Estrategia de trading a corto plazo de Hawkeye
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de corto de ojo es una estrategia de corto de ojo que combina varios indicadores técnicos. La estrategia utiliza indicadores como la línea media, el MACD, el RSI, el stoch y el vwma para construir una señal de negociación y realizar operaciones cortas en un período de tiempo de 1 hora.
Principio de estrategia
La estrategia calcula primero la media rápida ((21 ciclos) y la media lenta ((55 ciclos)). Cuando la línea rápida atraviesa la media lenta y el MACD se corrige negativamente, produce una señal de compra. Cuando la línea rápida atraviesa la media lenta y el MACD se corrige negativamente, produce una señal de venta. Además, la estrategia combina el indicador RSI para filtrar la señal de compra.
Concretamente, el MACD produce una señal de compra cuando el promedio de 50 ciclos es inferior al promedio de 200 ciclos. El MACD produce una señal de venta cuando el promedio de 50 ciclos es superior al promedio de 200 ciclos.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia reside en que la combinación de indicadores múltiples filtra las señales, lo que reduce efectivamente la probabilidad de operaciones erróneas. El MACD determina la dirección de la tendencia, el VWMA determina la posición de la tendencia principal, el filtrado de Stoch supera las zonas de sobreventa y el RSI evita las zonas de sobremesa. El uso de combinaciones de varios indicadores hace que las señales de negociación sean más fiables.
Además, las operaciones en línea corta con un ciclo de una hora pueden aprovechar las oportunidades de corto plazo en el mercado y obtener mayores ganancias. Las operaciones en línea corta tienen una mayor tasa de éxito en comparación con las operaciones en línea larga.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es que la combinación de varios indicadores puede ser demasiado compleja. La configuración incorrecta de los parámetros de los indicadores puede causar un mal efecto de la estrategia. Para asegurar el efecto, se requiere una gran cantidad de retroalimentación para optimizar los parámetros de los indicadores.
Además, las operaciones en línea corta tienen una alta frecuencia de transacción. Las operaciones demasiado frecuentes no solo aumentan los costos de transacción, sino que también aumentan el riesgo operativo. Si no se puede mantener el alza del mercado, es posible que no se pueda ingresar y salir del mercado a tiempo.
Finalmente, la combinación de múltiples indicadores aumenta el riesgo de ajuste de la curva de la estrategia. El proceso de optimización puede generar problemas de optimización excesiva, lo que lleva a una mala eficacia del disco.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros indicadores para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Aumentar las estrategias de stop loss y reducir las pérdidas individuales.
Optimizar las condiciones de ingreso y mejorar la precisión en el juicio de las tendencias.
Combinado con la gestión de posiciones, optimiza la eficiencia del uso de fondos.
Prueba de la eficacia de los contratos de diferentes variedades.
Aumentar los algoritmos de aprendizaje automático para entrenar con datos históricos y reducir el riesgo de sobreadaptación.
Resumir
La estrategia de comercio de la línea corta del ojo de ojo integra varios indicadores para construir señales de comercio y realizar operaciones de línea corta en un ciclo de 1 hora. La ventaja de esta estrategia es que la combinación de indicadores es confiable y tiene una alta tasa de ganancia.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)