Estrategia de trading con precio de apertura
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia determina la dirección futura del movimiento de los precios calculando la proporción entre el precio de apertura y el precio de cierre. Cuando la proporción es inferior a 1, la proporción es bajista y baja cuando la proporción es superior a 1. Esta estrategia se aplica a las operaciones de corto plazo.
Principio de estrategia
El indicador central de la estrategia es la relación entre el precio de apertura y el precio de cierre:
x = open / close
Si el ratio es inferior a 1, significa que el precio de cierre es superior al precio de apertura, señal de alza; si es superior a 1, significa que el precio de apertura es superior al precio de cierre, señal de baja.
Para suavizar la señal, tome el promedio de la proporción de la línea N de la raíz K pasada, y haga más cuando el promedio es inferior a 1, y haga menos cuando es superior a 1.
Ventajas estratégicas
Es muy sencillo usar solo los dos parámetros más básicos, el precio de apertura y el precio de cierre.
No es necesario calcular ningún indicador, lo que reduce la necesidad de recursos computacionales.
En el caso de los precios de apertura y cierre, se filtra el ruido.
El arbitraje de corto plazo es adecuado para entrar y salir rápidamente.
La eficiencia en el uso de los fondos permite establecer posiciones más altas.
Análisis de riesgos
Es fácil generar falsas señales, dependiendo unilateralmente del precio de apertura y cierre.
El riesgo de una operación inversa es que no se pueda determinar la dirección de la tendencia.
Las operaciones de ciclo corto pueden aumentar la frecuencia de las transacciones y las comisiones.
Las posiciones altas pueden llevar a mayores pérdidas y retiros.
Se pueden considerar las siguientes formas de reducir el riesgo:
Los indicadores de filtración de señales como el aumento del volumen de transacciones.
La combinación de los indicadores de tendencia para determinar la dirección.
Establezca una estrategia de stop loss para controlar las pérdidas individuales.
Optimización de la gestión de posiciones, ajustando el tamaño de las posiciones en función de los ingresos previos.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Añadir indicadores o filtrar las señales de negociación condicionales.
La combinación de los indicadores de tendencias para determinar la dirección general.
Optimizar la configuración de los parámetros y equilibrar la frecuencia de las operaciones.
Unirse a una estrategia de stop loss para controlar el riesgo.
Agrega un módulo de administración de posiciones para ajustar las posiciones según los ingresos.
Resumir
La idea de la estrategia es simple y fácil de entender, pero existe un cierto riesgo de negociación ciega. Se puede mejorar la estabilidad de la estrategia mediante la optimización de las condiciones de filtración de la señal, la determinación de la dirección de la tendencia, la implementación de paradas de pérdida, etc. En general, hay espacio y valor para mejorar.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)