Estrategia de backtesting RSI suavizado V2
Descripción general
La estrategia es una versión mejorada del indicador RSI desarrollado por John Ehlers. Su mayor ventaja es reducir la retraso y al mismo tiempo suavizar la curva RSI.
Principio de estrategia
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Calcula el promedio de los 6 precios xValue。
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Según el cálculo de xValue, la suma de las subidas es CU23 y la suma de las bajadas es CD23.
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Calcule el valor de RES normalizado nRes, es decir, CU23/(CU23 + CD23) 。
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Comparando nRes con los valores de los umbrales superiores y inferiores, se genera una señal de pluralidad de huecos.
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Opcional para el comercio inverso.
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Las operaciones de vuelo se llevan a cabo según la señal.
Ventajas estratégicas
- Alinear la curva RSI y reducir las señales falsas
- Parámetros ajustables para encontrar valores óptimos
- Se puede negociar de forma reversible y adaptarse a diversas situaciones de mercado
- Una lógica de implementación sencilla e intuitiva
Riesgo estratégico
- Optimización incorrecta de los parámetros puede causar demasiadas señales de error
- Hay un cierto retraso, puede que se pierda la vuelta corta.
- El comercio inverso aumenta la frecuencia y el costo de las transacciones
Dirección de optimización
- Optimizar los parámetros para encontrar la mejor combinación de parámetros
- Combinación de otros indicadores para filtrar señales de alerta falsa
- Añadir pérdidas de control de lógica de stop loss
- El retrospectivo para encontrar el mejor período de tenencia
- Intentar optimizar los parámetros con el aprendizaje automático
Resumir
La estrategia suaviza la curva de manera efectiva mediante la mejora de la forma en que se calcula el indicador RSI, reduciendo en cierta medida las señales de falsedad. La configuración de parámetros de optimización y la adición de otras condiciones de filtración pueden mejorar aún más el rendimiento de la estrategia.
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start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. - 1