Prueba de diferentes parámetros de la línea media, combinaciones de optimización.
Optimización de los parámetros de parada y pérdida para equilibrar el riesgo de ganancias.
Establecer condiciones de selección de ingreso para reducir la probabilidad de ser encerrado.
Optimización de la gestión de posiciones, aumentando gradualmente las posiciones según la tendencia.
Prueba con diferentes variedades y por períodos más largos.
Se realizó una simulación de Monte Carlo para evaluar la retirada máxima.
Resumir
La estrategia utiliza la línea media múltiple de la horquilla de oro para determinar la tendencia al alza de los precios de las acciones, la configuración de la regla de detener el deterioro dinámico, el rendimiento de la retroalimentación. Pero la estrategia de corto plazo de la muestra, la estabilidad de los parámetros que se ha de verificar, y no puede manejar el salto en el aire.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// © FinTasticTrading 2021/2/14
// This is a 5 day moving average crossing long strategy, used in short term momentum trading strategy.
// Momentum trading Strategy: When S&P 500 index is at up trend (or above 60 sma), buy 10+ stocks in top 20% stock RS ranking at equal weight using this MA5X_L strategy. Change stocks when any stock exited by algorithm.
// Back test start since 2020/7/1, each long entry for condition 1 is $30000, condition 2 is $20000, with max of 2 long positions.
// Setup: 10 minutes chart
// Buy condition 1) 3 wma cross up 180 wma (5day) 2) 3wma > 60wma > 180wma UP Trend Arrangement (UTA)
// Exit condition 1) 3 wma cross under 180 wma 2) position profit > 20% and 3 wma cross under 6 ATRs line (green)
//@version=4
strategy("MA5X_L", overlay=true, pyramiding=2,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000)
s_len = input( 3 )
m_len = input( 78 ) // 2 day moving average
l_len = input( 195) // equal to 5 Day moving average
xl_len = input(390) // 10 day moving average
//Draw WMAs
s_ma = wma(close,s_len)
m_ma = wma(close,m_len)
l_ma = wma(close,l_len)
xl_ma = sma(close,xl_len)
plot(s_ma, color=color.yellow, linewidth=2)
plot(m_ma, color=color.fuchsia, linewidth=2)
plot(l_ma, color=color.blue, linewidth=2)
plot(xl_ma, color = color.gray, linewidth=2)
//ATR Stop Profit , length = 40 or 1 day
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=40)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=6.0)
sl=hl2-(Multiplier*atr(Periods))
sl1 = nz(sl[1], sl)
sl := s_ma[1] > sl1 ? max(sl, sl1) : sl
plot(strategy.position_size > 0 ? sl:na, title="Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
//Backtest since
condition100 = time>=timestamp(2020, 07, 01, 00, 00)
//Long Entry Condition 1 : s_ma Cross UP l_ma
if crossover(s_ma, l_ma) and condition100
strategy.entry("X Up", strategy.long, qty = 30000/close, comment="X Up")
//Long Entry Condition 2 : s_ma > m_ma > l_ma
condition31 = s_ma>m_ma and m_ma>l_ma
condition32 = condition31[1]==false and condition31 == true and condition100
strategy.entry("UTA", strategy.long, qty = 20000/close, when = condition32, comment="UTA")
//Long Exit Condition 1 : 3 wma cross under 180 wma
condition50 = crossunder(s_ma, l_ma)
strategy.close_all(when = condition50, comment="X Dn")
//Long Exit Condition 2 : position profit > 20% and 3 wma cross under 6 ATRs line (green)
strategy.close_all(when = crossunder(close,sl) and strategy.openprofit>30000*0.2, comment="Stop")