Estrategia de trampa de inversión de tendencia súper
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en el indicador de tendencia de la tendencia para determinar la dirección de la tendencia actual y emitir señales de negociación en función de la forma de la trampa, pertenece a la estrategia de seguimiento de la tendencia. Cuando aparece una trampa en la dirección opuesta a la del indicador de tendencia de la tendencia, lo que indica que la tendencia puede revertirse, la estrategia se aprovechará de la oportunidad de reversión.
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula el indicador de supertrend para juzgar la tendencia actual, verde para la tendencia alcista, rojo para la tendencia bajista. Luego, se determina si la línea K forma una forma de trampa, con las condiciones de que: 1) la línea K es contraria a la dirección de la indicador de supertrend, 2) la fuerza de la línea K ((la línea solar grande o el precio de cierre no se aleja), 3) el volumen de operaciones de la línea K se amplifica.
Concretamente, la estrategia determina la tendencia actual a partir de la calculación del indicador de tendencia exagerada en el ATR de 10 ciclos. Luego se calcula si la línea K actual es contraria a la dirección del indicador de tendencia exagerada y el VOLUME es mayor que la línea K anterior, o si tres líneas K consecutivas coinciden en la dirección del CLOSE pero el VOLUME es menor. Si se cumplen las condiciones, se considera que puede haber una reversión, en la línea K de la trampa el precio más alto de entrada, el precio más bajo de entrada en la trampa, el punto de parada es el precio de apertura de la línea K de la trampa.
La estrategia determina las grandes tendencias a través de indicadores de tendencias exageradas, y puede entrar en una trampa de punto de inflexión, con el objetivo de obtener ganancias de la ejecución de las tendencias posteriores.
Análisis de las ventajas
- Mejora de la precisión de las transacciones, combinada con tendencias y formas
Los indicadores de tendencia excesiva determinan la dirección de la tendencia general, las trampas identifican las oportunidades de reversión de la tendencia, y la combinación de tendencias y formas mejora la precisión de los juicios.
- Trap para aumentar la verificación de entrada y evitar falsos accesos
Se requiere una fuerte potencia de la trampa, para evitar falsas señales causadas por el ruido. Aumentar la confirmación de entrada, para evitar el riesgo de recubrimiento y excavación.
- Las estrategias son sencillas, claras y fáciles de implementar
Con indicadores de tendencia y trampas como núcleo, es muy sencillo, tiene pocos parámetros y es fácil de implementar.
- El punto de parada es razonable y controla el riesgo.
El punto de parada se establece como un precio de trampa, que se puede detener rápidamente, y también se ajusta a una posición razonable después de la reversión de la tendencia.
Análisis de riesgos
- Indicadores de la tendencia están rezagados
El indicador de tendencia excesiva determina que la tendencia está un poco rezagada y puede perder el punto de entrada óptimo para la reversión de la tendencia.
- El fracaso de la inversión podría aumentar las pérdidas
Las señales de reversión no siempre son 100% fiables, y si la reversión falla, las pérdidas pueden aumentar.
- La necesidad de identificar las formas adecuadas de trampa
La forma adecuada de la trampa puede variar según la variedad y el período de tiempo. Los parámetros óptimos deben probarse en cada situación.
- El disco de noche es diferente a la característica de la noche.
Las características de las transacciones nocturnas y nocturnas son diferentes, y los parámetros deben optimizarse respectivamente.
Dirección de optimización
- Optimización de parámetros para considerar las diferencias entre discos nocturnos y de noche
Por ejemplo, el volumen de transacciones de la línea K de la trampa puede ser amplificado, y los parámetros diurnos y nocturnos pueden ser optimizados.
- Optimización de los parámetros del indicador de tendencia
Prueba diferentes parámetros de ciclo ATR para encontrar el parámetro óptimo para una variedad dada y generar una señal de ultratránsito más precisa.
- Filtrado de entrada en combinación con más indicadores
Se pueden agregar indicadores como MACD, KDJ, etc. para mejorar la precisión de la inversión.
- Adherirse al mecanismo de suspensión
Control de riesgos, como el cierre de pérdidas de nuevo después de la reversión de la tendencia, o el cierre de pérdidas porcentual.
Resumir
La estrategia integra el indicador de tendencia y la forma de trampa, y entra en juego cuando se determina la reversión de la tendencia. La idea central es simple y clara, y es fácil de implementar. Pero su precisión de la señal de negociación tiene espacio para optimización, y se necesita una optimización integral para aumentar la estabilidad de la estrategia.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)