Estrategia de negociación intradía con ruptura de cierre
Descripción general
La estrategia es una estrategia simple de negociación intradiaria basada en la media móvil, que se aplica a la hora de un ciclo de tiempo del GBPUSD. Sólo entra cuando se abre el mercado en Londres y sale cuando se cierra el mercado en Londres, lo que es muy adecuado para la ruptura de la tendencia en el horario de Londres.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza dos medias móviles, una muy rápida y otra muy lenta. La lógica es la siguiente:
-
La brecha solo entra en el campo cuando se abre el mercado en Londres (a las 8 horas). La forma de juzgar es que el precio de cierre o el precio más alto puede hacer más si se rompe la media rápida, y el precio de cierre o el precio más bajo puede hacer menos si se rompe la media rápida.
-
Al mismo tiempo, se requiere que el precio de cierre de la línea K anterior sea más alto que el promedio lento para hacer más, y bajo el promedio lento para hacer un vacío, para filtrar situaciones no tendenciales.
-
El stop loss está configurado para un mínimo de 50-100 puntos.
-
No hay paradas, y cuando Londres cierre (a las 15:00) no hay condiciones para salir.
Análisis de las ventajas
Esta es una estrategia de ruptura muy simple, pero con las siguientes ventajas debido al uso racional de las características de tendencia de la hora de Londres:
-
El riesgo de que el mercado se tambalee se evita al entrar en el mercado solo cuando la tendencia es clara.
-
La ruptura de la hora de Londres es la única forma de aprovechar las características de la hora de Londres, que es muy volátil.
-
El sistema de suspensión es de baja pérdida y puede soportar un cierto grado de rebote.
-
El equipo de la Liga de Campeones de la Liga de Campeones de la Liga de Campeones de la Liga de Campeones de la Liga.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
-
En el caso de que no haya una tendencia clara en el horario de Londres, es posible que no haya transacciones durante mucho tiempo.
-
El riesgo de pérdidas por paradas menores. Después de la ruptura, puede haber un cierto grado de rebote causado por paradas.
-
Riesgo de salida prematura por el tiempo de salida fijo. Puede ser necesario extender el tiempo de mantenimiento de la posición cuando hay una fuerte tendencia.
La respuesta es la flexibilización adecuada de las reglas de entrada, el uso de stop loss móvil para bloquear ganancias y la adaptación adecuada de la hora de salida en función de la situación del mercado.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
-
Se añaden filtros para otros indicadores, como el RSI, las bandas de Brin y otros, para evitar un mayor impacto en el mercado.
-
Optimización de combinaciones de lineas medias móviles para probar el efecto de la línea media en diferentes parámetros.
-
Prueba diferentes tamaños de puntos de parada para encontrar el rango de parada óptimo.
-
La hora de salida se ajusta en tiempo real según las circunstancias, en lugar de fijarse en el momento de la salida.
-
Probar el efecto de otros pares de divisas y otros períodos de tiempo.
-
Adición de módulos de control de riesgos, como la gestión de fondos, el cálculo del tamaño de la transacción, etc.
Resumir
La estrategia en su conjunto es una estrategia de ruptura de la franja horaria de Londres muy sencilla y práctica. La ventaja es que las reglas son simples y claras, y se pueden evitar algunos riesgos de negociación mediante el uso racional de las características de la franja horaria.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="2 ma breakout",shorttitle="2 ma breakout", initial_capital=10000,overlay=true, commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 0.00008 )
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0- 1