Estrategia de trailing de stop loss porcentual
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una simple estrategia de seguimiento de tendencias que utiliza la media SMA para determinar la dirección de la tendencia y establece un stop loss porcentual para bloquear el beneficio y controlar el riesgo. Pertenece al tipo de estrategia de stop loss móvil.
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula una media SMA de 200 días de duración, y cuando el precio cruza la media se considera un inicio de tendencia y se hace una entrada adicional. Después de la entrada, la estrategia utiliza un punto de parada porcentual fijo, como el 2% por debajo del precio de entrada; al mismo tiempo, también se establece un punto de parada porcentual fijo, como el 1% por encima del precio de entrada.
En concreto, la estrategia toma como señal de negociación el cruce entre el precio de cierre y la línea media SMA de 200 días. Cuando el precio de cierre atraviesa la línea media SMA, se hace una entrada adicional. Después de la entrada, la estrategia registra el precio de entrada y calcula la línea de parada = precio de entrada(1- porcentaje de stop loss); línea de parada = precio de entrada(1+ Stop Loss Percentage). Si el precio rompe la línea de Stop Loss por debajo o por encima de la línea de Stop Loss, aplanar las órdenes correspondientes.
De esta manera, la estrategia puede obtener ganancias siempre que el precio se mueva en la dirección correcta; si se produce una pérdida, también se puede salir de la pérdida, limitando el límite de pérdidas. Al ajustar el porcentaje de parada de pérdidas, se puede controlar la característica de riesgo de ganancias de la estrategia.
Análisis de las ventajas
- Funcionalidad sencilla y fácil de implementar
El porcentaje de stop loss es muy simple, directo, el umbral técnico es bajo y fácil de implementar.
- Limitación de pérdidas por cada pedido
Al establecer un punto de parada por adelantado, se puede controlar la pérdida de cada orden dentro de un porcentaje predeterminado, lo que ayuda a controlar el riesgo.
- Seguimiento de pérdidas, bloqueo de ganancias
El punto de parada se eleva a medida que aumenta la ganancia, lo que ayuda a la estrategia a bloquear las ganancias en lugar de invertir el punto de parada.
- Características de pérdidas y ganancias personalizables
Al ajustar el porcentaje de stop-loss, se puede definir libremente la característica de riesgo-beneficio de la estrategia.
Análisis de riesgos
- Es fácil ser atrapado en un mercado convulso
Los puntos de parada pueden ser activados con frecuencia en zonas de temblores donde no se observa una tendencia, causando pérdidas demasiado pequeñas.
- Los sistemas de línea media se quedan rezagados
El SMA promedio se queda atrás del precio y puede perder el mejor momento de entrada en la tendencia.
- No tiene en cuenta el costo de la transacción.
Una configuración de stop-loss más pequeña aumenta la frecuencia de las transacciones sin tener en cuenta el costo real de las transacciones.
- Porcentaje de pérdidas sin tener en cuenta la volatilidad
El porcentaje de stop loss es estático y no tiene en cuenta los cambios en la volatilidad del mercado. Es fácil de romper en caso de grandes fluctuaciones.
Dirección de optimización
- Parámetros de optimización y adaptación a las características del mercado
Ajuste los parámetros de la línea media para encontrar el punto de equilibrio óptimo y probar diferentes porcentajes de stop-loss.
- Detención de pérdidas por ajuste dinámico combinado con el índice de volatilidad
Se ajusta dinámicamente el porcentaje de stop loss en función de la volatilidad reciente del mercado, reduciendo la probabilidad de que el stop loss sea superado.
- El costo de las transacciones reales se evalúa de nuevo
Los costos adicionales como el deslizamiento de la transacción y las comisiones se evalúan para optimizar la configuración de la parada.
- Múltiple tiempo de recuperación y optimización
Se realizan pruebas de retroalimentación en períodos de alta y baja actividad para encontrar los parámetros óptimos en cada período.
Resumir
La estrategia integra la tendencia de juicio de la línea de mediana y el porcentaje de la parada de la parada de la gestión de pérdidas y ganancias, es simple y fácil de manejar, puede definir libremente el riesgo de ganancias. Sin embargo, sus señales de negociación y la configuración de la parada de pérdidas tienen espacio para la optimización.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Stop Loss Example: Simple Stoploss", overlay=true)
sma_per = input(200, title='SMA Lookback Period', minval=1)
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %', type=float)/100
sma = sma(close, sma_per)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.entry("Simple SMA Entry", strategy.long, when=crossover(close, sma))
strategy.exit("Stop Loss/TP","Simple SMA Entry", stop=stop_level, limit=take_level)
plot(sma, color=orange, linewidth=2)
plot(stop_level, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(take_level, color=green, style=linebr, linewidth=2)