Esta estrategia se basa en el indicador RSI estocástico, que combina el oscilador estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI).
Calcule el RSI de 14 períodos del precio de cierre, rsi1.
Calcular los valores estocásticos K y D basados en rsi1.
Ir largo cuando K va por encima de 80, y ir corto cuando K cae por debajo de 20.
Cierre las posiciones cuando K cruce los niveles 80 y 20.
Opción de negociación en la dirección inversa.
Pruebas de retroceso en diferentes productos y plazos para evaluar el rendimiento.
Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:
El RSI estocástico combina las fortalezas del RSI y los osciladores estocásticos.
Las áreas sobrecompradas/sobrevendidas ayudan a filtrar las falsas rupturas.
Flexibilidad para inversiones de comercio cuando está configurado.
Reglas de trading simples e intuitivas.
Señal visual claro fácil para el comercio manual.
Los principales riesgos de esta estrategia son:
Sin stop loss se exponen a grandes pérdidas.
Osciladores propensos a señales falsas sin filtro de tendencia.
No hay control de dimensionamiento de posiciones riesgos de sobre-negociación.
La falta de optimización de parámetros conduce a un sobreajuste.
Ignora los costos de negociación.
Los datos insuficientes de las pruebas de retroceso causan el ajuste de la curva.
La estrategia puede mejorarse mediante:
Añadiendo stop loss y optimizando los niveles de stop.
Optimizando los parámetros para reducir las señales falsas.
Controlar el tamaño de las posiciones y el apalancamiento.
Añadiendo filtros para evitar operaciones contra la tendencia.
Contabilidad de los costes de negociación.
Validación en plazos e instrumentos más largos.
La estrategia del RSI estocástico combina las fortalezas del RSI y los osciladores estocásticos, generando señales cuando las líneas cruzan niveles clave.
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2014
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI Backtest")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
Source = close
lengthRSI = input(14, minval=1), lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
dc80 = d_cross_80 ? red : green
pos = iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(k, color= orange)
plot(d, color=dc80)