Tendencia actual Seguimiento de la estrategia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2021-09-21 15:00:08
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Resumen general

La estrategia PresentTrend es una estrategia única de seguimiento de tendencias personalizada. Esta combinación permite a la estrategia aprovechar las tendencias del mercado a corto y largo plazo, por lo que es adecuada para diversas condiciones del mercado.

Cómo funciona

La estrategia consta de dos partes:

Indicador personalizado del RSI o de las IFM: este indicador calcula un valor de la tendencia presente basado en el RSI o en la IFM, generando señales de compra y venta basadas en su cruce y cruce, indicando posibles inversiones de tendencia.
Indicador ATR: Indicador de tendencia popular que utiliza el rango medio verdadero (ATR).

La estrategia entra en una posición larga cuando todas las señales de compra de ambas estrategias son verdaderas, y una posición corta cuando todas las señales de venta son verdaderas.

Ventajas

Combina tendencias a corto y largo plazo, adaptables a las diferentes condiciones del mercado
Utiliza indicador personalizado y ATR para aumentar la fiabilidad de la señal
La opción de negociación solo larga, solo corta o bidireccional se adapta a diferentes estilos de negociación
Parámetros predeterminados optimizados para el equilibrio de sensibilidad y estabilidad
Los parámetros se pueden ajustar según las preferencias personales para la optimización

Riesgos y soluciones

Vulnerable a los golpes como todas las estrategias de tendencia
El comercio bidireccional puede aumentar el número de operaciones y las tarifas
La mala regulación de los parámetros puede generar señales falsas excesivas
Puede utilizar períodos de retención más cortos para reducir el riesgo de la sierra
La opción de largo o corto sólo reduce el número de operaciones
Los parámetros deben probarse y ajustarse a fondo para garantizar la viabilidad

Direcciones de optimización

Añadir mecanismos de detención de pérdidas para un mejor control de pérdidas
Filtrar las señales con indicadores adicionales para reducir las operaciones falsas
Prueba de diferentes parámetros del período de retención para encontrar el óptimo
Explorar el aprendizaje automático para la optimización automática de parámetros
Incorporar más fuentes de datos como la información del flujo de pedidos
Optimizar el código de estrategia para mejorar la eficiencia de ejecución

Conclusión

En general, la estrategia PresentTrend es un sistema de seguimiento de tendencias altamente efectivo. Combina indicadores de tendencia a corto y largo plazo para ser sensibles al tiempo que mejora la confiabilidad de la señal. Con dirección ajustable, parámetros y lógica adicional, la estrategia puede adaptarse a diferentes entornos de mercado y necesidades del comerciante.

/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5

// Define the strategy settings
strategy('PresentTrend - Strategy [presentTrading]' , overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash, 
 commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, 
  currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)

// Define the input parameters
priceSource  = input.source(title='Source', defval=hlc3, group='PresentTrend') // The price source to use
lengthParam  = input.int(title='Length', defval=14, group='PresentTrend') // The length of the moving average
multiplier = input.float(title='Multiplier', defval=1.618, step=0.1, group='PresentTrend') // The multiplier for the ATR
indicatorChoice  = input.bool(title='Whether to use RSI or MFI', defval=false, group='PresentTrend') // Whether to use RSI or MFI

// Add a parameter for choosing Long or Short
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])

// Calculate the ATR and the upT and downT values
ATR = ta.sma(ta.tr, lengthParam)
upperThreshold = low - ATR * multiplier 
lowerThreshold  = high + ATR * multiplier 

// Initialize the PresentTrend indicator
PresentTrend = 0.0

// Calculate the PresentTrend indicator
PresentTrend := (indicatorChoice ? ta.rsi(priceSource, lengthParam) >= 50 : ta.mfi(hlc3, lengthParam) >= 50) ? upperThreshold < nz(PresentTrend[1]) ? nz(PresentTrend[1]) : upperThreshold : lowerThreshold > nz(PresentTrend[1]) ? nz(PresentTrend[1]) : lowerThreshold

// Calculate the buy and sell signals
longSignal  = ta.crossover(PresentTrend, PresentTrend[2])
shortSignal  = ta.crossunder(PresentTrend, PresentTrend[2])

// Calculate the number of bars since the last buy and sell signals
barsSinceBuy = ta.barssince(longSignal)
barsSinceSell = ta.barssince(shortSignal)
previousBuy = ta.barssince(longSignal[1])
previousSell = ta.barssince(shortSignal[1])

// Initialize the direction variable
trendDirection = 0

// Calculate the direction of the trend
trendDirection := longSignal and previousBuy > barsSinceSell ? 1 : shortSignal and previousSell > barsSinceBuy ? -1 : trendDirection[1]

// Check the trade direction parameter before entering a trade
if (trendDirection == 1 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("Buy", strategy.long) 
if (trendDirection == -1 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("Sell", strategy.short) 

// Add a stop mechanism when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and trendDirection == -1)
    strategy.close("Buy")
if (tradeDirection == "Short" and trendDirection == 1)
    strategy.close("Sell")

// Visualization
plot(PresentTrend, color=color.blue, title="PresentTrend")
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")

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