Estrategia de ruptura de patrón de tres líneas
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en una mejora de la representación de la forma de tres líneas. Se compone de dos líneas de precios de cierre que forman una forma de tramo de nubes. Si el precio se cae por debajo de la nube en una tendencia de múltiples, comienza una nueva tendencia de cabeza; si el precio se rompe por encima de la nube en una tendencia de cabeza, comienza una nueva tendencia de múltiples.
Principio de estrategia
Definir el precio actual x, y los valores x1, x2, y x3 para dibujar la forma de tres líneas.
Los precios de juicio son trazados en forma de tres líneas, actualizaciones de x1, x2 y x3
xu se inicia con una cabeza vacía; xu se inicia con una cabeza múltiple.
Dibujar la forma de una nube con los límites xy y xy3
Se puede optar por el comercio hacia adelante o hacia atrás.
Cuando se rompe la nube, se hace más caída, y cuando se vuelve a la nube, la posición está a la par.
Análisis de las ventajas
Las principales ventajas de esta estrategia son:
Basado en el comportamiento de precios puros, no influenciado por indicadores externos.
La forma triangular es clara e intuitiva, fácil de juzgar y manejar.
Se puede configurar para invertir en oportunidades de bajada.
Fácil de usar en combinación con tendencias y otros indicadores.
La detección y visualización son fáciles de manejar y optimizar.
Análisis de riesgos
Los principales riesgos de esta estrategia son:
El comportamiento de los precios netos es susceptible a eventos bruscos que producen falsas rupturas.
No hay paradas de pérdidas, hay un mayor riesgo de pérdidas.
No se tiene en cuenta el impacto de las tarifas de transacción.
Los parámetros son fijos y los efectos pueden variar según la variedad.
No se toman en cuenta las brechas consecutivas.
El comercio inverso debe ser usado con cautela, ya que puede ser contrario a las tendencias generales.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Establecer una estrategia de stop loss y optimizar el punto de stop loss.
Tenga en cuenta el impacto de las tarifas de transacción.
Prueba de la eficacia de los parámetros de las diferentes variedades y establece la optimización de los parámetros.
Optimización de la lógica de determinación de rupturas de forma para el tratamiento de rupturas en serie.
Aumentar la combinación con indicadores de tendencia y evitar el retroceso.
Control de la cantidad de posiciones añadidas.
Ampliar el rango de tiempo de retraso para verificar la solidez.
Resumir
La estrategia de ruptura de tres líneas es intuitiva y fácil de usar, y genera señales de negociación basadas en el comportamiento del precio. La combinación de tendencias y otros indicadores puede aumentar la efectividad de la estrategia. Se puede mejorar a una estrategia de negociación de líneas cortas más estable mediante la adición de parámetros de parada y optimización, control de posición, etc.
/*backtest
start: 2022-09-22 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 31/05/2019
// This is a modified version of the three line break price representation.
// It is composed with 2 lines made of Close price values forming a “cloud”.
// If the trend is bullish and the price breach the lower level of the green
// cloud, a new bearish trend is taking place.
// If the current trend is bearish and the price breakout the upper band of
// the cloud, a new bullish trend is forming.
// This is a “price action” indicator, signals may be filtered by long term trend
// analysis with other indicators such as Supertrend for instance.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Three Line Break", overlay = true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xtrend = 1
xu = close
xu1 = close
xu2 = close
xu3 = close
if xtrend[1] == 1
if close > xu[1]
xu3 := xu2[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu[1]
xu := close
xtrend := 1
else
if close < xu3[1]
xu3 := xu1[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu1[1]
xu := close
xtrend := -1
else
xtrend := 1
else
if close > xu3[1]
xu3 := xu1[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu1[1]
xu := close
xtrend := 1
else
if close < xu[1]
xu3 := xu2[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu[1]
xu := close
xtrend := -1
else
xtrend := -1
colorm = xtrend == -1 ? red: xtrend == 1 ? green : blue
possig = iff(reverse and xtrend == 1, -1,
iff(reverse and xtrend == -1, 1, xtrend))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
p1 = plot(xu, color=colorm)
p2 = plot(xu3, color=colorm)
fill(p1, p2, color=colorm)