Estrategia de doble impulso
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de doble dinámica logra el objetivo de la venta baja mediante la identificación de la forma de la línea K en la que las acciones suben o bajan continuamente. Utiliza un criterio de indicador simple, fácil de implementar y se aplica a la negociación de corta línea media.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en dos indicadores:Cantidad de líneas K de elevaciónyCantidad de líneas K bajadas。
- Cuando el cierre sube por encima de la línea K de LongEnterAfter, hace más; cuando el cierre baja por encima de la línea K de LongExitAfter, hace más.
- Cuando el cierre baja más de la línea K de ShortEnterAfter, se hace un call; cuando el cierre sube más de la línea K de ShortExitAfter, se vacía la posición.
Los parámetros anteriores pueden ser ajustados a LongEnterAfter, LongExitAfter, ShortEnterAfter y ShortExitAfter para determinar las reglas de operación específicas.
La estrategia capta los cambios en la dinámica de los precios de las acciones y determina el momento de la salida mediante la monitorización continua de las caídas y bajadas en el precio de cierre diario. Cuando se presente la forma de línea K de la configuración de los parámetros del indicador, se realizan las operaciones de compra y apertura de posición o venta de posición baja correspondientes.
En resumen, el núcleo de la estrategia de doble dinámica es identificar las tendencias bajistas a corto plazo de los precios de las acciones para determinar la dirección y el momento de la negociación. Es simple y directo, y puede ajustar la intensidad de la estrategia mediante la configuración de parámetros.
Análisis de las ventajas
La estrategia de doble dinámica tiene las siguientes ventajas:
- El pensamiento es simple, directo, fácil de entender y de llevar a cabo.
- Los parámetros se pueden configurar para ajustar la intensidad de la acción.
- Observar las tendencias a corto plazo de las acciones es bueno para capturar el movimiento de las mismas.
- La combinación de los paros permite un control eficaz del riesgo.
- Se aplica a las acciones individuales que son más sensibles a las fluctuaciones de los precios de las acciones, especialmente a las acciones de valor medio y pequeño.
En general, la estrategia de doble dinámica es adecuada para los inversores que son más sensibles a los cambios en los precios de las acciones y buscan una alta frecuencia de operación. Puede capturar el funcionamiento a corto plazo de las acciones individuales y obtener ganancias adicionales.
Análisis de riesgos
La estrategia de doble dinámica también tiene los siguientes riesgos:
- El exceso de dependencia de la configuración de los parámetros puede causar una gran diferencia en la frecuencia de las operaciones y los ingresos.
- Si solo te fijas en las tendencias a corto plazo de las acciones, podrías perderte una oportunidad de largo plazo.
- Una mayor frecuencia de transacciones aumenta los costos de transacción y el riesgo de deslizamiento.
- La configuración inadecuada de la parada de pérdidas puede causar pérdidas superiores a las soportables.
- No se aplica a las acciones con fluctuaciones de precios o reestructuración a largo plazo.
- Hay riesgo de arbitraje y hay que estar atento a los cambios en el volumen de transacciones.
Para controlar el riesgo, se pueden considerar las siguientes medidas:
- Ajustar los parámetros, reducir la frecuencia de las transacciones y controlar el riesgo de optimización de los puntos de venta y compra que cambian con frecuencia.
- Prolongar adecuadamente el ciclo de tenencia de posiciones y prestar atención a las tendencias de línea media y larga.
- Establezca un punto de parada y controle estrictamente las pérdidas individuales.
- Se prefieren las acciones con brechas sostenidas, evitando las acciones convulsivas.
- La importancia de aumentar el volumen de transacciones para evitar el riesgo de arbitraje cuando el volumen baja.
Dirección de optimización
Esta estrategia puede ser optimizada en los siguientes puntos:
Se puede introducir indicadores como MACD, KDJ para juzgar las grandes tendencias.
Aumentar el volumen de transacciones y evitar el almacenamiento cuando el volumen cae.
El ATR se puede utilizar para rastrear el stop loss por lo menos N veces.
Aumentar la optimización de la combinación de parámetros de retroalimentación, buscando los parámetros óptimos para mejorar la estabilidad.
El nuevo sistema de gestión de pedidos, que incluye un módulo de negociación algorítmica, permite una gestión de pedidos más inteligente.
El uso de la tecnología de aprendizaje automático para descubrir señales de negociación más eficaces.
En general, las principales direcciones de optimización son mejorar la estabilidad de la estrategia, controlar el riesgo y descubrir alfas más efectivas. Al mismo tiempo, es importante mejorar la capacidad de negociación de los algoritmos.
Resumir
La estrategia de doble dinámica permite la negociación al momento de elegir acciones mediante un simple juicio de la línea K de subidas y bajadas continuas. Es fácil de implementar y puede ajustar el grado de actividad del control de los parámetros. Es principalmente adecuado para inversores que buscan ganancias a corto plazo, especialmente para acciones de valor de mercado pequeño y mediano.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="simple momentum", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// ====================================
// STUDY AND STRATEGY
// Inputs
LongEnterAfter = input(title="enter long after X rising blocks", defval=2)
LongExitAfter = input(title="exit long after X falling blocks", defval=1)
ShortEnterAfter = input(title="enter short after X falling blocks", defval=2)
ShortExitAfter = input(title="exit short after X rising blocks", defval=1)
// Criteria
Valid = change(time)
LongEnter = Valid and rising(close, LongEnterAfter)
LongExit = Valid and falling(close, LongExitAfter)
ShortEnter = Valid and falling(close, ShortEnterAfter)
ShortExit = Valid and rising(close, ShortExitAfter)
// ====================================
// STRATEGY
TradeSinceYear = input(title="trade since year", defval=2017)
TradeSinceMonth = input(title="trade since month", defval=1)
if year > TradeSinceYear or (year == TradeSinceYear and month >= TradeSinceMonth)
strategy.entry("long", strategy.long, when = LongEnter)
strategy.close("long", when = LongExit)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ShortEnter)
strategy.close("short", when = ShortExit)