Estrategia de backtesting del índice de volatilidad relativa
ChaoZhang
Descripción general
El índice de volatilidad relativa (RVI) es un indicador técnico que mejora el índice de fuerza relativa (RSI). Mide la dirección de la volatilidad mediante el cálculo de la diferencia estándar de cierre de 10 días, lo que permite juzgar la tendencia y la fuerza del mercado.
Principio de estrategia
La lógica central de esta estrategia es la siguiente:
Calcula el diferencial estándar de cierre en 10 días StdDev。
Calcular la parte de la cotización de cierre en 10 días que es más alta que la cotización del día anterior.
Se calcula la parte d que es la parte de la cotización de cierre más baja en 10 días respecto a la cotización del día anterior.
Calcula el promedio móvil de 14 días de u y d usando el método de suavización de índices nU y nd.
Calcule los ratios de nU y nD, luego multiplica por 100 para obtener el índice de fluctuación nRes.
Cuando el nRes está por debajo de la zona de compra, se hace vacío, y cuando está por encima de la zona de venta, se hace más.
En el código se puede configurar la zona de compra, la zona de venta, y la inversión.
La estrategia utiliza las diferencias de la volatilidad de los precios de cierre en 10 días para evaluar el próximo movimiento del mercado. Cuando la volatilidad de los precios de cierre es alta, se utiliza una señal de alza, y cuando la volatilidad de los precios de cierre es alta, se utiliza una señal de baja.
Análisis de las ventajas
La estrategia de retroalimentación del índice de volatilidad relativa tiene las siguientes ventajas:
El uso de la diferencia estándar de precios de cierre para calcular la volatilidad refleja mejor la información sobre las fluctuaciones del mercado que el precio en sí mismo.
El método de cálculo es simple, claro y fácil de entender.
Las señales de compra y venta se generan con claridad, sin necesidad de un segundo juicio.
Puede configurar de forma flexible los parámetros de las zonas de compra y venta, y ajustar la sensibilidad de la estrategia.
Apoya el comercio inverso y puede usarse en diferentes tipos de mercados.
La visualización de las líneas de indicadores y las zonas de compra y venta, que forman una señal de negociación intuitiva.
La retroalimentación confirmó la eficacia de la estrategia.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
Las señales de compra y venta pueden ser falsas y deben ser evaluadas en combinación con la tendencia y la resistencia de soporte.
La volatilidad de los precios de cierre no refleja la tendencia de los precios de cierre.
La configuración inadecuada de los parámetros puede causar una operación demasiado frecuente o una caída de los ingresos.
Los costos de las transacciones en el mercado físico afectan a la rentabilidad final.
En el modelo inverso, el riesgo de pérdidas aumenta.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
En combinación con otros indicadores técnicos para filtrar señales de alarma errónea, como MACD, KD, etc.
Aumentar el ajuste dinámico de la proporción de posiciones abiertas.
Optimizar el alcance de las zonas de compra y venta para que las señales sean más precisas.
Aumentar el mecanismo de suspensión de pérdidas para controlar las pérdidas individuales.
Reducir el tamaño de las posiciones en situaciones de alta volatilidad.
Prueba de diferentes parámetros indicadores. Por ejemplo, el número de días de cálculo, parámetros de la suavización del índice, etc.
Resumir
La estrategia de retroalimentación del índice de volatilidad relativa para juzgar la dirección del mercado a través de la volatilidad de la volatilidad por contraste, permite una estrategia de seguimiento de tendencias más simple e intuitiva. La estrategia tiene la ventaja de ser lógica clara, fácil de implementar, buen efecto de retroalimentación y puede mejorar su rendimiento comercial mediante la optimización adecuada.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")