Esta estrategia juzga la dirección futura del precio calculando la relación entre los precios de apertura y cierre.
El indicador básico es la relación entre el precio de apertura y el precio de cierre:
x = open / close
Una relación por debajo de 1 significa cerrar > abrir, señal larga. Una relación por encima de 1 significa abrir > cerrar, señal corta.
Para suavizar las señales, toma la media de las N barras pasadas.
Solo usa dos precios básicos, muy simple.
No hay indicadores complejos, bajas necesidades de computación.
Sólo se centra en los precios de apertura/cierre, filtrando el ruido.
Es bueno para el scalping corto con entrada/salida rápida.
Alta eficiencia de capital para posiciones de mayor tamaño.
Es propenso a señales falsas, depende únicamente de los precios de apertura/cierre.
Sin dirección de tendencia, hay riesgo de reversión.
Las operaciones a corto plazo de alta frecuencia aumentan las tarifas.
Las grandes posiciones pueden llevar a grandes pérdidas y retractos.
Mejoras:
Añadir filtros como el volumen para validar las señales.
Incorporar indicadores de tendencia para la dirección.
Implementar la toma de pérdidas/beneficios para limitar las pérdidas por operación.
Optimizar el tamaño de la posición basado en el rendimiento previo.
Formas de optimizar la estrategia:
Añadir más filtros o condiciones a las señales de pantalla.
Combinar con los indicadores de tendencia para la dirección general.
Optimizar los parámetros para una mejor frecuencia de comercio.
Agregue stop loss y take profit para controlar el riesgo.
Incorporar el tamaño de posición basado en el rendimiento.
La lógica es simple, pero tiene riesgos comerciales ciegos. Mejorar los filtros de señal, la dirección de la tendencia, las paradas pueden mejorar la estabilidad. En general, tiene un valor potencial para mejoras.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)