Estrategia de impulso RSI de doble reversión
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia combina la estrategia de reversión de la forma 123 y la estrategia de dinámica RSI para lograr un filtro de doble señal y obtener entradas de alta probabilidad en los puntos de reversión de tendencia.
Análisis de la interpretación original
123 estrategias de reversión de las formas
La estrategia se basa en el libro de Ulf Jensen Cómo obtener el triple de ganancias en el mercado de futuros, en la página 183. El principio es juzgar las oportunidades potenciales de reversión de la tendencia en la fase de recomposición.
Concretamente, cuando el precio de cierre es superior al precio de cierre del día anterior durante 2 días consecutivos y la línea Slow K está por debajo de 50 en el día 9, hacer más; cuando el precio de cierre es inferior al precio de cierre del día anterior durante 2 días consecutivos y la línea Fast K está por encima de 50 en el día 9, hacer un vacío.
Por lo tanto, la estrategia es básicamente una especie de forja de oro en línea rápida y lenta de un indicador estocástico para juzgar la oportunidad potencial de una reversión.
RSI estrategia de movimiento
La estrategia utiliza la función ROC para calcular la tasa de cambio de precios y luego construir el indicador RSI basado en la tasa de cambio de precios para determinar la tendencia dinámica.
Cuando el RSI está por debajo de la zona de compra, indica que el movimiento de los precios ha aumentado y se ha acelerado; cuando el RSI está por encima de la zona de venta, indica que el movimiento de los precios ha disminuido y se ha acelerado.
Las ventajas
- La estrategia de reversión de la forma 123 puede determinar el punto de reversión potencial después de la consolidación
- La estrategia de dinámica RSI puede filtrar las brechas falsas de manera efectiva
- Las dos señales de estrategia se acumulan para formar una fuerte señal de entrada.
El riesgo
- Las formas 123 son propensas a la formación de superposición de cabezas o falsas rupturas, y se deben filtrar con otros indicadores
- El RSI en sí mismo se basa en el precio y no puede evitarse por completo
- La acumulación de señales dobles puede hacer que se pierda un mejor punto de entrada
Los siguientes puntos pueden ser considerados para reducir el riesgo:
- Ajustar los parámetros del indicador estocástico para determinar tendencias con períodos más largos
- Ajustar los parámetros del RSI para comprar en zonas más bajas y vender en zonas más altas
- Considere el uso de una sola señal de entrada
Dirección de optimización
- Se pueden probar los parámetros del ciclo de ROC para encontrar los más adecuados para una variedad específica
- Prueba de la lógica de determinación de la forma 123, por ejemplo, ajustar los parámetros de línea rápida y lenta de la línea K
- Los parámetros de la zona RSI se pueden probar para determinar las zonas de compra y venta más adecuadas
- Puede probar otros indicadores como MACD en lugar de Stochastic
- Se puede probar el efecto de una sola señal de estrategia
Resumir
La estrategia es fácil de optimizar y ajustar los parámetros, los usuarios pueden probar según las diferentes variedades y preferencias comerciales. Pero también debe tenerse en cuenta el riesgo de que las señales dobles puedan perder el momento de entrada. En general, la estrategia ofrece un camino de pensamiento y un marco para juzgar eficazmente el movimiento de reversión.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 17/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone) =>
pos = 0.0
xPrice = close
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos := iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI based on ROC", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI based on ROC ----")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_ROC = RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_ROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_ROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )