Estrategia de negociación de fusión de indicadores múltiples con bandas de Bollinger, RSI, MACD y estocástico

Descripción general

Esta combinación de estrategias utiliza cuatro indicadores técnicos diferentes, el Brinband, el RSI, el MACD y el Stochastic, para realizar operaciones de largo y corto en dos direcciones. En primer lugar, determina si el precio se encuentra fuera del canal de Brinband y, si lo es, hace más blanqueo según la dirección; luego, determina si el RSI se encuentra en la zona de sobreventa y, si lo es, también puede entrar en la zona de la dirección; luego, determina si el MACD se encuentra en el punto de inflexión y, si lo es, también puede entrar en la zona de inflexión y, finalmente, determina si el Stochastic produce un punto de inflexión y está en la zona de sobreventa y, si cumple con los requisitos, también puede entrar en la zona de inflexión.

El principio

La estrategia se basa principalmente en cuatro indicadores: las bandas de Brin, el RSI, el MACD y el Stochastic.

Las bandas de Brin se calculan en base a la diferencia estándar de los precios de las acciones. Cuando los precios de las acciones superan la banda de Brin en la banda baja, el precio de las acciones ha salido del rango de fluctuación normal, y se puede hacer más.

El RSI calcula su valor a través de Rise rápido y Fall rápido, cuando el RSI está por debajo de 30 es sobrevendido, y por encima de 70 es sobrecomprado, y puede ser usado como una señal de compra y venta.

El MACD es el promedio índice DIFF menos el diferencial de DEA, DIFF hacia arriba rompiendo DEA para hacer una señal de más de la horquilla de oro, DIFF hacia abajo rompiendo DEA para hacer una señal de vacío de la horquilla muerta.

Las líneas Stochastic K y D también pueden ser utilizadas como señales de negociación, K por debajo de 20 es una venta excesiva, y más de 80 es una compra excesiva, K por encima de D es una señal de múltiples cabezas, y D por debajo de la línea es una señal de cabezas vacías.

La combinación de estos cuatro indicadores puede mejorar la tasa de éxito de la entrada. En concreto, cuando el precio está por encima de la banda de Brin, se considera como una señal múltiple; cuando el RSI está por debajo de 30, se considera como una señal múltiple; cuando el MACD Gold Forks se considera como una señal múltiple; cuando la línea Stochastic K cruza la línea D y la línea K está por debajo de 20, se considera una señal múltiple.

Análisis de las ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es la combinación de varios indicadores para determinar tendencias, con una mayor precisión y tasa de éxito que un solo indicador.

En primer lugar, la estrategia combina indicadores de varios períodos de tiempo, incluida la evaluación de tendencias a medio y largo plazo de las bandas de Bryn y la evaluación de indicadores a corto plazo de MACD, RSI y Stochastic, lo que permite a la estrategia juzgar en múltiples dimensiones de tiempo, lo que reduce la probabilidad de error.

En segundo lugar, la estrategia utiliza el principio de confirmación de entrada de múltiples indicadores, que solo se admite cuando varios indicadores emiten señales al mismo tiempo, lo que garantiza la precisión del tiempo de entrada. Por ejemplo, se debe cumplir con los requisitos de los cuatro indicadores de Brin, RSI, MACD y Stochastic para entrar en el mercado. Esto evita que un solo indicador pueda fallar.

Además, la estrategia utiliza una combinación de indicadores que pueden complementar las ventajas de los diferentes indicadores para mejorar la tasa de ganancia. Por ejemplo, el RSI puede determinar sobrecompra y sobreventa, el Blink puede determinar la desviación de la tendencia, el MACD puede detectar cambios a corto plazo, etc.

Finalmente, la estrategia utiliza la estrategia de alza de la posición, que permite obtener más ganancias en caso de que se establezcan las señales del indicador. Cuando se establezcan las cuatro señales del indicador, el método de alza de la posición permite obtener más ganancias que el comercio cuantitativo.

Análisis de riesgos

La estrategia también presenta algunos riesgos que deben ser tenidos en cuenta.

En primer lugar, la adopción de múltiples parámetros e indicadores en la estrategia aumenta la dificultad de optimizar la estrategia. Hay muchos parámetros a ajustar y se requiere una gran cantidad de datos históricos para realizar pruebas repetitivas para encontrar la combinación óptima de parámetros.

En segundo lugar, la estrategia depende de varios indicadores para emitir señales al mismo tiempo, lo que es poco común y puede causar una baja frecuencia de transacción. Si no se puede capturar una señal sincronizada durante un tiempo prolongado, la estrategia se mostrará débil.

Por otra parte, la estrategia de alza de posiciones, aunque puede ampliar las ganancias, también puede ampliar las pérdidas. Cuando los cuatro indicadores de error emiten señales de sincronización, tomar alza de posiciones puede causar mayores pérdidas.

Finalmente, la estrategia asume que varios indicadores emiten señales al mismo tiempo con una mayor confirmación, pero la forma en que se toman las decisiones cuando los indicadores se dispersan debe considerarse. Cuando los indicadores no son consistentes, la estrategia debe establecer un mecanismo de decisión cuantitativo.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de los parámetros indicadores para encontrar la combinación óptima de parámetros. Se puede realizar una búsqueda de optimización completa de los parámetros indicadores a través de métodos como algoritmos genéticos, búsqueda en red.

2. Aumentar las estrategias de stop loss para controlar las pérdidas. Cuando el precio se rompe en un punto en la dirección adversa, tomar las estrategias de stop loss y exit para evitar que las pérdidas se expandan.

3. Optimización de la lógica de admisión, estableciendo un mecanismo de calificación cuantitativa cuando los indicadores no son consistentes. Por ejemplo, establecer el peso de los diferentes indicadores para la admisión según los puntajes.

4. Optimización de la lógica de salida, estudio de las tasas de ganancias y pérdidas en diferentes períodos de tenencia de posiciones, elaboración de las reglas de salida óptimas.

5. Optimización de la variedad de transacciones y el momento de las transacciones, adaptando la variedad y el momento de las transacciones a la estrategia.

6. Efectos de los costos de transacción de prueba, según los parámetros de la estrategia de optimización de puntos de deslizamiento y comisiones.

7. Aumentar los algoritmos de aprendizaje automático, el uso de redes neuronales para la adaptación de parámetros y la optimización de estrategias.

Resumir

La estrategia utiliza múltiples indicadores y mecanismos de confirmación múltiple para la toma de decisiones, con parámetros razonables y un control estricto de las condiciones, se puede obtener un mejor efecto de la estrategia. Pero también hay ciertas dificultades y riesgos de operación, que necesitan mejorar la estabilidad y la fiabilidad de la estrategia a través de la optimización continua. La clave es encontrar la mejor combinación de parámetros de indicadores, establecer reglas científicas de entrada y salida, y controlar el riesgo para que la estrategia sea rentable en un mercado complejo y cambiante.