Estrategia de trading de inversión de dirección de media móvil

Descripción general

La estrategia de inversión de la dirección de la media móvil es una estrategia de negociación en la que se determina un cambio de tendencia cuando varios pilares consecutivos de la media móvil se encuentran al alza o a la baja. La estrategia determina la dirección de la media móvil para determinar la oportunidad de negociación de un alza o baja continua.

Principio de estrategia

La lógica central de la estrategia de inversión de la media móvil es:

1. Para calcular el promedio móvil elegido, se puede elegir el promedio móvil simple SMA, el promedio móvil indexado EMA, el promedio móvil ponderado WMA o el promedio de regresión lineal.

2. Para determinar la relación entre el promedio móvil del período actual y el promedio móvil del período anterior, si el promedio móvil actual es mayor que el período anterior, se otorga un valor de 1, y viceversa, se otorga un valor de 0.

3. Registre el número de ciclos consecutivos ascendentes y descendentes. Si el promedio móvil del ciclo actual es superior al del ciclo anterior, el número de ciclos consecutivos ascendentes es +1, el número de ciclos descendentes es cero; si el promedio móvil del ciclo actual es inferior al del ciclo anterior, el número de ciclos descendentes es +1, el número de ciclos ascendentes es cero.

4. Cuando el número de ciclos consecutivos hacia arriba o hacia abajo exceda el umbral definido por el usuario, realice la operación de hacer más o hacer menos correspondiente.

5. Al mismo tiempo, los colores de la columna K y los colores de fondo se colorean para mostrar la dirección de la tendencia de forma intuitiva.

6. Se puede trazar la curva de variación de una media móvil, marcando los puntos de inflexión.

Esta estrategia determina la tendencia por medio de la medias móviles estadísticas de la dirección de cuántas líneas K se han seguido, y el tiempo de espera puede filtrar eficazmente el impacto de la oscilación en el comercio por la duración de los períodos de alza o caída continuos, en lugar de solo mirar una línea K.

Ventajas estratégicas

Las estrategias de inversiones en la dirección de las medias móviles tienen las siguientes ventajas:

1. El uso de medias móviles para determinar la dirección de la tendencia puede filtrar eficazmente el ruido del mercado.

2. Estadística de los cambios continuos en la dirección de las medias móviles durante un período determinado, para determinar el momento en que la tendencia se invierte y reducir el riesgo de negociación.

3. Se pueden personalizar los parámetros de las medias móviles y los parámetros de los ciclos estadísticos para adaptarse a diferentes variedades y entornos de mercado.

4. El cambio de dirección de la tendencia se muestra intuitivamente en la coloración de la línea K, formando una ayuda visual.

5. Se pueden elegir diferentes tipos de medias móviles, con flexibilidad.

6. Describe la curva de variación de la media móvil y observa con claridad si se produce un giro.

7. Las reglas son sencillas, claras, fáciles de entender, adecuadas para que los principiantes aprendan a usar.

Riesgo estratégico

La estrategia de invertir la dirección de la media móvil también tiene ciertos riesgos:

1. El retraso de las medias móviles en sí mismo puede afectar a la captura oportuna de los puntos de inflexión.

2. El retraso en el ciclo de ciertas estadísticas hace que se tomen más decisiones a corto plazo y se pueda perder la oportunidad de una reversión más rápida.

3. Si el ciclo es demasiado largo, se puede perder la tendencia, y si el ciclo es demasiado corto, se puede caer fácilmente.

4. En el caso de una convulsión, se podría generar una gran cantidad de señales de trading en blanco.

5. La dirección de las medias móviles no permite determinar la verdadera reversión de la tendencia, y existe el riesgo de señales falsas.

6. Cuando la situación cambia drásticamente, el promedio móvil también cambia rápidamente, lo que genera una mayor probabilidad de señales erróneas.

7. Se debe prestar atención a la racionalidad de los parámetros de selección de las medias móviles, de lo contrario se producen fallas.

Resolución de las mismas:

1. Reducir adecuadamente el ciclo de las medias móviles y aumentar la sensibilidad.

2. En combinación con otras señales de filtración de indicadores, se confirma la reversión de la tendencia.

3. Optimización de los parámetros del ciclo estadístico para encontrar un equilibrio entre la velocidad de reacción y la estabilidad.

4. El objetivo es aumentar el margen de arbitraje para controlar las pérdidas.

5. Utiliza una combinación de varias medias móviles para mejorar la precisión.

Dirección de optimización

Las estrategias de inversión de la media móvil se pueden optimizar en los siguientes aspectos:

1. Optimice los parámetros de las medias móviles, pruebe las medias móviles de diferentes períodos de longitud y encuentre el parámetro óptimo. Puede probar combinaciones de SMA, EMA y WMA.

2. En combinación con otros indicadores auxiliares, como RSI, KD, etc., mejora la fiabilidad de la señal.

3. Optimización de los parámetros estadísticos de los ciclos consecutivos para asegurar que reflejan la reversión de tendencias y, al mismo tiempo, filtrar las señales falsas.

4. Se ha añadido un mecanismo de stop loss para controlar las pérdidas de una sola transacción.

5. Prueba la optimización de los parámetros de las diferentes variedades y ajusta los parámetros según las diferentes variedades de transacción.

6. Considere la posibilidad de cambiar el ciclo de estadísticas fijas por el ciclo de estadísticas adaptadas, para que la estrategia sea más flexible.

7. Prueba el método de breakout y entra cuando el promedio móvil realmente se rompe.

8. Aumentar el juicio sobre la dirección de la tendencia general y evitar el comercio en contra.

9. Mejorar la forma en que se trazan las curvas de las medias móviles, por ejemplo, aumentando la suavidad de la curva.

Resumir

La estrategia de inversión de la dirección de la media móvil utiliza la estadística de la media móvil para determinar el tiempo de seguimiento continuo de la tendencia. Puede filtrar el ruido del mercado y aprovechar las oportunidades cuando la tendencia cambia. La estrategia puede adaptarse con flexibilidad a diferentes variedades de operaciones y entornos de mercado a través de parámetros de media móvil y estadísticas de ciclo que se pueden personalizar.