La estrategia de negociación BB Keltner Squeeze identifica inversiones de tendencia buscando compresiones entre las bandas de Bollinger y los canales de Keltner. Es una estrategia de negociación a corto plazo. La estrategia utiliza las bandas de Bollinger como indicador base y los canales de Keltner para confirmar las señales.
Los principios fundamentales de esta estrategia son los siguientes:
Las bandas de Bollinger miden la volatilidad de los precios. Tiene bandas superior, media e inferior para identificar si el precio está en una condición volátil.
Los canales de Keltner validan las señales de Bollinger. Los canales de Keltner también miden la volatilidad de los precios. Cuando el precio se acerca a las bandas de Bollinger, un apretón con Keltner significa una mayor volatilidad y posibles reversiones.
Las señales comerciales se generan en función de las compresiones. Las rupturas por encima de la banda superior de Bollinger con el estrechamiento de Keltner por debajo de la señal larga. Las rupturas por debajo de la banda inferior de Bollinger con el estrechamiento de Keltner por encima de la señal corta.
La banda media muestra la dirección de la tendencia. Los precios por encima de la banda media indican tendencia alcista, y por debajo indican tendencia bajista.
Las entradas y salidas se basan en la dirección de la banda media.
La estrategia complementa las bandas de Bollinger con los canales de Keltner para identificar los puntos de reversión.
Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:
La combinación de dos indicadores mejora la fiabilidad de la señal, evitando las roturas falsas de un solo indicador.
Identificación clara de tendencias usando la banda media. Intuitivamente sigue la tendencia en tiempo real.
Lógico de entrada/salida flexible basado en el emparejamiento de la banda media.
Se ajusta a la negociación a corto plazo, captura breakouts a corto plazo y compresiones para obtener ganancias rápidas.
Las imágenes intuitivas resaltan las compresiones, la banda media, el histograma MACD, etc. Representación gráfica limpia.
Fácil de implementar y replicar, la lógica simple y los parámetros configurables hacen que la adopción sea sencilla.
Los principales riesgos a tener en cuenta son:
El riesgo de caída de los movimientos extendidos puede desencadenar una serie de operaciones perdedoras durante tendencias fuertes.
Los breakouts iniciales de Bollinger pueden ser falsos de corta duración.
Riesgo de optimización de parámetros. Ajuste incorrecto de bandas y canales puede degradar el rendimiento. Requiere pruebas rigurosas.
Riesgo de mercado alcista: cortes excesivos provocados por tendencias alcistas prolongadas. Evite aplicar durante las corridas alcistas.
Riesgo de operaciones de alta frecuencia: la naturaleza a corto plazo puede aumentar los costes de las comisiones y el deslizamiento.
Riesgo de falla del indicador: las señales pueden dejar de funcionar en condiciones extremas.
Los riesgos requieren una gestión activa a través de pérdidas de parada, dimensionamiento de posiciones, ajuste de parámetros y una planificación de contingencia robusta.
Algunas formas de mejorar la estrategia son:
Incorporar indicadores adicionales para reforzar las señales, mejorando la tasa de ganancia.
Añadir mecanismos de stop loss como trailing stops o ATR stops para limitar las pérdidas.
Optimizar los parámetros de las bandas y canales mediante pruebas rigurosas.
Ajustar los tamaños de las posiciones en función de las condiciones del mercado y de la fuerza de la tendencia.
Aplicar el aprendizaje automático para la optimización de parámetros, mejora y adaptación de la señal.
Distinguir los regímenes alcista y bajista. Reducir las operaciones de tendencia contraria durante un fuerte sesgo direccional.
Complementar con el volumen, los indicadores de impulso para enriquecer la diversidad de la señal.
Con mejoras continuas, la estrategia puede convertirse en un sistema robusto y consistente de negociación a corto plazo en varios mercados.
La estrategia BB Keltner Squeeze capitaliza las reversiones de precios a través de compresiones entre las bandas de Bollinger y los canales de Keltner. Combina indicadores duales para señales de alta probabilidad, utiliza la banda media para medir la dirección de la tendencia e identifica reversiones inminentes a través de apretones. La estrategia es adecuada para los operadores a corto plazo que buscan oportunidades frecuentes. Sin embargo, el control de la reducción y la sintonización de parámetros son esenciales.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB Keltner Squeeze Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=20, minval=0)
src = input(close, title="Source")
bband(length, mult) =>
sma(close, length) + mult * stdev(close, length)
keltner(length, mult) =>
ema(close, length) + mult * ema(tr, length)
//BB
B2mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Band 1 StDev")
B2basis = sma(src, length)
B2dev = B2mult * stdev(src, length)
B2upper = B2basis + B2dev
B2lower = B2basis - B2dev
plot(B2basis, color=color.blue)
p1 = plot(B2upper, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD upper")
p2 = plot(B2lower, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD lower")
//Keltner
useTrueRange = input(true)
Kmult = input(1.5, title="Keltner Range")
Kma = ema(src, length)
Krange = useTrueRange ? tr : high - low
Krangema = ema(Krange, length)
Kupper = Kma + Krangema * Kmult
Klower = Kma - Krangema * Kmult
p5 = plot(Kupper, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner upper")
p6 = plot(Klower, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner lower")
e1 = (highest(high, length) + lowest(low, length)) / 2 + sma(close, length)
osc = linreg(close - e1 / 2, length, 0)
diff = bband(length, 2) - keltner(length, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc :
osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? color.green : color.red
fromYear = year > 2014
toYear = year < 2016
direction = 0
squeeze = Kupper > B2upper
midc = 0
midc := squeeze ? 0 : close > B2basis ? 1 : 2
midcolor = midc == 0 ? #666666 : midc == 1 ? #00ff00 : #ff0000
direction := midc[1]
plot(B2basis, color=midcolor, linewidth=4, title="BB Mid")
bgcolor(midc == 0 ? #333333 : #000000, transp=75)
if direction == 0
if midc[1] == 0 and midc == 1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
direction := 1
else if midc[1] == 0 and midc == 2
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
direction := 2
else if direction != midc
strategy.close_all()
direction := 0