Estrategia de opción cuantitativa de línea Double Bol
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de opciones de cuantificación de doble pole es una estrategia de negociación de opciones que utiliza el canal de doble pole y el indicador RSI para generar señales de negociación. La estrategia detecta que el mercado se invierte después de una fuerte tendencia unilateral, aunque las señales son menos, vale la pena intentarlo. Se recomienda un ciclo de 5 minutos, con 5 líneas K por transacción, es decir, 25 minutos.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza dos conjuntos de bandas de Poole con diferentes parámetros al mismo tiempo. La longitud de los parámetros de la primera banda de Poole es de 20, el factor de la diferencia estándar es de 2. La longitud de los parámetros de la segunda banda de Poole es de 20, el factor de la diferencia estándar es de 3.
Se genera una señal de compra cuando el precio está por debajo de la banda de la segunda bola y el RSI es <= 20; se genera una señal de venta cuando el precio está por encima de la banda de la segunda bola y el RSI es >= 80.
De acuerdo con la teoría de la banda polar, los precios por encima de la banda polar hacia abajo indican una mayor probabilidad de reversión de la tendencia actual. La combinación de señales de compra y venta sobre el RSI puede mejorar la eficiencia. El uso de la banda polar doble puede aprovechar diferentes parámetros para capturar más oportunidades de reversión.
Análisis de las ventajas
- El uso de la banda polar doble mejora la probabilidad de captura de oportunidades de reversión
La estrategia utiliza dos conjuntos de bandas de pol que tienen diferentes parámetros, lo que permite capturar más fácilmente las señales de reversión de precios cuando la volatilidad se intensifica. En comparación con una sola banda de pol, mejora efectivamente la viabilidad de la inversión.
- El RSI evita falsas rupturas y filtra las señales no válidas
El indicador RSI puede determinar con eficacia si el mercado está en un estado de sobrecompra y sobreventa, filtrando algunas señales de ruptura no válidas. El RSI puede complementarse con la banda de Bol, mejorando la fiabilidad de la señal.
- El video es muy bueno para capturar el cambio radical de la situación.
Las bandas de doble polo combinadas con el RSI pueden capturar rápidamente oportunidades de reversión después de una fuerte ruptura unilateral en el mercado. Este tipo de señales de reversión tienen un gran espacio para obtener ganancias, pero no tienen una frecuencia alta y son adecuadas para el comercio de opciones.
- La frecuencia de las transacciones es baja y los retiros controlados.
La estrategia de negociación de baja frecuencia, puede controlar eficazmente el retiro de la operación y el costo de deslizamiento. No buscar el comercio de alta frecuencia también más en consonancia con las características de comercio de opciones.
Análisis de riesgos
- Las señales son escasas y es posible que no haya transacciones durante mucho tiempo.
Debido a que la estrategia se basa en la captura de inversiones, es probable que haya menos señales en una tendencia continua. Se debe correr el riesgo de no negociar durante un período de tiempo.
- Difícil generar señales cuando no hay suficiente fluctuación
Cuando el mercado es poco volátil, los precios tienen dificultades para romper la banda de la bolsa y descender, lo que provoca una falta de señales de negociación. Esto requiere asumir el riesgo de no negociar durante un período de tiempo.
- El riesgo de fracaso inverso
Dirección de optimización
- Optimización de los parámetros de la banda de Paul
Se puede probar una combinación de parámetros de diferentes longitudes y multiplicadores de diferencia estándar para encontrar el parámetro óptimo para mejorar la eficacia de la estrategia.
- Filtración de otros indicadores
Se pueden probar otros indicadores, como MACD, KD, etc., para ayudar a filtrar las señales de negociación y mejorar la calidad de la señal.
- Optimización de las opciones
Seleccionar los contratos de opciones adecuados en función de las fluctuaciones del mercado puede maximizar la efectividad de la estrategia.
- Optimización de la selección de los períodos de negociación
Las pruebas permiten encontrar el mejor intervalo de tiempo para negociar, evitar señales no válidas y mejorar la eficacia de la estrategia.
Resumir
La estrategia de opciones cuantificadas en línea de doble polo es una estrategia de inversión de baja frecuencia que en general es efectiva. Utiliza la banda de doble polo para aumentar la probabilidad de captura y la inclusión de indicadores RSI para mejorar la calidad de la señal. Sin embargo, la estrategia tiene una frecuencia de negociación baja, no puede operar con alta frecuencia y existe un cierto riesgo de fracaso de inversión.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
//@version=5
strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)