Estrategia de trading a largo plazo con RSI
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza el indicador RSI para determinar la dirección de la tendencia de la línea larga, combinando elementos como la forma de la línea K y la ruptura de precios para generar una señal de negociación de la línea larga. Pertenece al tipo de estrategia de seguimiento de largo período que utiliza el indicador RSI.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en dos puntos:
- Indicadores de la RSI
Calcula el RSI de 20 ciclos para determinar la dirección de la tendencia a largo plazo.
- Forma de línea K
Para determinar el movimiento del precio de cierre en las últimas 3 líneas K, confirme la dirección de la tendencia.
- El cambio acumulado en el precio de cierre de 3 líneas K es mayor a 350, se determina como una tendencia alcista
- El movimiento acumulado en el precio de cierre de la línea K de 3 es menor a 200, y se determina como una tendencia a la baja
Hacer más cuando el RSI es mayor a 30 en una tendencia alcista; hacer menos cuando está en una tendencia bajista.
En términos generales, la estrategia toma en cuenta la tendencia del RSI y la forma de la línea recta para determinar la dirección de la tendencia en un período más largo.
Ventajas estratégicas
- El RSI es un indicador de tendencias a largo plazo.
- Tendencia de confirmación de forma combinada con la línea K
- La integración de múltiples factores para mejorar la precisión
- Operaciones de ciclo largo, evitando transacciones demasiado frecuentes
- Los parámetros del RSI y los límites de juicio se pueden personalizar
Riesgo estratégico
- Los indicadores RSI son propensos a sufrir retrasos
- Las reglas para juzgar la forma de K son más simples.
- No hay una estrategia de deterioro de la pérdida, y el deterioro de la calidad es muy importante.
- Operaciones de ciclo largo, sin respuesta a ajustes a corto plazo
- Los parámetros de las diferentes variedades necesitan ser probados por separado para determinar los valores bajos.
El riesgo puede reducirse con las siguientes medidas:
- Optimización de los parámetros del RSI para encontrar el mejor parámetro de ciclo
- Añadir otros indicadores técnicos para su confirmación, como MACD
- Incorporar un Stop Loss móvil o un Stop Loss porcentual
- Considere hacer operaciones adicionales de capital pequeño en períodos cortos
- Parámetros y valores de los indicadores de prueba según las diferentes variedades
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Prueba los diferentes parámetros del RSI para encontrar el mejor
Por ejemplo, para probar el efecto de los parámetros del RSI de 10, 15 y 30 ciclos
- Añadir indicadores como el MACD para confirmar
Por ejemplo, cuando el RSI decide que está en alza, el MACD también necesita un tenedor para entrar.
- Optimización de las estrategias de stop loss
Considere la posibilidad de detener el movimiento de pérdidas o trails123
- Parámetros de optimización de segmento horario
Las características del mercado son diferentes en diferentes períodos de tiempo y se pueden optimizar los parámetros
- Considerar la inclusión de estrategias de corto plazo
Estrategias de secuenciación de ciclos cortos para hacer frente a los ajustes de líneas cortas en base a largos ciclos
Resumir
Esta estrategia utiliza el RSI para determinar la dirección de la tendencia a largo plazo, y se apoya en la forma de la línea K y la confirmación de la ruptura del precio para realizar operaciones de posición a largo plazo. Esto puede filtrar eficazmente el ruido del mercado a corto plazo y centrarse en la gran tendencia.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// use with eurusd h1 , gbpusd h1
strategy("RSI Long Term", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
RSI = (rsi(sum(close , 20) + sum(open ,20) , 20 ))
Sum_OF_3_Both = sum((close - open)*100000 , 3)
Up_Move = ((close[0] - open[0])*100000) < 35
Down_Move = ((close[6] - open[6])*100000) + ((close[5] - open[5])*100000) + ((close[4] - open[4])*100000) < -400
maxIdLossPcnt = input(10, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
//total = (num > 70 )
if (Sum_OF_3_Both > 350 and Up_Move )
strategy.entry("Bar Up Buy", strategy.long)
if (Sum_OF_3_Both < -200 and Down_Move and RSI > 30.1 )
strategy.entry("Bar Down Sell ", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)