Estrategia de salida del cambio v2.0

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2021-09-21 15:21:40
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Resumen general

Esta estrategia entra y sale de las operaciones a precios cambiados para seguir las tendencias.

Cómo funciona

Calcular los precios cambiados en función del porcentaje de cierre anterior.
El precio desplazado hacia abajo es la línea de compra, el precio desplazado hacia arriba es la línea de venta.
Entra largo cuando el precio llega a la línea de compra.
Salga cuando el precio alcance la línea de venta.

Ventajas

El valor de las pérdidas y ganancias de las operaciones de retención automática sin intervención manual
Porcentaje de cambio personalizable para la optimización de parámetros
El largo sólo reduce la frecuencia de las operaciones.
Puede limitar el rango de tiempo de negociación

Los riesgos

Incapacidad para determinar eficazmente el final de la tendencia
Retraso en el tiempo, puede perder inversiones rápidas

Direcciones de optimización

Prueba de diferentes parámetros de porcentaje de desplazamiento
Optimizar la configuración incremental de los parámetros
Incorporar cambios dinámicos basados en la tendencia
Considera la pirámide en nuevas alturas

Conclusión

La estrategia logra obtener ganancias automáticas a través de niveles de entrada / salida cambiados. Las mejoras adicionales a través de la optimización de parámetros y las mejoras lógicas pueden mejorar el rendimiento.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2019

//@version=3
strategy(title = "Noro's ShiftEx Strategy v2.0", shorttitle = "ShiftEx 2.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
buy = input(-10.0, title = "Buy, src-%")
sell = input(0.0, title = "Sell, src+%")
buysrc = input(low, title = "Source for buy")
sellsrc = input(ohlc4, title = "Source for sell")
offset = input(true)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Levels
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
mult = 1 / syminfo.mintick
lb = bar == -1 ? buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 1)) : buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 2))
levelbuy = round(lb * mult) / mult
ls = sellsrc + ((sellsrc / 100) * sell)
levelsell = round(ls * mult) / mult

//Lines
os = offset ? 1 : 0
plot(levelbuy, offset = os, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy")
plot(levelsell, offset = os, linewidth = 2, color = blue, title = "Sell")

//Trading
if low[1] > 0
    strategy.entry("long", strategy.long, limit = levelbuy, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    strategy.entry("close", strategy.short, 0, limit = levelsell, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

Más.