El índice de volatilidad relativa (RVI) es un indicador técnico que es una versión modificada del índice de fortaleza relativa (RSI).
La lógica central de esta estrategia es la siguiente:
Calcular la desviación estándar de los precios de cierre durante los últimos 10 días, StdDev.
Calcular la parte de los precios de cierre que son más altos que el día anterior durante los últimos 10 días, u.
Calcular la parte de los precios de cierre que son inferiores al día anterior durante los últimos 10 días, d.
Utilice el suavizado exponencial para calcular la media móvil exponencial de 14 días de u y d, nU y nD.
Calcular la relación de nU y nD, y luego multiplicar por 100 para obtener el índice de volatilidad nRes.
Ir corto cuando nRes es inferior a la zona de compra, y ir largo cuando nRes es superior a la zona de venta.
Los parámetros de la zona de compra y venta y la negociación inversa se pueden establecer en el código.
Al comparar la diferencia entre la volatilidad al alza y a la baja en los últimos 10 días, la estrategia juzga la dirección probable del próximo movimiento del mercado.
La estrategia de backtesting RVI tiene las siguientes ventajas:
El uso de la desviación típica de los precios de cierre para medir la volatilidad refleja mejor la información sobre las fluctuaciones del mercado que los precios.
El método de cálculo es simple y claro, fácil de entender e implementar.
Las señales de compra y venta generadas son claras, sin necesidad de juicio secundario.
Los parámetros de las zonas de compra y venta se pueden ajustar de forma flexible para ajustar la sensibilidad de la estrategia.
El apoyo a la negociación inversa puede utilizarse en diferentes tipos de mercados.
La visualización de la línea del indicador y las zonas de negociación forma señales de negociación intuitivas.
Las pruebas posteriores han comprobado la eficacia de esta estrategia.
Esta estrategia también tiene algunos riesgos:
Las señales de compra y venta pueden tener señales falsas, deben combinar tendencia y análisis de soporte/resistencia.
Se consideran únicamente la volatilidad del precio de cierre, no puede reflejar la acción del precio intradiario.
La configuración incorrecta de los parámetros puede dar lugar a un exceso de negociación o a rendimientos más bajos.
Los costes de transacción en el comercio en vivo afectarán al rendimiento final.
El riesgo de pérdida es mayor en el modo de negociación inversa.
La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:
Combinar con otros indicadores técnicos para filtrar señales falsas, como MACD, KD, etc.
Añadir ajuste dinámico del dimensionamiento de la posición.
Optimice los rangos de zonas de compra y venta para señales más precisas.
Añadir mecanismos de stop loss para controlar la pérdida de una sola operación.
Reducir el tamaño de las posiciones en condiciones de alta volatilidad.
Prueba diferentes ajustes de parámetros del indicador, como períodos de cálculo, parámetros de suavizado, etc.
La estrategia de backtesting RVI juzga la dirección del mercado comparando la volatilidad al alza/abajo, implementando una tendencia simple e intuitiva siguiendo la estrategia. Las ventajas son lógica clara, implementación fácil, buenos resultados de backtesting. Se puede mejorar mediante optimizaciones adecuadas. Todavía se necesita control de riesgos en el comercio en vivo y combinar otros indicadores para verificar las señales. En general, esta estrategia proporciona una idea valiosa para el comercio cuantitativo.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")