Estrategia de inversión de media móvil doble
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de inversión de doble línea media es una estrategia de negociación de acciones que utiliza una combinación de la línea media y el principio de inversión. La estrategia primero utiliza el principio de inversión 123 para construir una señal de inversión, y luego se filtra en combinación con una media móvil de índice 2⁄20, generando instrucciones de negociación solo cuando ambas señales coinciden, para mejorar la estabilidad de la estrategia.
Principio de estrategia
La estrategia tiene dos partes:
- 123 estrategias de reversión
La estrategia de reversión 123 proviene de un sistema de estrategia de reversión en el libro Cómo obtener un triple rendimiento en el mercado de futuros. La estrategia se basa en el siguiente principio: si el precio de cierre baja de alto en dos días y la línea K lenta es inferior a 50 en 9 días, se considera que está en el punto de reversión y debe comprar.
- La estrategia de las medias móviles del índice 2⁄20
La estrategia utiliza una media móvil del índice 2⁄20 para juzgar la tendencia a largo plazo. Cuando el precio está por encima de la media del 2⁄20 es un alza, y cuando el precio está por debajo de la media del 2⁄20 es una baja. La estrategia se puede utilizar para filtrar brechas falsas.
La combinación de estas dos estrategias produce una verdadera señal de negociación cuando la señal de inversión 123 y la señal de línea media 2⁄20 coinciden.
Análisis de las ventajas estratégicas
La combinación de reversión a corto plazo y tendencia a largo plazo tiene las siguientes ventajas:
- La captura de reveses a corto plazo ofrece mayores oportunidades de beneficios
Las estrategias de inversión pueden capturar sobrecompras y sobreventas a corto plazo, que a menudo generan un mayor ajuste de precios y, por lo tanto, un mayor margen de beneficio.
- 2⁄20 filtración homogénea evita el riesgo de falsas brechas
La simple estrategia de inversión es susceptible a los impactos de los mercados de tendencia, lo que genera una gran cantidad de señales falsas. La adición de la línea media 2⁄20 puede filtrar las señales que no coinciden con la tendencia, evitar el riesgo de repunte y repunte, y mejorar la calidad de la señal.
- La combinación de las dos condiciones reduce el riesgo de pérdidas y ganancias
Con un solo indicador es fácil generar una gran cantidad de señales erróneas, mientras que la combinación de dos indicadores complementarios puede aumentar significativamente la confiabilidad de la señal y reducir la pérdida de pérdidas y pérdidas.
- La estrategia es clara, fácil de entender y optimizar
Las funciones de las partes de la estrategia son claras, las ideas son claras, es fácil de entender por qué se forman, y también es fácil de ajustar y optimizar según las circunstancias reales para adaptarse al entorno de mercado más amplio.
Análisis de riesgos estratégicos
A pesar de las evidentes ventajas de esta estrategia, hay ciertos riesgos a tener en cuenta:
- La reversión no tiene por qué suceder.
El rendimiento histórico no es un indicador del rendimiento futuro, y la magnitud y la intensidad del rebote de los precios después de la aparición de una señal de reversión son inciertas y pueden causar pérdidas.
- La tendencia puede continuar
La línea media 2⁄20 no puede filtrar completamente la tendencia, y cuando la tendencia es muy fuerte, los ajustes a corto plazo pueden ser absorbidos por la tendencia principal, lo que genera pérdidas.
- Optimización de los parámetros
La configuración de los diferentes parámetros puede tener un impacto significativo en el rendimiento de la estrategia, lo que requiere una gran cantidad de retroalimentación y simulaciones para encontrar los parámetros óptimos, y el rango óptimo de los parámetros también puede variar según el entorno del mercado.
- El efecto a largo plazo es incierto.
El buen desempeño histórico a corto plazo no significa que se pueda mantener la estabilidad de los beneficios a largo plazo, la aleatoriedad del mercado es fuerte y la eficacia a largo plazo de la estrategia necesita ser verificada en diferentes entornos de mercado.
Estos riesgos pueden ser controlados por medio de métodos tales como ajustes razonables de parámetros, la configuración de stop loss y la gestión de riesgos. Además, se puede considerar la adición de más condiciones para mejorar la estabilidad de la estrategia, como indicadores como el volumen de operaciones, la volatilidad y otros. También se puede introducir métodos como el aprendizaje automático para lograr la optimización dinámica.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimización de los parámetros de inversión
Se pueden probar diferentes combinaciones de parámetros en busca de reversiones más estables y más evidentes para mejorar la calidad de la señal de reversión.
- Optimización del sistema lineal
Se pueden probar combinaciones de medias de diferentes parámetros, o añadir múltiples medias de juicio, para que el juicio de tendencias sea más preciso y completo.
- Añadir más condiciones de filtro
Se pueden establecer más condiciones de filtración basadas en indicadores como el volumen de transacciones, la volatilidad, etc., para reducir el error de juicio y mejorar la estabilidad.
- Optimización dinámica de los parámetros
Se puede recopilar una gran cantidad de datos históricos y optimizar los parámetros dinámicos basados en métodos de aprendizaje automático, lo que hace que las estrategias sean más robustas.
- Combinado con una estrategia de stop loss
El estancamiento de pérdidas adecuado puede controlar eficazmente la máxima retirada de la estrategia y la abertura de riesgo.
- Optimización de la gestión de fondos
La optimización de la gestión de posiciones y la asignación de fondos puede mejorar el rendimiento a largo plazo de la estrategia.
Resumir
La estrategia de inversión de doble línea media es una estrategia de negociación de corto plazo simple y práctica. Combina el comercio de inversiones y el juicio de tendencias, que puede capturar oportunidades de inversiones de precios a corto plazo y evitar ser engañado por falsas señales de ruptura. La estrategia es clara, fácil de entender y optimizar, y tiene un buen valor de aplicación práctica.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 06/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA220(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & 2/20 Exponential MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- 2/20 Exponential MA ----")
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA220 = EMA220(LengthMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA220 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA220 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )