Estrategia de negociación de medias móviles de marcos temporales múltiples
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza el cruce de las medias móviles de varios marcos de tiempo para determinar las señales de negociación. La estrategia puede observar las medias móviles de los marcos de tiempo más largos en el marco de tiempo actual para descubrir la dirección de la tendencia más grande.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza dos promedios móviles, calculados en el ciclo actual y en el ciclo superior.
Por ejemplo, la línea de 20 días y la línea de 50 días en un gráfico de 15 minutos:
- La línea de 20 días se calcula en base a la línea K de 15 minutos actual
- La línea de 50 días se calcula en función de la línea de K días
Cuando la línea de 15 minutos de 20 días cruza la línea de 50 días, haga más; cuando la línea de 15 minutos de 20 días cruza la línea de 50 días, haga vacío.
Esto permite observar tendencias de períodos más largos en el ciclo actual. La estrategia también permite personalizar la longitud de los períodos de las medias móviles.
Los puntos de señal cruzada también pueden mostrar señales puntuales para recordar la transacción.
Ventajas estratégicas
- Análisis de los marcos temporales para encontrar tendencias más grandes
- Las líneas de alta frecuencia son más estables y evitan demasiadas señales falsas.
- Las líneas bajas son más sensibles y captan rápidamente los cambios de tendencia
- Se puede configurar un grupo de ciclos homogéneos para combinar
- Indicadores de transacciones claramente marcados con puntos
Riesgo estratégico
- La síntesis de marcos de tiempo múltiples aumenta la complejidad de las estrategias
- El riesgo de señales falsas en las líneas de baja frecuencia persiste
- El sistema de línea media está atrasado en su conjunto y podría perder el mejor punto de entrada.
- El uso de un solo sistema lineal tiene un efecto limitado en la filtración.
- Necesidad de optimizar la combinación de parámetros de ciclo, las diferentes variedades no son necesariamente las mismas
El riesgo puede reducirse con las siguientes medidas:
Mantener una media periódica más alta para asegurar que las tendencias principales sean correctas
Adición de otros indicadores técnicos para filtrar aún más las señales
Optimización de los parámetros del ciclo de la mediana a la combinación óptima
Una adecuada flexibilización de las condiciones de ingreso, como la inclusión de la forma de línea K.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser mejorada en los siguientes aspectos:
- Prueba de más combinaciones de ciclos equilíneos y optimiza los parámetros
Las combinaciones de diferentes períodos tienen la mejor combinación para diferentes variedades
- Añadir una condición de confirmación secundaria en el cruce
Por ejemplo, comprobar el movimiento del indicador MACD al cruzar
- Optimización de la pérdida para evitar la pérdida prematura
La decisión de retirarse se puede tomar basándose en la evidencia complementaria del PostForm123
- Filtración para períodos cortos y largos
Los ciclos cortos tienen condiciones de filtración más estrictas y los ciclos largos tienen condiciones más relajadas.
- Considerar diferentes combinaciones de parámetros para cada período de tiempo
Las características del mercado son diferentes en diferentes períodos de tiempo y se pueden optimizar los parámetros
Resumir
La estrategia determina la dirección de la tendencia observando la intersección de las líneas uniformes de varios marcos temporales para descubrir tendencias de mayor nivel. Esto puede eliminar eficazmente el ruido a corto plazo, el ritmo de mercado más amplio. Pero también hay dificultades para establecer ciclos, retraso en el juicio de tendencias, etc. Podemos mejorar la combinación de parámetros de optimización mediante un riguroso análisis de retroalimentación y filtrar la confirmación123 con otros indicadores.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Run script on a long interval gives better result for e.g. 1 Day
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature
//study(title="CM_Ultimate_MA_MTF", shorttitle="CM_Ultimate_MA_MTF", overlay=true)
strategy("Stratergy CM_Ultimate_MA_MTF", shorttitle = "Stratergy CM_Ultimate_MA_MTF", overlay = true)
//,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3
avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema
out = avg
out_two = avg2
out1 = security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = security(syminfo.tickerid, res, out_two)
ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]
col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
circleYPosition = out2
chk=col==red?1:0
if (not na(chk))
if (chk[1]==1 and chk==0)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
else
strategy.exit("RsiLE")
if (chk[1]==0 and chk==1)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiLE")
else
strategy.exit("RsiSE")
plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)