Combinación de estrategia de volumen y reversión cuantitativa
Descripción general
Esta estrategia es una combinación de dos estrategias de trading cuantitativo, con el objetivo de generar una señal de trading más precisa y confiable. La primera estrategia se basa en la inversión de precios, y la segunda en el análisis de volumen de transacción. La combinación de señales puede aumentar efectivamente la probabilidad de ganar.
Principio de estrategia
La estrategia tiene dos partes:
- La estrategia de la inversión
Utilice el indicador STO para determinar la señal de reversión. Haga más cuando el precio de cierre de dos días sube y la línea lenta de STO es inferior a 50; Haga vacío cuando el precio de cierre de dos días baja y la línea rápida de STO es superior a 50.
- Estrategias para el volumen de ventas
Calcular la relación entre el precio y el volumen de transacciones en un determinado período, determinar la dirección de la pluralidad de espacios y realizar un tratamiento de suavizado uniforme.
Las dos estrategias son: hacer más con más y hacer menos con menos.
La combinación de señales mejora la calidad de la señal, y cualquiera de estas estrategias disminuye considerablemente la probabilidad de falsas señales.
Ventajas estratégicas
- Combinación de dos estrategias independientes para mejorar la precisión de la señal
- Las estrategias de reversión capturan las oportunidades de cambio, las estrategias de volumen de ventas determinan el futuro
- Dos tipos diferentes de estrategias se verifican entre sí para reducir las señales falsas
- La combinación es sencilla, directa y fácil de implementar
- Parámetros para cada parte de la estrategia que se pueden optimizar de forma independiente
Riesgo estratégico
- Las estrategias de reversión son fácilmente engañables y requieren un mecanismo de salida estricto
- El análisis de la entrega podría retrasarse
- Basado únicamente en indicadores cuantitativos, acompañado de análisis técnicos
- Una serie de datos más larga trained1 para calcular la línea media
- Los parámetros de las diferentes variedades no son necesariamente generales y deben optimizarse individualmente.
Los siguientes pasos pueden ayudar a reducir el riesgo:
- Optimización de los parámetros STO para mejorar la capacidad de reconocimiento inverso
- Combinado con otros indicadores, se confirmó un avance en el volumen de negocios
- Optimización del parámetro de ciclo promedio
- Juzgado por la forma de la técnica gráfica
- Parámetros de prueba por variedad
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
-
Los mejores parámetros para probar el indicador STO
Ajuste los parámetros de K-valor, D-valor y otros para encontrar la combinación óptima
-
Verificación de la brecha de tráfico
Adición de criterios auxiliares para indicadores como el MACD y el BOLL
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Optimización del parámetro de ciclo promedio
Prueba de diferentes parámetros de ciclo para obtener un juicio más estable
-
Introducción de las formas gráficas basadas en señales combinadas
Por ejemplo, volver a entrar en juego cuando ocurre una desformación.
-
Combinación de parámetros de prueba según la variedad
Los parámetros de las diferentes variedades no son necesariamente los mismos y se deben probar por separado.
Resumir
Esta estrategia puede mejorar la calidad y la precisión de la señal mediante la combinación de dos tipos diferentes de estrategias de inversión y transacción, que se verifican entre sí. Pero también se debe prestar atención a la optimización de parámetros, indicadores técnicos auxiliares, etc. para mejorar la eficacia de la estrategia.
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