Estrategia de cambio de entrada y salida V2.0
Fecha de creación:
2023-09-21 15:21:40
Última modificación:
2023-09-21 15:21:40
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia utiliza el cálculo de los precios de entrada y salida tras el movimiento para realizar operaciones de largo plazo en situaciones de tendencia.
Principio de estrategia
Calcula el porcentaje de cambio de posición en el precio de cierre de una línea K.
El precio que se desplaza hacia abajo como línea de compra, el precio que se desplaza hacia arriba como línea de venta.
Se abre una posición cuando el precio toca la línea de compra.
Cuando el precio toque la línea de venta, la posición se estabiliza.
Ventajas estratégicas
- Detención de pérdidas móviles sin necesidad de intervención manual
- Proporciones de desplazamiento y parámetros de optimización
- Hacer más y menos.
- Limitación de la duración de las operaciones
Riesgo estratégico
- No se puede determinar el punto final de la tendencia
- Hay un retraso en el tiempo, puede que se pierda la vuelta rápida.
Dirección de optimización
- Prueba de diferentes parámetros de la proporción de desplazamiento
- Ajuste el incremento de los parámetros optimizados
- Los indicadores de ajuste de movimiento en combinación con las tendencias
- Considerando la posibilidad de alcanzar nuevos altibajos
Resumir
La estrategia permite el seguimiento automático de paradas mediante la configuración móvil de precios de entrada y salida. La optimización de los parámetros y la optimización de la lógica de juicio pueden mejorar aún más la eficacia de la estrategia.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's ShiftEx Strategy v2.0", shorttitle = "ShiftEx 2.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
buy = input(-10.0, title = "Buy, src-%")
sell = input(0.0, title = "Sell, src+%")
buysrc = input(low, title = "Source for buy")
sellsrc = input(ohlc4, title = "Source for sell")
offset = input(true)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
mult = 1 / syminfo.mintick
lb = bar == -1 ? buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 1)) : buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 2))
levelbuy = round(lb * mult) / mult
ls = sellsrc + ((sellsrc / 100) * sell)
levelsell = round(ls * mult) / mult
//Lines
os = offset ? 1 : 0
plot(levelbuy, offset = os, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy")
plot(levelsell, offset = os, linewidth = 2, color = blue, title = "Sell")
//Trading
if low[1] > 0
strategy.entry("long", strategy.long, limit = levelbuy, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("close", strategy.short, 0, limit = levelsell, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))