Estrategia de seguimiento de tendencias del oscilador de precios absolutos
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza el indicador de oscilador de precios absolutos (APO) para generar señales de negociación y realizar operaciones de seguimiento de tendencias. El indicador APO calcula la diferencia entre las medias móviles de dos períodos diferentes y obtiene un oscilador, haciendo más blanqueo según su valor.
Principio de estrategia
El APO se compone de un EMA a corto plazo y un EMA a largo plazo.
Cuando se entra en la zona de compra (default 3) en la APO, se hace más, y cuando se sale de la zona de venta (default-3) en la APO, no se hace nada.
Se puede elegir la señal de giro, APO con vacío cuando se usa, y más cuando se usa.
La curva indica la dinámica de los precios y se puede buscar una señal de reversión de tendencia que se desvía de la formación.
Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias, que utiliza el indicador APO para determinar la dirección de la tendencia de los precios y generar una señal de corto alza continua. Después de optimizar los parámetros del indicador, se puede rastrear el movimiento intermedio de la gran tendencia.
Ventajas estratégicas
El uso de un simple conjunto de indicadores de medias móviles es fácil de implementar.
Utilice el indicador APO para determinar el movimiento y la dirección de los precios.
Los parámetros por defecto generan una señal de continuidad intermedia para evitar el exceso de operaciones.
Se puede buscar una oportunidad de invertir la tendencia de los precios que se alejan de la APO.
Riesgo estratégico
En el mercado de liquidación es fácil generar falsas señales y whipsaws.
Hay un cierto retraso y es posible que se pierda la vuelta rápida.
No hay control de pérdidas y posiciones, y el control de riesgos es imperfecto.
Medidas para hacer frente a los riesgos:
Optimización de parámetros para probar combinaciones de parámetros adecuadas para diferentes variedades.
Los filtros adicionales evitan el comercio en mercados convulsionados.
Establecer estrategias de detención de pérdidas, como el seguimiento de las pérdidas.
Dirección de optimización de la estrategia
Optimización de parámetros para cada variedad de transacción por separado, buscando la mejor pareja de parámetros.
Aumentar las condiciones de filtración, como el movimiento de los precios o el volumen de transacciones, para reducir las falsas señales.
Gestión de posiciones dinámica en función de la volatilidad o la proporción de saldos.
Optimice el modo de frenado, configure el frenado de seguimiento de tendencias.
Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para determinar la tasa de éxito de los indicadores que se desvían de la señal.
Resumir
La estrategia se basa en el indicador APO, que permite el seguimiento de tendencias basadas en el cruce de medias móviles. Después de optimizar los parámetros y el control de riesgos, puede convertirse en un sistema de comercio cuantitativo eficaz. La idea central es simple y confiable, y merece ser desarrollada y mejorada.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2018
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest 2.0", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
BuyZone = input(3, step = 0.01)
SellZone = input(-3, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > BuyZone, 1,
iff(xAPO < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")