Estrategia de trading MACD con RSI
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza el indicador MACD para juzgar la tendencia del indicador RSI, lo que genera una señal de negociación.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en dos indicadores principales:
Indicadores de la RSI Calcular el valor del RSI de 14 ciclos regulares
El MACD del RSI El MACD se calcula para el indicador RSI, con 12 ciclos de línea rápida por defecto, 26 ciclos de línea lenta y 9 ciclos de línea de señal.
La compra se realiza cuando el pilar MACD del RSI se corrige negativamente, es decir, cuando el MACD se corrige lentamente y se juzga como una tendencia múltiple.
Cuando el MACD del RSI es juzgado como una tendencia a la baja por el cambio positivo negativo, es decir, el MACD es un forquillo de línea lenta y rápida, se vende.
El MACD utiliza el promedio móvil plano para determinar la dirección de la tendencia a largo plazo del RSI, lo que genera una señal de negociación más precisa.
Ventajas estratégicas
- Utiliza el MACD para determinar la dirección de la tendencia RSI y mejorar la precisión de la señal
- El RSI como indicador principal y el MACD como indicador auxiliar para el juicio
- El índice MACD se estabiliza con una media móvil suave
- Los indicadores combinados se verifican entre sí para evitar el rebote
- Optimización de parámetros para adaptarse con flexibilidad a los cambios del mercado
Riesgo estratégico
- El RSI y el MACD pueden retrasarse y las señales pueden ser inexactas
- Los parámetros del MACD no son el momento en el que se producen más señales de error
- Sensibilidad a emergencias basada en una combinación de indicadores
- La prevención de daños puede ser mejorada aún más
- Optimización de los parámetros de prueba para las diferentes variedades
El riesgo puede reducirse con las siguientes medidas:
- Optimización de las combinaciones de parámetros del RSI y el MACD
- Confirmación de la inclusión de otros indicadores o reglas de negociación
- Disminución de los estancamientos en el tiempo de juego debido a la flexibilización adecuada
- Consideraciones para un mecanismo de reingreso
- Ajuste de la gestión de posiciones para evitar pérdidas excesivas
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Combinación de parámetros para probar el RSI y el MACD
Añadir un segundo requisito de confirmación cuando se emite la señal MACD
Por ejemplo, la forma de la línea K, el volumen de transacciones o la ubicación de la banda de Bryn.
Optimización de la estrategia de stop loss en lugar de la estrategia de seguimiento de stop loss
Acompañamiento en el mecanismo de reingreso
Después de una salida de stop loss, se puede reestablecer una posición si la tendencia continúa
- Ajuste de posiciones en función de las fluctuaciones del mercado
Reducir las posiciones en momentos de alta volatilidad y aumentarlas en momentos de baja volatilidad
Resumir
Esta estrategia puede mejorar la precisión y la estabilidad de la señal mediante la combinación de dos indicadores RSI y MACD, que se verifican mutuamente para determinar la dirección de la tendencia. Sin embargo, aún es necesario optimizar los parámetros y complementarlos con otros indicadores técnicos o reglas de negociación para confirmarlos aún más y reducir la posibilidad de verse afectado por eventos inesperados. Al mismo tiempo, se debe centrar en la optimización y mejora de la estrategia de suspensión de pérdidas y la gestión de fondos para ajustar dinámicamente las posiciones.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)
//////////////////////// RSI ///////////////////////////
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = sma(max(change(src), 0), len)
down = sma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//////////////////////// RSI //////////////////////////
//////////////// MACD ////////////////////////////
sourcemacd = rsi
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")