Estrategia de trading con bandas de Bollinger y RSI estocástico
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia combina el indicador de Brin y el indicador de Stoch RSI para realizar una combinación de múltiples indicadores. Es un tipo típico de estrategia de combinación de indicadores. La estrategia determina la dirección de la tendencia a través de la banda de Brin y optimiza el momento de entrada en el RSI de Stoch para la generación de señales de negociación.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en los siguientes dos indicadores:
- El cinturón de Bryn
Calcula los tramos superiores, intermedios y inferiores de la banda de Bryn. Se genera una señal de compra cuando el precio se rompe hacia arriba desde el tramo inferior.
- Stoch RSI
Calcula el indicador Stoch RSI que genera una señal de compra cuando su línea K atraviesa la línea D.
La lógica de negociación específica es: comprar y abrir posiciones al mismo tiempo que se cumplen los logros de la ruptura de la banda de Brin y la horquilla de oro del indicador RSI de Stoch.
Las condiciones de equilibrio se detienen o se detienen: cuando el precio vuelve a tocar la banda de Brin en la vía o en la vía media, se detiene la posición de equilibrio; cuando el precio vuelve a caer por debajo de la banda de Brin, se detiene la posición de equilibrio.
Ventajas estratégicas
- Combinación de los dos indicadores del RSI de las Bandas de Brin y Stoch
- Brin se mantiene a la altura de las tendencias, Stoch RSI optimiza el punto de entrada
- El RSI de Stoch puede filtrar con eficacia las brechas falsas de la banda de tumblin
- Deterioro de los frenos en la vía media y baja, control de riesgo en posición
- Varios parámetros son ajustables y se pueden optimizar para el mercado
Riesgo estratégico
- El promedio de la línea media está atrasado y podría perderse la mejor entrada
- La respuesta a emergencias es lenta, basándose solo en los indicadores
- El rango de la banda de Brin está mal configurado y el parador no funciona
- Los parámetros de Stoch RSI están mal configurados y generan demasiadas señales falsas
- Los parámetros que se deben probar para las diferentes variedades
Los siguientes pasos pueden ayudar a reducir el riesgo:
- Optimización de parámetros para mejorar la precisión de la admisión
- Consideración de la incorporación de otros indicadores de fluctuación para su confirmación
- Configuración de la trazabilidad de la pérdida en lugar de la pérdida de la banda de Brin
- Parámetros de prueba según las características de las diferentes variedades
- Ajuste adecuado del sistema de gestión de posiciones
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimización de los parámetros de las bandas de Bryn
Ajustar las proporciones de las cuentas de subida y bajada para encontrar los parámetros óptimos
- Optimización de los parámetros del RSI de Stoch
Encuentra los valores K y D más parecidos
- Adición de indicadores como el MACD para una segunda confirmación
Evite las falsas señales basándose en un solo indicador
- Utiliza el stop loss tracking en lugar del stop loss fijo
Detención de pérdidas en función de la fluctuación del precio
- Combinación de parámetros de prueba según las diferentes variedades
Los parámetros de las diferentes variedades no siempre son los mismos y necesitan ser optimizados individualmente
Resumir
Esta estrategia utiliza la banda de Brin para determinar la dirección de la tendencia, el RSI de Stoch para optimizar el momento de entrada y lograr la ventaja comercial de una combinación de varios indicadores. Pero también hay problemas como la dificultad de optimizar los parámetros y la precisión de la señal. Podemos optimizar los parámetros mediante una rigurosa retroalimentación, agregar filtros a los indicadores de confirmación y modificar constantemente las reglas de la estrategia según los resultados de la retroalimentación.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "BB+RSI v2", overlay = true)
price=close
////////// /////// BB /////////////////////////
bblength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
bbbuy= crossover(price,lower)
bbsell = crossunder(price,upper) or price>upper or crossunder(price,basis)
//////////////////// BB //////////////////////
//////////////////////// S RSI /////////////////////
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
SRSIbuy=crossover(k,d)
////////////////////// S RSI ///////////////////////
// Conditions
longcond = bbbuy and SRSIbuy
closelong = bbsell
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longcond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( closelong )
strategy.close("BUY")