Estrategia de negociación con oscilador de media móvil de Hull

Descripción general

La estrategia es una estrategia de comercio de líneas cortas basada en el indicador de promedios móviles de Hull. La estrategia utiliza el promedio móvil de Hull para formar señales de compra y venta, y pertenece a la estrategia de seguimiento de tendencias.

Principio de estrategia

La estrategia se basa principalmente en el indicador de promedios móviles de Hull, que consiste en dos promedios móviles. Primero se calcula el promedio móvil intermedio de los precios, nma, con un período de hullperiod. Luego se calcula el promedio móvil rápido de los precios, n2ma, con un período de nma.

Para filtrar algunas señales falsas, la estrategia también introdujo la línea de Hull (Hull_Line). La línea de Hull es el resultado de una regresión lineal calculada entre nma y n2ma. La estrategia salta la señal de compra y venta cuando el precio se desvía de la línea de Hull.

En concreto, las reglas de la estrategia son las siguientes:

1. Calcula el nma, el período de hullperiod

2. Calcula n2ma, el ciclo es la mitad del ciclo nma

3. Calcular la diferencia entre n2ma y nma

4. El promedio móvil de la diferencia en el período de tiempo es sqrt{\displaystyle \sqrt{\mathrm {hull } }{\displaystyle \sqrt{hull }{\mathrm {hull }{\mathrm {hull }{\mathrm {hull } }{\mathrm {hull }{\mathrm {Hull } } }{\mathrm {Hull }{Line } } }

5. Se emite una señal de compra cuando el precio cruza la línea de Hull

6. Se emite una señal de venta cuando el precio se rompe la línea de Hull

7. Si el precio se desvía de la línea de Hull, salte la señal

8. Entrar en una posición de cierta proporción y cerrar la pérdida de salida

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. Basado en el promedio móvil de Hull, es capaz de capturar rápidamente las tendencias, y las fluctuaciones son las principales.

2. El uso de cables de casco para filtrar falsas señales y mejorar la calidad de la señal

3. El retiro y la pérdida son buenos para operaciones de línea corta.

4. Ajuste de parámetros con flexibilidad para adaptarse a diferentes entornos de mercado

5. El uso de reversión de pérdidas, que puede detener el riesgo a tiempo

6. Riesgo sistemático combinado con estacionalidad que se puede evitar en un período de tiempo específico

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Las estrategias de seguimiento de tendencias no permiten el comercio todo el día.

2. Cuando la tendencia se invierte, se generan mayores pérdidas

3. Los promedios móviles están atrasados y no pueden capturar los puntos de inflexión a tiempo.

4. Las transacciones en línea corta son frecuentes y costosas.

5. Los parámetros mal configurados pueden causar una caída en las ganancias de los mercados en crisis

Los riesgos mencionados pueden ser controlados con las siguientes medidas:

1. La estrategia de detención de pérdidas de Martingale para controlar las pérdidas individuales

2. Optimización de parámetros, prueba de la robustez de los parámetros en diferentes entornos de mercado

3. Indicadores de tendencia para evitar caídas en la reversión

4. Aumentar el tiempo de tenencia y reducir la frecuencia de las transacciones

Dirección de optimización

La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Combinación de indicadores de dinámica para determinar el punto de inicio de la tendencia y una mejor entrada de la disposición

2. Aumentar los modelos de aprendizaje automático para ayudar a determinar la dirección y la intensidad de las tendencias

3. Utiliza configuración de parámetros adaptativos y ajusta los parámetros en función del mercado en tiempo real

4. Configuración de un sistema de casco de varios períodos de tiempo, con diferentes posiciones para diferentes períodos

5. Combinado con el indicador de energía del volumen de transacciones, evita falsos avances de energía insuficiente

6. Agrega un módulo de gestión de posiciones basado en la volatilidad para ajustar dinámicamente las posiciones en función de la volatilidad

Resumir

La estrategia Hull Moving Average Oscillatory Trading Strategy en general es una estrategia de seguimiento de líneas cortas muy práctica. Utiliza el sistema Hull Moving Average para determinar la dirección de la tendencia y alcanzar el avance. En comparación con el sistema de promedios móviles individuales, tiene una mayor calidad de señal y flexibilidad de parámetros.