Estrategia de seguimiento de tendencias basada en el oscilador de bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
La idea central de esta estrategia es utilizar el indicador de los oscilantes de la banda de Brin para identificar las tendencias y entrar en juego a tiempo cuando las tendencias cambian. Haga más cuando el precio se rompe la banda de Brin en el carril, hacer espacio cuando el precio se cae en la banda de Brin en el carril, el uso de un método de seguimiento de la tendencia para obtener ganancias.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en el indicador del oscilador de la banda de Brin para determinar la dirección de la tendencia. La fórmula de cálculo del oscilador de la banda de Brin es:
BBO = (收盘价 - N日移动平均价) / (2 * N日标准差) * 100
Donde el precio de cierre es el precio de cierre del día, el promedio móvil de N días es el promedio móvil simple de N días del precio de cierre, y la diferencia estándar de N días es la diferencia estándar de N días del precio de cierre.
La estrategia primero calcula el oscilador de la banda de Brin de 65 días, y luego calcula el promedio de 30 días del oscilador de la banda de Brin. Cuando el oscilador de la banda de Brin atraviesa su promedio, se considera que la tendencia comienza a cambiar y se hace más; cuando el oscilador de la banda de Brin atraviesa su promedio, se considera que la tendencia comienza a cambiar y se hace vacío.
Una vez que se entra en una posición, la estrategia utiliza paros móviles, paros fijos y paros móviles para controlar el riesgo y los beneficios. Los parámetros específicos se pueden optimizar según los resultados de la prueba de retorno.
Ventajas estratégicas
El uso de un indicador de tendencias de la banda oscilante de Brin, que es más sensible a los cambios de tendencia.
El uso de stop-loss móvil para controlar la pérdida individual, puede detener la pérdida en el momento en que la tendencia vuelve a girar.
El uso de paradas fijas para bloquear ganancias permite vender con ganancias a tiempo si la tendencia es la correcta.
El uso de un stop loss de seguimiento móvil para seguir el precio de ventaja puede maximizar los beneficios individuales.
Las estrategias son sencillas e intuitivas, fáciles de entender y de implementar.
Riesgo estratégico
El sistema de vibración de la banda de Brin podría haber sido falsamente detonado y emitido una señal falsa.
La parada móvil o el seguimiento incorrecto de la parada pueden detenerse o detenerse prematuramente.
Si no se ajusta correctamente, el freno puede detenerse demasiado pronto y perderse.
Los parámetros de la banda de Bryn y el promedio móvil necesitan ser optimizados, de lo contrario podrían resultar en sobreajustes.
El retiro podría ser grande y requeriría un apoyo financiero suficiente.
Optimización de la estrategia
Optimización de los parámetros de la banda de Bryn y de la media móvil para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Prueba diferentes métodos de deterioro móvil, como el deterioro ATR, el deterioro porcentual, etc.
Prueba y optimización de los parámetros de parada fija y de seguimiento de la parada.
Se añaden otras condiciones de filtración para evitar la emisión de señales falsas por parte de los vibradores de banda de Bryn.
Optimización de la gestión de posiciones para diferentes mercados y tamaños de posiciones.
Prueba la eficacia de la estrategia en diferentes variedades y períodos de tiempo.
Resumir
La estrategia utiliza el indicador de los oscilantes de la banda de Brin para determinar la dirección de la tendencia, entrar en posiciones cuando la tendencia comienza a cambiar, y usar paros móviles, paradas fijas y paradas de seguimiento para controlar el riesgo y los beneficios. La estrategia es más intuitiva y fácil de implementar, pero requiere optimización de los parámetros, al mismo tiempo que se previenen falsas rupturas y la configuración inadecuada de paradas de pérdida.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy CCT Bollinger Band Oscillator", shorttitle="Hornkild", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
length=input(65)
lengthMA=input(30)
src=close
cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length) - sma( src, length ) ) / ( 4 * stdev( src, length ) )
//ul=hline(100, color=gray, editable=true)
//ll=hline(0, color=gray)
//hline(50, color=gray)
//fill(ul,ll, color=blue)
//plot(cctbbo, color=blue, linewidth=2)
//plot(ema(cctbbo, lengthMA), color=red)
TP = input(0) * 10
SL = input(0) * 10
TS = input(1) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)