Estrategia de tendencia EMA estocástica de cuatro horas
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de tendencia de EMA estocástico de cuatro horas depende principalmente de la captura de tendencias para obtener ganancias. La estrategia se puede usar en 1 hora, 4 horas o en la línea diaria, pero funciona mejor en un gráfico de 4 horas. La estrategia se compone de 4 indicadores:
5 promedio móvil de índices periódicos (precio de cierre)
15 promedio móvil de índices periódicos (precio de cierre)
50 promedio móvil de índices periódicos (precio de cierre)
Indicador estocástico: K=13, D=5, suavidad=5 (13,5,5) línea divisoria 80⁄20
Principio de estrategia
Cuando la línea SMA rápida sube por encima de la línea SMA lenta, se genera una señal de compra. Concretamente, cuando la EMA de 5 ciclos sube por encima de la EMA de 50 ciclos, y la EMA de 15 ciclos también sube por encima de la EMA de 50 ciclos, se compra. Esto significa que la tendencia a corto plazo se está fortaleciendo, y la tendencia a medio y largo plazo también se está volviendo bullish, por lo que se puede comprar.
La señal de venta se genera cuando la línea SMA rápida se rompe hacia abajo y la línea SMA lenta se rompe hacia abajo. Concretamente, se vende cuando el EMA de 5 ciclos se rompe hacia abajo y el EMA de 50 ciclos se rompe hacia abajo. Esto significa que la tendencia a corto plazo se está debilitando y la tendencia a mediano y largo plazo también se está volviendo negativa, por lo que se debe vender el beneficio de bloqueo.
El indicador estocástico se utiliza para confirmar la tendencia. Cuando la línea K de abajo rompe la línea D, se puede comprar como una señal de compra, lo que indica que la estocástica está siendo bullish. Cuando la línea K de arriba rompe la línea D como una señal de venta, lo que indica que la estocástica está siendo bearish, se debe considerar vender.
El uso combinado de las señales de tendencia de EMA y Stochastic permite capturar la tendencia con mayor precisión, entrando en la etapa inicial de la tendencia y saliendo en el momento oportuno antes de que la tendencia termine.
Análisis de las ventajas
El uso de doble cruce de EMA para juzgar la tendencia puede filtrar eficazmente las falsas rupturas y identificar los cambios de tendencia reales.
Los indicadores estocásticos pueden validar las señales de negociación dadas por la EMA, evitando el comercio a ciegas en ausencia de una tendencia real.
En 4 horas de operación de gráficos, se puede identificar una tendencia clara en la línea media y larga, evitando ser afectado por el ruido del mercado a corto plazo.
El uso de EMA en lugar de SMA permite una respuesta más rápida a los cambios de precios y una entrada en tendencia más rápida.
Los parámetros de la estrategia se pueden ajustar para adaptarse a diferentes entornos de mercado.
Análisis de riesgos
En situaciones de gran agitación, la EMA puede generar varias señales erróneas. En este momento, se debe reducir la posición o considerar no negociar temporalmente.
Stochastic también puede fallar bajo ciertas condiciones, y se debe evitar comprar y vender solo con Stochastic.
Cuando la tendencia se invierte, existe el riesgo de aumentar las pérdidas.
Se debe evitar usar esta estrategia antes de los acontecimientos importantes, ya que los acontecimientos importantes pueden alterar la tendencia original.
La configuración incorrecta de los parámetros también puede afectar el rendimiento de la estrategia, y los parámetros deben optimizarse a su debido tiempo.
Dirección de optimización
Se pueden probar parámetros de diferentes períodos para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Se pueden agregar otros indicadores, como el RSI, para validar las señales de negociación.
Los parámetros se pueden ajustar según las diferentes variedades y condiciones del mercado.
Se puede establecer un stop loss para controlar el riesgo. El stop loss inicial puede ser más grande, y luego se puede ajustar según la tendencia.
Se puede considerar la inclusión de un stop automático, como el stop ATR, para que el stop sea más dinámico.
Resumir
La estrategia de tendencia de cuatro horas de EMA estocástica utiliza la combinación de EMA y estocástica para capturar la tendencia de la línea media y larga, entrar en escena en la etapa de inicio de la tendencia y salir a tiempo antes de que la tendencia termine, para evitar ser bloqueada. La estrategia es más adecuada para situaciones de tendencia, pero se necesita evitar señales engañosas en situaciones de oscilación.
/*backtest
start: 2022-09-25 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slymnturkoglu
//@version=4
strategy("HelloWord")
//study(title="Stochastic", shorttitle="Stoch", format=format.price, precision=2, resolution="")
period1 = 5
period2 = 15
period3 = 50
ma1 = ema(close, period1)
ma2 = ema(close, period2)
ma3 = ema(close, period3)
periodK=13
periodD=15
smoothK=5
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
buyCondition = crossover(k, d) and crossover(ma1, ma3) and crossover(ma2, ma3)
sellCondition = crossunder(k, d) and crossunder(ma1, ma3) and crossunder(ma2, ma3)
strategy.entry("long", strategy.long, alert_message="LongAlert", when=buyCondition)
strategy.close("long", alert_message="CloseAlert", when=sellCondition)
//study("Stochastic EMA Trend", overlay=false)
plot(close)
plot(ma1, color=color.blue, linewidth=3, title="EMA period 5")
plot(ma2, color=color.green,linewidth=3, title="EMA period 15")
plot(ma3, color=color.yellow,linewidth=3, title="EMA period 50")
plot(d, color=color.red,linewidth=3, title="d")
plot(k, color=color.blue,linewidth=3, title="k")