Estrategia innovadora de Noro V1.0
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en la ruptura de precios para realizar operaciones de negociación. Calcula los precios más altos y más bajos en un período determinado y genera una señal de negociación cuando los precios superan estos límites.
Principio de estrategia
Calcula el precio más alto upex y el precio más bajo dnex de los últimos N períodos.
Cuando el precio es superior a uex, haz más.
Cuando el precio esté por debajo de dnex, haga un vacío.
Se puede configurar para hacer solo más, solo en blanco o en dos sentidos.
Utilización de los fondos disponibles.
Se puede configurar el rango de tiempo de transacción.
Ventajas estratégicas
- Capturar señales de ruptura para el comercio de tendencias
- Las reglas son sencillas, intuitivas y fáciles de implementar.
- Se puede configurar en varias direcciones para adaptarse a diferentes mercados
- Limitación de la duración de las operaciones
- Utilización controlada de los fondos
Riesgo estratégico
- Los daños causados por la imposibilidad de filtrar efectivamente las brechas falsas
- Aumento de comisiones y costos de puntos de desliz en transacciones bidireccionales
- Riesgo de una mayor utilización de capital
Dirección de optimización
- Aumentar la verificación de la efectividad de las brechas para evitar falsas brechas
- El tamaño de los parámetros de optimización
- Combinación con otros indicadores para filtrar señales
- Prueba de diferentes tipos de utilización de los fondos
- Limitar el número de transacciones diarias
Resumir
La estrategia permite el seguimiento de la tendencia mediante la captura de señales de ruptura de precios. La optimización de los mecanismos de verificación de ruptura y la configuración de los parámetros pueden mejorar la eficacia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la prevención de falsas rupturas y el control del riesgo. En general, la estrategia ofrece una solución de comercio de tendencias simple y efectiva.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[len]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()