Estrategia de cruce de medias móviles
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza las medias móviles para determinar la tendencia y detectar posibles oportunidades de compra y venta. Utiliza a la vez las medias móviles rápidas y las medias móviles lentas para generar señales de negociación en función de su cruce.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza dos promedios móviles de diferentes plazos. El primero es de corta duración, se establece en 20 días, para capturar tendencias a corto plazo en los precios; el segundo es de mayor duración, se establece en 120 días, para medir tendencias a largo plazo en los precios.
Cuando la media móvil rápida cruza la media móvil lenta desde la dirección inferior, se considera una señal de horquilla de oro, que indica una tendencia a corto plazo hacia arriba, y se puede comprar. Cuando la media móvil rápida cruza la media móvil lenta desde la dirección superior, se considera una señal de horquilla muerta, que indica una tendencia a corto plazo, y se puede vender.
La estrategia utiliza ta.crossover y ta.crossunder para juzgar el cruce de las medias móviles y, una vez que se cruza, se activa la correspondiente señal de compra o venta.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es su simplicidad y facilidad de uso. La media móvil es una de las herramientas de análisis técnico más utilizadas, sus principios estratégicos son fáciles de entender y los no profesionales pueden dominarlos rápidamente.
En comparación con otros indicadores complejos, las medias móviles son menos difíciles de construir estrategias. Solo se necesita optimizar los parámetros de ciclo de las medias móviles para construir un sistema de estrategias estable.
Además, las estrategias de media móvil son flexibles. Se pueden configurar diferentes parámetros para diferentes tipos de transacciones y períodos de tiempo, y pueden usarse desde el largo hasta el corto plazo.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia reside en la aparición de frecuentes señales erróneas. Cuando las tendencias del mercado cambian repetidamente, las medias móviles rápidas y las medias móviles lentas se cruzan entre sí, lo que genera una gran cantidad de señales de negociación innecesarias. En este caso, se debe ajustar adecuadamente el ciclo de las medias móviles para filtrar algo de ruido.
Otro riesgo potencial es que las medias móviles son retrasadas. Cuando se producen nuevas tendencias, las medias móviles tardan un cierto tiempo en reflejarse, y esta diferencia de tiempo puede causar cierta pérdida de puntos de deslizamiento.
Además, la estrategia no tiene en cuenta el impacto de eventos inesperados, como noticias de ganancias / pérdidas importantes. Estos eventos rompen la efectividad de las medias móviles y se debe establecer un stop loss para controlar el riesgo.
Dirección de optimización
La estrategia puede optimizarse aún más en los siguientes aspectos:
Aumentar las condiciones de filtración, como el volumen de transacciones, para evitar señales erróneas en situaciones de crisis.
El uso de medias móviles adaptadas permite que el ciclo de las medias móviles se ajuste dinámicamente a la volatilidad, adaptándose más rápidamente a los cambios en el mercado.
Combinación con otros indicadores, como MACD, Stochastic, etc., para usar más factores para confirmar la señal de la media móvil.
Establecer un canal de precios que considere las señales de transacción solo cuando se rompa el canal, evitando transacciones repetitivas innecesarias.
Configuración de condiciones de stop loss para mejorar la estabilidad de la estrategia.
Resumir
En resumen, la estrategia de cruce de la media móvil utiliza la intersección de las medias móviles rápidas y lentas para formar señales de negociación. Es simple y fácil de usar, puede identificar la dirección de la tendencia, pero también existe el riesgo de generar señales erróneas y problemas de retraso.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brandlabng
//@version=5
//study(title="Holly Grail FX", overlay = true)
strategy('HG|E30m', overlay=true)
src = input(close, title='Source')
price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(20, title='1st MA Length')
type1 = input.string('EMA', '1st MA Type', options=['EMA'])
ma2 = input(120, title='2nd MA Length')
type2 = input.string('EMA', '2nd MA Type', options=['EMA'])
price1 = if type1 == 'EMA'
ta.ema(price, ma1)
price2 = if type2 == 'EMA'
ta.ema(price, ma2)
//plot(series=price, style=line, title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=plot.style_line, title='1st MA', color=color.new(#219ff3, 0), linewidth=2)
plot(series=price2, style=plot.style_line, title='2nd MA', color=color.new(color.purple, 0), linewidth=2)
longCondition = ta.crossover(price1, price2)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(price1, price2)
if shortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)