Esta estrategia combina el índice de fortaleza relativa (RSI) con el oscilador estocástico para formar una doble estrategia para identificar con mayor precisión las condiciones de mercado de sobrecompra y sobreventa, generando así señales comerciales más confiables.
El RSI en esta estrategia tiene un período de 14, con umbral de sobrecompra en 70 y umbral de sobreventa en 30. La línea %K del oscilador estocástico utiliza una SMA de 3 períodos, y su línea %D es una SMA de 3 períodos de %K. Un cruce alcista ocurre cuando %K cruza por encima de %D, mientras que un cruce bajista ocurre cuando %K cruza por debajo de %D.
Las señales de negociación se generan sobre la base de los indicadores combinados:
Cuando ocurre un cruce alcista en el Estocástico y el RSI está por encima de 70, se genera una señal de sobrecompra para ir corto.
Cuando ocurre un cruce bajista en el Estocástico y el RSI está por debajo de 30, se genera una señal de sobreventa para ir largo.
Esta doble estrategia aprovecha la fortaleza del RSI en la identificación de los niveles de sobrecompra/sobreventa, al tiempo que utiliza la característica de seguimiento de tendencias del Estocástico para filtrar señales falsas, lo que resulta en entradas comerciales más confiables.
La mayor ventaja de esta doble estrategia es la reducción significativa de las señales falsas y la mejora de la fiabilidad.
El RSI por sí solo puede generar señales falsas excesivas. Esto se debe a que el RSI solo refleja los niveles de sobreextensión de precios sin considerar la dirección de la tendencia. Por lo tanto, las señales RSI independientes tienden a ser poco confiables.
Por otro lado, el oscilador estocástico puede identificar la dirección de la tendencia. Un cruce al alza sugiere que el impulso al alza puede persistir, haciendo que las señales de RSI sobrecompradas sean más confiables.
Por el contrario, un cruce a la baja implica una inversión de tendencia inminente.
Por lo tanto, la combinación del RSI y el Estocástico puede identificar mejor los niveles de sobreextensión y la direccionalidad de la tendencia, filtrando señales poco confiables y localizando puntos de inflexión de alta probabilidad.
También hay riesgos a tener en cuenta al utilizar esta estrategia:
El enfoque de doble indicador puede filtrar algunas señales válidas, causando oportunidades comerciales perdidas.
El ajuste fino de parámetros como el período RSI y el suavizado estocástico es clave, de lo contrario la precisión de la señal podría verse comprometida.
El impulso del precio y la confirmación del volumen siguen siendo necesarios al tomar señales para evitar falsas rupturas.
Tenga en cuenta los riesgos sistémicos y evite el comercio a ciegas durante la alta volatilidad del mercado.
Esta estrategia puede mejorarse aún más en varios aspectos:
Optimizar los parámetros RSI y estocásticos a través de backtesting para encontrar combinaciones ideales.
Incorpore indicadores de volumen para confirmar la señal, como picos de volumen.
Agregue superposiciones de tendencia como promedios móviles para evitar el ruido del mercado y los golpes.
Utilice el aprendizaje automático para descubrir combinaciones de señales más sofisticadas que incorporen bandas de Bollinger, patrones de precios, etc. para mejorar la consistencia.
Aprovechar el aprendizaje profundo y el análisis de grandes volúmenes de datos para desarrollar sistemas comerciales multipropósito más inteligentes con una mayor eficiencia de la muestra.
En resumen, la estrategia dual RSI-estocástica utiliza eficazmente las fortalezas de cada uno a través del modelado conjunto. En comparación con el RSI independiente, ofrece una capacidad de filtrado superior y precisión de la señal. Las advertencias incluyen optimización de parámetros y control de riesgos. La metodología se puede ampliar para combinar otros indicadores para descubrir nuevas estrategias comerciales efectivas.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Divergences and Hidden Divergences
//Locates bottom market and reversals
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3, overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")