Estrategia de prueba de retroceso de RSI suavizada V2

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-09-21 15:02:06
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Resumen general

Esta estrategia es una versión mejorada del indicador RSI desarrollado por John Ehlers.

Cómo funciona

Calcule el precio promedio xValue utilizando 6 barras.
Calcular la suma ascendente CU23 y la suma descendente CD23 sobre la base de xValue.
Se calculará el valor normalizado de RES nRes como CU23/(CU23 + CD23).
Generar señales largas/cortas comparando las nRes con los umbrales.
Opción para revertir las señales.
Introduzca largo / corto basado en las señales.

Ventajas

La curva RSI suavizada reduce las señales falsas
Parámetros ajustables para encontrar valores óptimos
Negociación inversa adaptable a las diversas condiciones del mercado
Lógica simple e intuitiva

Los riesgos

La mala optimización de parámetros puede causar señales falsas excesivas
Algunos retrasos persisten, pueden faltar reversiones cortas
El comercio inverso aumenta la frecuencia y los costes del comercio

Direcciones de optimización

Optimice los parámetros para encontrar la mejor combinación
Señales de filtro con indicadores adicionales
Añadir la lógica de pérdida de parada para controlar la pérdida única
Prueba de retroceso para encontrar el período de retención óptimo
Explorar el aprendizaje automático para la optimización de parámetros

Conclusión

La estrategia suaviza efectivamente la curva RSI mejorando su cálculo, reduciendo las señales falsas hasta cierto punto. El filtrado adicional y la optimización de parámetros pueden mejorar el rendimiento. Pero persiste algún retraso como un sistema de impulso. En general, un sistema de ruptura simple y confiable vale la pena una mayor investigación y optimización.

/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. 
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing 
// with minimum of lag penalty. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
	   iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")

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