Estrategia comercial basada en el indicador RSI suavizado

Descripción general

La estrategia utiliza un indicador mejorado del índice de fuerza relativa (RSI), desarrollado por John Ehlers, que reduce el retraso mediante un método de suavización especial, lo que genera una señal de negociación más confiable. La estrategia puede cambiar fácilmente la dirección de las compras y compras en los parámetros.

Principio de estrategia

La estrategia primero calcula un precio de equilibrio, es decir, el precio de cierre actual con el promedio de los precios de cierre de los 3 días anteriores. Luego calcula el momento en que el precio de equilibrio sube y baja, y luego calcula el valor del RSI entre 0 y 1 mediante la normalización. Finalmente, se genera una instrucción de negociación según el RSI superior a 0.5 para señales de compra y venta, y el RSI inferior a 0.5 para señales de venta.

El núcleo de esta estrategia está en la mejora de la forma en que se calcula el indicador RSI. El RSI tradicional solo mira los cambios de precios en un ciclo, lo que hace que el retardo sea más grave a medida que aumenta el parámetro de ciclo. La idea de Ehlers es considerar las tendencias de los cambios de precios en varios períodos y hacer un promedio ponderado, de modo que se pueda suavizar el ruido a corto plazo causado por los cambios de precios al reducir el retardo.

En concreto, la estrategia no es una simple tasa de fluctuación, sino que calcula el valor del momento en el que los precios suben y bajan. Luego normaliza el RSI para obtener un rango de 0-1. Esto refleja mejor la tendencia de los cambios en los precios y genera una señal de negociación más confiable.

Ventajas estratégicas

En comparación con los indicadores RSI tradicionales, esta estrategia tiene las siguientes ventajas gracias a la mejora del RSI plano:

1. Reducir el retraso, para capturar más rápidamente la reversión de la tendencia
2. Para suavizar los cambios en los precios, filtrar el ruido del mercado a corto plazo
3. Consideración de las tendencias de cambio de varios ciclos, señal más confiable
4. Parámetros personalizables para diferentes ciclos de mercado
5. La base teórica es completa, fácil de entender y ajustar

En general, la estrategia integra las ventajas del RSI y mejora sus debilidades, como el retraso y la suavidad. Esto nos permite aprovechar las señales RSI más fuertes y confiables que se han mejorado para aprovechar las oportunidades de cambio de tendencia a tiempo, al tiempo que reduce la interferencia del ruido del mercado.

Riesgo estratégico

A pesar de las ventajas de esta estrategia para el RSI, existen ciertos riesgos a tener en cuenta:

1. El RSI es propenso a falsas señales y necesita combinar filtros con otros indicadores
2. Optimización de un solo parámetro insuficiente, se puede considerar la optimización de ciclo dinámico
3. La configuración de ciclo grande pierde oportunidades de operación en el corto plazo
4. Evitar el uso en mercados convulsionados y elegir periodos de tendencia
5. Las señales de estrategia son frecuentes y requieren un control razonable de la frecuencia de las operaciones.

Se recomienda reducir el riesgo estratégico de la siguiente manera:

1. Aumentar las señales de filtración combinadas de indicadores de tendencia como la línea media
2. Optimización dinámica de los parámetros del RSI para adaptarse a diferentes ciclos de mercado
3. La idea es que los usuarios de la red social de Facebook puedan encontrar más oportunidades de comercio con más líneas de K de la franja horaria
4. Evitar la corrección de mercados convulsivos y elegir estrategias para los períodos de tendencia
5. Aumentar el módulo de administración de fondos para controlar el porcentaje de fondos de una sola transacción

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Aumentar las estrategias de stop loss para controlar el riesgo de una sola operación
2. Combinación de varios indicadores RSI periódicos para formar una cartera de operaciones
3. Desarrollar módulos de optimización de parámetros RSI dinámicos para adaptarse a los cambios en el mercado
4. Mecanismos de entrada optimizados para evitar falsas brechas y señales erróneas
5. Aumentar los filtros de indicadores de tendencia para mejorar la calidad de la señal
6. Modulo de reversión agregado para capturar una fuerte reversión de tendencia
7. Combinación de aprendizaje automático para predecir el precio del próximo ciclo y obtener señales de negociación anticipadas

A través de la optimización continua de la configuración de parámetros, filtración de señales y combinaciones, la estrategia puede convertirse en un sistema de negociación RSI más fuerte, confiable y consciente de las tendencias. Esto aumentará considerablemente la ganancia y la rentabilidad de la estrategia.

Resumir

La estrategia mejora el cálculo del RSI para lograr un mejor efecto de suavización, reducir el retraso y mejorar la calidad de la señal. La ventaja de la estrategia se refleja principalmente en la suavización de los cambios en los precios y la captura oportuna de los cambios de tendencia.