Estrategia de scalping a corto plazo con media móvil
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia pertenece al tipo de estrategia de scalping de línea corta, cuyo objetivo es abrir posiciones cerradas con frecuencia para obtener ganancias estables a través de pequeñas ganancias y controlar el riesgo a la baja. La estrategia toma más de entrada en el punto de inflexión posible a través de un indicador de línea media y establece un objetivo de parada rápida para bloquear pequeñas ganancias.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza cuatro medias móviles: medias de 9 períodos, 50 períodos, 100 períodos y 200 períodos.
Las reglas comerciales específicas son:
- 9 La línea media de los ciclos es la línea media de los ciclos 50
- La media de 50 ciclos es inferior a la media de 100 ciclos
- La línea media de 100 períodos es inferior a la línea media de 200 períodos
Este tipo de combinación puede ayudar a encontrar un punto en el tiempo en el que el precio podría estar bajando en el corto plazo pero podría revertirse.
La regla de la posición plana es la regla de la posición plana cuando se atraviesa la línea media periódica de 9 a la línea media periódica de 200. Aquí se establece un objetivo de parada más cercano, con el objetivo de lograr ganancias estables a través de ganancias pequeñas y frecuentes.
Ventajas estratégicas
- Las posiciones cerradas con frecuencia son efectivas para controlar las pérdidas individuales.
- Utiliza la media para determinar puntos de inflexión y encontrar puntos de compra potenciales
- Establecer un punto de parada más cercano, bloquear el pequeño para determinar el beneficio
- Reducir el tiempo de mantenimiento de las posiciones y reducir el impacto de las grandes tendencias
- Alta tasa de utilización de capital para el crecimiento de pequeñas cantidades de capital
Riesgo estratégico
- La línea media se retrasó y podría haber perdido el mejor momento de entrada
- El espacio de ganancias es pequeño y vulnerable a los costos de transacción
- Más transacciones ineficaces, con un costo de tiempo y esfuerzo
- El punto de parada es demasiado conservador y no sigue la tendencia.
- Dificultad para obtener ganancias en el mercado de liquidación
El riesgo puede reducirse de la siguiente manera:
- Optimización de los parámetros de la línea media para mejorar la precisión de los puntos de compra
- La liberación adecuada de la suspensión de EXIT para buscar más ganancias de tendencia
- La inclusión de otros indicadores técnicos para la confirmación y la reducción de transacciones no válidas
- Optimización de la utilización de capital y gestión de posiciones
- Consideraciones
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimización de la combinación de parámetros de línea media
Prueba más parámetros de ciclo promedio para encontrar combinaciones que determinen con mayor precisión la inversión.
- La relajación de los puntos de parada
La liberación adecuada de la distancia de frenado para buscar más ganancias de tendencia.
- Adición de otros indicadores técnicos
Por ejemplo, KDJ, MACD, etc., para confirmar y reducir las transacciones no válidas.
- Optimización de la gestión de posiciones
Establezca el tamaño de la posición para que se ajuste dinámicamente según los puntos de parada y de pérdida específicos.
- Acompañamiento en el mecanismo de reingreso
Después de la suspensión, si la tendencia continúa, se puede considerar la reentrada condicional.
Resumir
Esta estrategia pertenece al tipo de estrategia de scalping de línea corta, que forma una señal de negociación al juzgar la combinación de líneas equitativas de reversión a corto plazo y establecer paradas más cercanas para obtener ganancias frecuentes. Esto puede controlar eficazmente las pérdidas y el riesgo individuales y es adecuado para el crecimiento de pequeñas cantidades de capital.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy(shorttitle='Moving Average Scalper (by Coinrule)',title='Moving Average Scalper', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_signal = sma(close, input(9))
movingaverage_fast = sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input(200))
movingaverage_mid= sma(close, input(100))
//Entry
bullish = crossover(movingaverage_signal, movingaverage_fast)
strategy.entry(id="long", long = true, when = bullish and movingaverage_fast < movingaverage_mid and movingaverage_mid < movingaverage_slow and window())
//Exit
bearish = crossover(movingaverage_signal, movingaverage_slow)
Stop_loss= ((input (2))/100)
Take_profit= ((input (8))/100)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
strategy.close("long", when = bearish)
// close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())
//PLOT
plot(movingaverage_signal, color=color.black, linewidth=2 )
plot(movingaverage_fast, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2)
plot(movingaverage_mid, color=color.blue, linewidth=2)