La doble estrategia de inversión de promedios móviles es una estrategia de trading que combina los principios de reversión media y promedio móvil. Primero genera señales de trading de reversión utilizando la metodología de reversión 123, y luego filtra las señales con promedios móviles exponenciales 2/20, tomando operaciones solo cuando las señales de ambos coinciden para mejorar la robustez.
La estrategia consta de dos partes:
La estrategia de reversión 123 se origina en el libro
Esta estrategia utiliza la EMA 2/20 para determinar la tendencia a largo plazo. Cuando el precio está por encima de la línea EMA 2/20, señala una tendencia alcista. Cuando el precio está por debajo de la línea EMA 2/20, señala una tendencia bajista. Esto filtra las falsas rupturas.
La estrategia solo genera señales comerciales cuando la señal de inversión 123 se alinea con la señal EMA 2/20.
Esta estrategia tiene las siguientes ventajas al combinar reversiones a corto plazo y tendencias a largo plazo:
Los 123 objetivos de reversión se refieren a escenarios de sobrecompra y sobreventa en los que a menudo se producen fluctuaciones significativas de precios, lo que permite objetivos de ganancias más altos.
Las estrategias de reversión pura son susceptibles a los mercados de tendencia. El filtro EMA 2/20 elimina las señales contra la tendencia, evitando malas operaciones durante las falsificaciones.
La combinación de dos indicadores complementarios mejora significativamente la fiabilidad y los resultados de riesgo-beneficio.
La funcionalidad clara de cada componente hace que la lógica sea intuitiva para comprender, optimizar y adaptarse a los entornos cambiantes del mercado.
A pesar de las ventajas, hay que tener en cuenta algunos riesgos:
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. La magnitud del rebote de reversión real es incierta y puede resultar en pérdidas.
La EMA 2/20 no puede filtrar completamente los mercados con tendencias fuertes. Las correcciones a corto plazo aún pueden ser abrumadas por la tendencia más amplia.
El rendimiento es muy sensible a la configuración de parámetros que deben ser optimizados de manera robusta a través de extensas pruebas de retroceso y ajustados a los mercados cambiantes.
Los mercados son altamente estocásticos y los resultados a largo plazo requieren una validación sólida en diversos entornos.
Estos riesgos se pueden gestionar a través de ajustes de parámetros, stop losses, controles de riesgos, etc. Más condiciones como el volumen, los indicadores de volatilidad pueden mejorar la robustez.
Algunas maneras de optimizar aún más la estrategia:
Prueba diferentes conjuntos de parámetros para encontrar patrones de inversión más estables y pronunciados para señales de mayor calidad.
Experimentar con diferentes parámetros de MA o incorporar múltiples comprobaciones de MA para una evaluación de tendencia más precisa.
Se pueden incorporar filtros de volumen, volatilidad y otros para reducir las señales falsas y mejorar la estabilidad.
Las técnicas de aprendizaje automático en grandes conjuntos de datos históricos podrían permitir un ajuste dinámico y robusto de parámetros.
Las reglas inteligentes de stop loss ayudan a controlar el aprovechamiento máximo y la exposición al riesgo.
Un mejor tamaño de las posiciones y una mejor asignación de capital pueden mejorar el rendimiento general.
La inversión de media móvil dual es una estrategia de trading simple pero práctica a corto plazo. Al combinar la inversión media y los conceptos de seguimiento de tendencias, tiene como objetivo obtener ganancias de inversiones de precios de alta probabilidad mientras evita falsas rupturas. La lógica clara hace que sea intuitivo de entender, optimizar y aplicar. Sin embargo, ninguna estrategia está libre de riesgos. Se necesitan mejoras continuas en la robustez y la gestión de riesgos para extraer ganancias consistentes en diversos entornos comerciales.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 06/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA220(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & 2/20 Exponential MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- 2/20 Exponential MA ----")
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA220 = EMA220(LengthMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA220 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA220 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )