Estrategia de fusión de múltiples indicadores
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de fusión de múltiples indicadores combina el uso de varios tipos diferentes de indicadores técnicos, combinando sus respectivas ventajas, para lograr un juicio de mercado más preciso y completo, con el objetivo de mejorar la probabilidad de éxito de las operaciones.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza tres indicadores técnicos diferentes al mismo tiempo: el índice de variación (VI), el ROC-RSI y el precio de variación (Price ROC).
En primer lugar, la estrategia calcula VI, que consiste en un indicador de cambio positivo VIP y un indicador de cambio negativo VIM. VIP y VIM miden la fuerza de alza y la fuerza de caída de los precios respectivamente. Al comparar la tasa de cambio de VIP y VIM, se puede determinar la probabilidad de que los precios suban o bajen en el futuro.
En segundo lugar, la estrategia combina ROC y RSI para formar el indicador ROC-RSI. El ROC mide la variación de los precios en períodos más largos, mientras que el RSI refleja el exceso de compra y venta de los precios en períodos más cortos. El ROC-RSI integra esta información para determinar si el precio actual de la acción se encuentra en la zona extrema irracional.
Finalmente, el precio de variación (Price ROC) refleja directamente la intensidad de los cambios en los precios. A diferencia del VI y el ROC-RSI, juzga la tendencia desde el punto de vista del precio mismo.
La estrategia utiliza los tres indicadores mencionados anteriormente en combinación para generar instrucciones de negociación solo si emiten una señal de compra o venta al mismo tiempo. Esto puede filtrar algunas posibles señales falsas y mejorar la fiabilidad de la señal.
Ventajas estratégicas
La mayor ventaja de esta estrategia de combinación de múltiples indicadores es la capacidad de combinar las ventajas de los diferentes indicadores para formar un juicio más completo y preciso.
En concreto, el VI puede reflejar la fuerza de compra y venta y capturar el cambio de tendencia. El ROC-RSI puede determinar si el precio está frío o caliente. El precio ROC refleja directamente la tendencia de cambio de precio. Los indicadores pueden verificarse entre sí para evitar que un solo indicador se equivoque.
Al mismo tiempo, se requiere que varios indicadores emitan señales al mismo tiempo para filtrar algunas señales falsas, lo que también mejora la calidad de las señales de negociación.
En resumen, una estrategia de combinación de múltiples indicadores puede aprovechar las ventajas de cada indicador para complementar la verificación de cada uno, lo que permite una estrategia de negociación más confiable y precisa.
Riesgo y optimización de la estrategia
El principal riesgo de esta estrategia es que los parámetros de cada indicador están mal configurados, lo que provoca conflictos entre los indicadores.
Por ejemplo, si VI y Price ROC juzgan una tendencia alcista, pero el índice ROC-RSI es demasiado alto para emitir una señal de venta, es posible que se pierda una oportunidad de compra.
Para optimizar esta estrategia, se puede hacer lo siguiente:
Ajustar los parámetros de los indicadores para que puedan combinarse y emitir señales de negociación consistentes.
Aumentar o disminuir la cantidad y el tipo de indicadores utilizados para encontrar la combinación óptima de indicadores. Por ejemplo, los indicadores de tendencias como los promedios móviles pueden ser incluidos.
Ajustar la lógica de combinación de las señales de los indicadores, por ejemplo, cambiando a la mayoría de los indicadores que emiten señales de comercio.
Se añade un mecanismo de suspensión de pérdidas para controlar las pérdidas individuales.
Optimizar las estrategias de gestión de fondos, como el tamaño de la posición.
Prueba de la viabilidad de las diferentes variedades y períodos comerciales.
Con la optimización continua, la combinación de múltiples indicadores puede ser aprovechada al máximo para obtener beneficios adicionales de manera estable.
Resumir
La estrategia de combinación de múltiples indicadores mejora la ganancia de las operaciones al combinar las ventajas de los indicadores como VI, ROC-RSI y Price ROC para lograr un juicio de mercado más confiable y completo. Su mayor ventaja reside en que los indicadores se verifican entre sí y evitan que un solo indicador cause errores. Al mismo tiempo, la optimización de la combinación de indicadores es la clave para lograr el máximo efecto de la estrategia.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)