Estrategia de índice de rendimiento de precios
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza el índice de rendimiento de precios (PPI) para determinar la dirección de la tendencia del mercado, haciendo más cuando el PPI sube y vacío cuando baja. El PPI determina la dinámica de los precios y la dirección futura calculando el porcentaje de cambio en los precios de un determinado período.
Principio de estrategia
La lógica principal:
El PPI calcula el porcentaje de cambio de precio en un período determinado (el 14 por defecto)
Cuando el PPI sube, los precios están subiendo, haz más
Cuando el PPI baja, significa que el precio está bajando, y se hace un descuento.
Señales de inversión opcionales
Un aumento en el PPI indica que los precios están acumulando energía al alza, mientras que una caída representa una disminución en la energía de los precios. El seguimiento de la curva PPI con ciertos parámetros puede capturar tendencias de precios de línea media y larga.
Ventajas estratégicas
El uso de indicadores simples para determinar tendencias y movimientos de precios
Parameter de libre configuración para varias variedades
La lógica de las transacciones es clara e intuitiva.
Las transacciones se pueden revertir para diferentes entornos de mercado
Riesgo estratégico
No se puede eliminar el ruido a corto plazo y es fácil de falsificar.
No se tiene en cuenta la gestión de posiciones y el cierre de pérdidas
Los parámetros incorrectos pueden haber perdido la tendencia o haberse sobreintercambiado
Cómo hacer frente a esto:
Parámetros de optimización, equilibrio de estabilidad y sensibilidad
Aumentar las estrategias de stop loss y controlar las pérdidas individuales
Considere la gestión de posiciones para reducir el riesgo individual
Dirección de optimización de la estrategia
Combinaciones de parámetros para probar diferentes variedades
Combinación de otros indicadores para filtrar falsas señales
Desarrollo de un mecanismo de gestión de posiciones dinámicas
Aumento de la pérdida de movimiento o pérdida de tiempo
Aprendizaje automático para determinar la calidad de la señal
Resumir
La estrategia se basa en el índice de rendimiento de precios para determinar la tendencia, tiene simplicidad y universalidad. Se puede mejorar aún más a través de la optimización de parámetros, medidas de control de riesgo, etc., para convertirse en una estrategia de comercio cuantitativa estable.
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basePeriod: 1h
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//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)